【検証】ダメと言われてるナンピン検証してみたら驚愕の結果が・・・！？
どうも。
メタトレ研究所のHiroです。
最近、TwitterとかInstagramを見ていると、「僕たちこんなにトレードで勝っていますよ」「私たちこんなにトレードで勝っていますよ」っていう記事をよく見かけます。よく流れてきます。
あの「勝ってますよ」っていう記事に、添付されている画像を見る人が見れば分かるんですけれども、大体「ナンピンマーチンゲール」なんですよね。
で、ナンピンマーチンゲールを用いるとトレードの履歴というのはほとんど勝ち履歴になって青い文字が綺麗に並びます。
ただ一方で、ナンピンとかマーチンゲールっていうのは過大なリスクを取る手法であるために「これはダメだよ」と言う人も沢山います。
で、正直僕もですね、ナンピンとかマーチンゲール実際どうなの？あまり良くないんじゃないの？という…そういう風に思っている立場です。
そこで、今回は僕自身がナンピンマーチンゲールを用いた手法、これを自動売買のシステムにしてみました。
これからこれを皆さんの前で一緒にバックテストしてこのナンピンマーチンゲールという手法を用いたトレードがどれだけ勝てるのか、あるいはどれだけの損が出るのかというのを確かめてみたいと思います。
それではここからは一緒にこの画面を見ながら検証の様子を見ていきたいと思いますので付いてきてください。
ナンピンマーチンゲールの検証
はい。
それでは検証をやっていきます。
まずは検証に用いる、トレードルールの確認です。こんな感じです。
ナンピンマーチンですね。
ちょっと書くことが多かったので、ロングについてだけ書いてありますけれどももちろん検証はロングとショート両方ともポジションをとります。
ショートの場合は、これから説明するロングのロジックを逆向きにやるという風に考えてもらえればいいかと思います。
で、1つずつ読んでいきますね。
まずRSIが30.0以下かつMACDがゼロ以下のところでシグナルよりも上回っている。
で、この状態が出た時に1つ目のポジションのエントリーをしていきます。
この後ですね、ポジションの損益が10pips逆行するたびに（マーチンで）ポジション追加していきます。
で、毎回毎回マーチンゲールによるポジションサイシングをしていく。
つまり1つ目のポジションよりも2つ目のポジションは2倍になっているし、3つ目のポジションは2つ目のポジションを2倍にしていく…というそんな関係になっています。
こんな感じですね。
1つ目のポジションが1だった場合は、2つ目のポジションは2になります。3つ目のポジションは4になります。
そういう感じで、倍・倍・倍としていくのがマーチンゲールというポジションサイシングの手法です。
それぞれのポジションはですね、「利益確定と損切り、共に50pipsのところに指値と逆指値を置く」というようなルールでやっていきます。
ちなみに、今回利益確定と損切りの幅同じ幅に設定していますけれどもよく見るこのマーチンゲール・ナンピンの手法は大体この利益確定と損切りの幅をアンバランスにしていることが多いです。
具体的に言うと、例えば利益確定を10pips、ストップロス・損切りを200pipsにしているようなそんな感じでストップロス・損切りの方を極端に大きくしているというパターンが結構多いんですけれども、あれは正直勝つことが難しいと思います。
なぜかというとですね、今回この両方同じ値にしているんですけどこれを使っていくと、例えばこの順番でマーチンゲールしていきますけれども、これ全部負けると合わせて31の損失になります。
で、勝つ時はこれどのタイミングで勝っても1だけ利益が出るようになっています。
つまりここ、まず1発目で勝った場合には1利益が出ますよね。
で、2発目で勝った時には1回負けてから2勝つので1利益が出ます。
3発目で勝つ時は、1・2と合わせて3負けた後に4勝つので1利益が残ります。
…という感じで、これどのタイミングで勝っても1の利益が残るんですね。勝った時は利益が1。
で、これ全部負けちゃうと31の損失になる。
ということはこの一連の5回のトレードを、1つの勝負と考えた時にですね、例えば32回トレードをして31勝1敗になった時に、はじめて損益がトントンになります。
これ勝率にすると97%です。
この5回のトレードを1回の勝負と考えた時に97%の勝率が要求されるのが今回のトレードルールなんですね。
で、さっき言ったように、損切りの方が大きいような設定にしてしまうと97%どころの勝率ではトントンにすらできない。
つまり、もうほとんど負けられない戦いになってしまうわけですね。
ですから今回、僕はナンピンマーチンゲールには正直反対の立場をとっていますけれども、今回に関してはですね結構本気で勝とうと思って一生懸命考えてみました。
で、考えた結果こういう（売買）ルールにしているので、その辺も注目しながらこの後結果見てみてもらいたいと思います。
ナンピン バックテスト
それではバックテストに移ります。
今回はシステムの名前が「ナンピン」です。
まあもちろんマーチンもやりますけれども、ナンピンの名前のシステムを書きました。
ドル円でやります。1時間足ですね。
全ティックを使って、2018年の1年間のチャートでやっていきます。
一応ですね、
今回のトレードで使うインジケーターは
表示しておこうと思います。
まずMACDですね。それからRSIですね。で、例えば先程文字だけで説明したのでロジックが分かり辛かった人もいると思うので、一応ここで説明しておこうと思うんですが、例えば、まずルールが
RSIが30以下かつMACDがゼロ以下でのシグナルを上回った状態
ということなので、まずRSIが30以下の場所を探すんですが、RSIが30以下というのはこういう場面ですね。
この下側の水平線よりも下に行っている状態、というのがRSIが30以下です。
この状態で、「MACDがシグナルを上回っている」この状態を維持したままMACDがシグナルを上回っている状態が見られた時にロングエントリーをします。
逆は逆です。
この状態、つまりRSIが70を上回っている状態でMACDがシグナルを下回ったらショートエントリーです。
ちょっとパッと見たところ、その場面というのが無いんですがこことかですね。例えばRSIが70を上回っています。その状態でMACDがシグナル・赤い線よりも下に行っています。
こういう場面でショートエントリーをとっていきます。まあそんな感じですね。
あとはまたその場面が出て来たらまた拾って説明しようかなと思います。
それでは回していきます。
1つ目の今ポジションが入ったんですが、ここですね。
この足を見て次の足でエントリーをしました。
この足の段階で、まあギリギリなんですけどRSIが30以下でMACDが赤い線よりも上回っているのでここでロングエントリー。
この後仮に10pips下がると…この場所からですね。このエントリーレートから10pips下がるとポジションが倍のロットで追加されていくというようなルールです。
この赤い線は指値ですね。
ここを目指してエントリーをしたということです。
では回していきます。
今指値が入って利益確定がされました。
この後はまたチャンスが来るまで回していきます。
1回で利益確定ができた場合は次のポジションは、また初期値のロットでのエントリーになります。
ここで初めてナンピンをしているマーチンゲールの資金管理をしているところが見られたのでここで解説していきますね。
まず1つ目のポジションがですね、ここです。
またギリギリなんですけれども、RSIが30のところで厳密には29.8040なんですが30を下回っているところでMACDがシグナルを上回っています。
で、ここでロングエントリーをとります。
この後は10pips下がる毎に、ナンピン・ナンピンという風にしていきます。
で、その都度ポジションは2倍・2倍になっていくので
10
20
40
という風にポジションを回していくわけです。
こんな感じで、ポジションが逆行した時にはナンピンマーチンゲールをする。そんなシステムになっています。
ということで、この後は早回しで見ていきましょう。
はい。
1年分のバックテストが終わりました。
果たして、結果はどうなっているでしょうか。
それでは見ていこうと思います。
おっ
勝っちゃいましたね。
自分で作ったシステム「勝っちゃった」というのもおかしいんですけど、もちろん勝つつもりでシステム書いていたんですけど、正直あまり本気で勝つとは思っていなかったのでちょっと意外な結果ですね。
さっきも言ったんですが、僕自身はナンピンとマーチンは反対派なのでちょっと嬉しいような悔しいような複雑な感じがします。
レポート詳しく見ていこうと思うんですが、こんな感じですね。
単体の勝率は63%ですね。
ナンピンとかマーチンとか使っている手法にしては低い勝率ではあるんですけれども、これはですね利益確定と損失の幅を同じにしたからですね。
結局、トータルの利益・損失というものを考えた時にはあまり無理なリスクリワード設定をせずにもうちょっとマイルドな…というか今回はイコールにしたんですけれども、こういった決済ロジックを組んだ方が最終的な利益というのは残りやすいですね。
プロフィットファクタも2.63なので、この単年…1年間だけで見ると相当良い数字が出たということが言えると思います。
ということで結論としては、ナンピンマーチン、「短期的には資金を大きく増やせる可能性がある」ということですね。
ちなみに、今回のトレード1発目のロットが0.1から始まるものです。
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
という風に、マーチンゲールをしていく手法ですけれども、1発目のポジションに注目すると、これ初期資金が1万ドルですので、1発目のトレードがレバレッジ1倍ですね。
レバレッジ1倍。
そういう資金管理の元1年間で利益率が58%
単利で58%資金が増える、そんな成績を出すことができました。
なので、「短期決戦で行けばナンピンマーチンは資金を増やす可能性がある」ということが今回分かりました。
まとめ
はい。如何だったでしょうか？
正直、意外でしたね。
全然勝てると思っていなかったので、最後残高がプラスになった時はびっくりしました。
まあ、とはいえ、今回用いたバックテストのデータ、ヒストリカルデータはわずか1年間のデータです。これをもし長くしたらどうなるのか？
3年
5年
10年
と回した時に、果たしてこのような右肩上がりのグラフを維持できるのか？というのはまだ疑問が残るところです。
なので、このナンピンマーチンゲールに関してはまた改めて気が向いた時にでも、いろんな検証を引き続きやっていこうかなと思っています。
ということで現段階ではナンピンマーチンゲールは短期的には勝てる可能性がある、優位性がある「かもしれない」手法だということが今のところ分かりました。
今回の動画は以上になります。
今回の検証動画が少しでも役に立った、勉強になったという方
チャンネル登録と高評価是非よろしくお願いします。
それから、今日の検証動画を見て「ナンピンマーチンゲールもうちょっとこういう風にして検証してみてもらいたいな」とかあるいは全然違う手法でもいいので「こういう検証してほしいな」「こういうテーマを扱ってほしいな」ということがあれば、コメント欄に是非コメントしてください。
今回の動画は以上です。
それでは皆さんごきげんよう。
