【FX】無料で出来る！プロのバックテスト（検証）のやり方徹底解説
どうも。
メタトレ研究所のHiroです。
今日は僕たちプロトレーダーが、普段どのように検証をしているのかについて、説明をしていこうと思います。
僕たちのような専業トレーダーって、「ずっと相場に張り付いている」「長い時間モニターにくっついている」「見張っている」って思われがちなんですけれども、実際ほとんど、チャートを見張っている時間ってありません。
じゃあ実際何をしているのか、その「仕事の時間」というものを何に割いているのか、というと、これが「バックテスト」。「検証」という言い方もあると思うんですが、この検証に充てているわけです。
この検証がどういうものか、というのを簡単に説明しておくと、いわゆる「ヒストリカルデータ」というものがあります。これは「過去にどのような値動きが起きたのか」というのをデータとしてまとめたものです。
ここに、こういう風にチャートとか出ているんですけど、こういうチャートを3年分・5年分・10年分とか、集めたものが「ヒストリカルデータ」と呼ばれています。
で、このヒストリカルデータを使って、その中で
「こういうアプローチしたら、これだけの利益が出るんだ」
とか、逆に
「こういうアプローチをしたら、これだけの損失が出るんだな」
ということを見積もること・シミュレートすることが「検証」と言われます。
これから、まあ皆さんがトレーダーとしてどのようなフェーズにいるか分かりませんけれども、今後、例えばスクールに入るとか本を買うとか、それから商材を買うとか、あるいは親切な友達にトレードを習うとか、そういうことが起きた時に、
「必ず検証しろよ」
ということを、先生なり、その友達なり、本の著者なりから、言われると思います。
でも、それを言うほとんどの人が、検証を具体的にどのようにやったら良いか、ということについては教えてくれません。
なので、今日はその検証をどのようにやるか。それもお金掛かりません、タダでやる方法。
「無料で、どのように検証することができるのか」
についてこれからパソコンの画面を使って、一緒に見ていきたいと思いますので、是非ご覧ください。
ここから先は、一緒に画面を見ながら説明していきますので、では付いてきてください。
無料で出来る！プロのバックテスト（検証）のやり方
はい、で、今回紹介するソフトが
「トレードインターセプター」というソフトになります。
さっきも言ったんですけど、無料で使うことのできるソフトです。
「Trade Interceptor」
こんなスペルなので、間違えないように入力してください。
Trade Interceptorのダウンロード
検索すると、いろいろ出るんですけど、これがTrade Interceptorをダウンロードするためのサイトになるので、これの下の方までスクロールしてもらって、ご自身のパソコンがMacの人は左、Windowsの人は右からダウンロードします。
今回使っているパソコンがWindowsですので、Windowsの方からダウンロードします。
ちなみにスマホのアプリもありますので、スマホで使いたい人はこっちからダウンロードするようにしてください。
Windowsのところをクリックしてから、インストーラーをクリックします。
すると、ダウンロードしたインストーラーがここに来ますので、これをダブルクリックですね。これを…「インストール」をクリックすると、自動でインストールの手続きがすぐできます。
アカウントの登録
はい、インストールが終わると、このような画面が出て来ます。
小さく、Trade Interceptorの羽みたいなロゴがあって、小さい窓が出て来るので、ここでログインをしていくんですけれども、これ、初めて使う人は当然、IDもパスも無いので、この「Sign up」というところから登録していくことになります。
「Sign up」というのは登録のことですけれども、登録するにあたって必要になる情報というのが、メールアドレスですね。あとは任意に決めていただくパスワードですね。何でも良いので、自分が忘れないようなパスワードを登録してください。
それを繰り返し入力してもらって、あとはこれ、「Forex experience」なので、「投資の経験」ですね。どれぐらいのレベルなのか、というのを入れれば良いと思います。
では、僕一応既にアカウントを持っているんですけれども、説明のために別のアドレスでもう1回登録をしてみようと思います。
まずメールですね。メールはGmailとかで良いので…いわゆる捨てアドレスみたいなもので登録するのも有りだと思います。
Forex experienceは上から順番に初心者順に並んでいる、という感じだと思います。「初心者／中級者／上級者／プロ」という感じで並んでいるので、皆さんが当てはまるところをクリックしてもらえれば良いと思います。
全部入力したら「Submit」、提出というボタンを押してください。
このように、ちゃんと情報が入力されていると、「正常にアカウントが作られましたよ」というメッセージが出るので、これが出たら「OK」をクリックします。
その後に、これ…Trade Interceptorというのは、3つのモードがあります。左から順番に「Traders Gym」「Demo」「Live」ってあるんですけれども、これから行う検証をするためのモードというのが、この「Traders Gym」になりますので、ここをクリックした上で、先程登録した情報でログインをしていきます。
メールアドレスとパスワードをここに入力して、ログインですね。
いろいろとアップデートの情報なんか出るんですんですけれども、この辺はあまり気にしなくて良いと思います。
ログインができると、このような画面が表示されます。ログインしてから最初にやる作業が、ここです。「Add Trading Account」って書いてあるんですけど、これは「アカウントを追加する」ということですね。
検証するための、仮想のお金の入ったアカウント、つまり口座を作るということなんですが、これはテストする戦略毎に作っておくことをお勧めします。
なぜかというと、いろんな戦略でトレードした結果を1つの口座の結果としてまとめてしまうと、後でどの手法が勝ってどの手法が負けたのか分からなくなってしまいますので、基本的には「1つの戦略に対して1つの口座を作る」というような感じでテストデータを整理しておくことをお勧めします。
今日はやり方の説明ということで、そんなに沢山の手法をこの場で口座を分けてテストをするということはしませんけれども、なので、1つだけアカウントを作って説明をしていこうと思います。
テストを始める前に名前を決めよう
名前を決める画面が出て来るんですけれども、この名前は、後で「どのような戦略をこの口座の中でやったのか」が分かるように名前を決めておくことをお勧めしております。
例えば、よく言われているゴールデンクロス・デッドクロスのテストをしたいという時には、ゴールデンクロスの頭文字「GC」と、デッドクロスの頭文字の「DC」…みたいな感じでやっておくと、後で「これがその戦略でテストをした」というのが分かりやすいと思います。
イニシャルファンズで元金を決める（仮想の資金）
次が「イニシャルファンズ」ってあるんですけれども、これはあくまで仮想のお金なんですけれども、初期資金として幾ら入れておくか、元金として幾ら入れておくか、というのを決めるところです。
下に「Currency」ってあるんですが、これがそのお金の単位ですね。だから、これを合わせて考えるんですけど、この初期設定のままだと1万ドルなので、大体100万円ぐらいという感じになると思います。
レバレッジの値を選ぶ
最後がレバレッジですね。レバレッジ、これだと50倍という意味になりますけれども、他にも100倍・200倍というのも選べるので、ご自身の好きな値を選べばいいと思います。
この辺、全部入力したら「Create」ってやると、ここに口座が1つ出来るわけですね。
「Balance」というのが残高ですね。ポジションを持っていない時には、「Balance」と「Equity」が同じ値になります。ポジションを持つとどんな感じになるかというのが、またこの後動けば分かると思いますので、先に進めます。
取引市場を決める（どの商品のヒストリカルデータでテストをするか）
次に「どの市場で取引をするのか」ということで、先程「ヒストリカルデータ」という話をしましたけれども、「どの期間の、どの商品のヒストリカルデータでテストをするか」というのを選んでいきます。
最初、ユーロドルのチャートが出ているんですけれども、これ1回消して、どの通貨ペアを使いたいかを選ぶんですが、通貨ペアを選ぶ場所がこの「Symbol」と書いてあるところですね。ここには外国株の銘柄なんかも入っちゃっているので、ちょっと通貨ペアを探すのが大変なんですけれども、頑張って探してください。
例えばここ、オージードルと円のペアがあったりだとか、あとはカナダドルと円のペアがここにあったりだとか…そんな感じで、先程言った外国株の銘柄の中に通貨ペアが紛れているような感じになっています。
実際にテスト（検証）開始！
そうですね、何でやろうか。ポンド円とかで良いですかね。ポンド円のタイムスケール、これは何分足で使うかということなんですが、1時間足で良いですかね、1時間足。
ポンド円の1時間足を、じゃあ2018年の1月の頭から、2018年の1月の終わり…とかでやりたい時にはこういう風に選ぶわけです。もっと長い期間が良ければ、このEnd Dateの方をもっと長い期間に変えていけば、2ヶ月とか3ヶ月とかも出来ます。今日はとりあえず説明の便宜上、この1月の1ヶ月間だけのチャートを選んでテストをしてみようと思います。
これで、全て入力した後にOKを押すと、チャートが出るわけですね。
マウスでスクロールしていくと、縮尺が変わります。
で、今日テストしたいのは、先程アカウント、口座の名前にも入力しましたけれども、ゴールデンクロス・デッドクロスですので、移動平均線を出してみようと思います。
移動平均線とか、いろんな、いわゆるインジケーターと呼ばれますけれども、このインジケーターはここで表示します。このジグザグの線が出ているところですね。これがインジケーターを選ぶ画面ですので、ここをクリックして、この中から、「Add Indicator」、「インジケーター追加」というボタン、これを押します。
それから、ちょっと英語なので大変かもしれないんですが、普段使っているインジケーターの英語の名前も、これを使って覚えていくと良いと思います。
で、移動平均線は英語では「Moving Average」って言います。特に一番単純な移動平均線のことを、「Simple Moving Average」と言います。
なので、「SMA」って入れても「Simple Moving Average」が出ますし、「Simple」って入れてもいいですし、それから普通に多分「Moving Average」ってやっても出ると思います。
まあ探し方は何でも良いので、目当てのこの単純移動平均線に辿り着いたらダブルクリックです。すると、とりあえずデフォルトの値で移動平均線が追加されちゃったんですけれども、このメインチャートで表示されている「Simple Moving Average」というところをダブルクリックして、パラメータなんかもいじっていきます。
そうですね、今日は一番短い期間の移動平均線を5にしましょうか。
この「Period」というのが当然「期間」ですよね。期間のところなので、ここを5にして、「Save As Default」というところをクリックしますと、もう切り替わっていますよね。移動平均線の期間が変わります。
こういう感じで、まあ2本は出さないとクロスが観測できないので、もう1本ぐらい出してみますね。
もう1本出す時には、もうやっちゃったんですけど、この同じところをダブルクリックして表示します。で、表示したものをパラメータを変えます。そうですね、短い方が5だったので、20とかで良いかなと思うんですけど…。
で、同じ色だと分かり辛いから色を変えたいんですが、このTrade Interceptorは凄く高機能なので、この移動平均線が上がっている時と下がっている時で色を変えられるようになっているんですね。
まあ、あまり使わないと思うので、上がっている時も下がっている時も同じ色で良いと思うんですけれども、両方とも変えるのを忘れないようにしてください。
今回は、この20のパラメータの移動平均線を赤に変えました。
設定を変えたら、さっきと同じように「Save As Default」をクリックしたら、もうあとは…まあ、よそをこうクリックすれば消えますので、これで設定が完了、という感じですね。
他にもいろんなインジケーターを足したかったら、今の要領で、アドインジケーターをクリックして、目当てのやつを探して、設定して、足す…というような感じで出来ますので、いろいろいじってみてください。
これでチャートの設定が出来ました。この後は、実際に動かしながら注文を入れて、成績を管理して…という、いわゆる検証というものを実際にやっていくフェーズに入るんですけれども、このTrade Interceptorの良いところは、多くの検証ソフトってそうなんですけど、何が一番便利かというと、この「相場の値動きを早回しで見ることができる」というのが一番のメリットです。
当然ですけれども、普通にチャートを見て、1日分のチャートを見ようと思ったら、1日掛かるわけです。
ですが、このTrade Interceptorをはじめとした検証のソフトは、こういった値動きを早回しで見ることができるので…見てもらった方が早いと思うので、実際に動かしてみると、こんな感じで、これ1時間足なんですけれども、こういうペースで進んでいきます。こういうペースで進んでいくわけですね。
もっと言うと、これ、更に早くすることもできます。最速だとこんな感じのペースになるので、「時間をより効率的に使えるようになる」というのが一番、検証ソフトを使うことのメリットだと思います。
ええと、すみません、どんどん流れちゃったんですが、この検証でやりたかったことというのが、ゴールデンクロスとデッドクロスの検証ですよね。
ちょっと早すぎて過ぎちゃったんですけど、例えばゴールデンクロスというのは、別の動画でまた移動平均線について話をしようと思うんですが、今取り急ぎ説明しておくと、青い線が赤い線を下から上に抜けたものがゴールデンクロスと呼ばれます。この足で初めてクロスが起きているので、ここで買いを入れる、というようなトレードをしていくわけです。
「ここで注文をしたい」となった時には、チャート上のどこでも良いので右クリックしてみて下さい。
右クリックすると、こういう選択画面が出るので、この中で「Order Window」を探して、そこを左クリックします。すると注文画面が出るので、ここで必要な情報を入力して、注文…発注手続きをしていきます。
で、入力するところはそんなに多くないんですが、1つずつ説明していくと、まず「Quantity」ですね。これは注文数量のことです。一般的には「ロット」と言われることの方が多いところだと思うんですが、ここにどれだけの通貨を注文するか、というのを入力します。
まあ今は操作の説明なので幾つでも良いんですけど、例えばこういう風に1000と入力した時には1000通貨という意味になります。
その下、このチェックボックスは、決済注文を先に入れておくかどうかを選べるところですね。
で、「Stop loss」と「Take profit」、「損切り」「利益確定」ですね。
このレートですけれども、pipsで、要はエントリーのレートから何pips離れたところに決済レートを置くか、決済注文を置くか、という選び方もできるし…入力の仕方もできるし、あるいは直接、レートそのものを入力することによって発注するということもできます。
今回は、「As Pips」…pipsの方ですね。何pips離れたところに決済レート・決済注文を置くか、という、この注文方式で入力をしたいと思います。
あと、ここですね。「Instant Execution」と「Pending Order」というのは、Instant Executionがいわゆる成行注文になります。Pending Orderというのは、指値とか逆指値でエントリーをしたい場合に使うボタンになります。今回は成行の説明をしますので、Instant Executionで注文しようと思います。
間違えないで欲しいのが、最後なんですね。最後のところにある、この売り買いの方向ですね。
今回はゴールデンクロスですので、ロングエントリーをしていきたいということで、「Buy」の方をクリックした上で、最後確認をして、「Place Order」ですね。これで発注が行われます。
ポジションが入りました。ポジションが入ると、まあここに「Buy」ってありますよね。で、ストップロス注文があって、利益確定注文がここに行っています。
まあ、「今ここに発注されていますよ」という意味なんですけれども、当然このエントリーした後も、普通のチャートで見ていると、1時間・2時間経過するのに、同じだけ…1時間・2時間待たなきゃいけないんですが、検証ソフトではすぐに結果が分かるというのが利点ですよね。
1時間、2時間、3時間、4時間後に30pips利益確定が出来ましたね…みたいなことができるわけです。
で、今回は検証そのものを見せるというよりは、検証のやり方をお教えする動画ですので、こんな感じでひたすら検証を繰り返してもらうと、データが沢山集まっていくわけですね。そのデータを分析することによって、自分のトレードの強味・弱味というものが分かってくるわけです。
そんな感じで、普段、僕達プロトレーダーは、シミュレーション・検証を行っている、というのを今回の動画でお伝えしたかったということになります。
検証が終わったら、成績確認
で、全ての検証期間が終わった後は、成績を確認する段階に入ると思うんですが、それを見る場所というのがここにあります。
「Trading Report」というのがあります。「Trading Report」をクリックすると、「ファイルを開く方法を選んでください」とかになるんですけど、まあMicrosoftでもGoogle Chromeでも良いです。
クリックすると、Trading Reportを見ることができます。
どんな感じになるかというと、今日1回しかエントリーしていないので、これしか出ないんですけど、ここが決済済みのトレード、CLOSED TRADESなので、決済済みのトレードの全て。3回トレードしたらここが3行になるわけですね。
で、その後が、Trading Intelligenceって書いてあるんですが、これが成績表ですね。いろんな分析をしたものになります。
例えばここ、ロングとショートが何回ずつエントリーがあったか。今お見せした通り、ロングエントリーを1回だけしたので、Longのところに1が入っているわけですね。
全体のトレードのうち、そのロングポジションがどれだけの割合を占めるかというと、まあ当然、1回しかエントリーしていないので、「100%がロングエントリーでしたよ」ということになります。
で、pipsのwon/lostなので、取れたpipsあるいは失ったpipsをここに表示するわけですね。
今回は、「ドル立ての利益は幾らでしたか？／2.75ドルでした」っていうのが出ています。
で、下に行くとWin・Loseってありますよね。これ、勝率です。勝ったトレードの回数が1回、負けたトレードの回数が0回、って出ています。勝率は1勝0敗なので100%。で、まあ同じですね、ここは。同じになります。なので、まあ、これ、上が分かれば良いところですね。
Summaryというのが最後に、「まとめ」ということですよね、「概要」ですね。
まあこの辺りの成績表の見方ですね。成績を測る指標の見方については、1つ1つ、また別の動画で説明していこうと思いますけれども、まあProfit Factorとか、Draw Downとか、この辺は分かりやすいですね、「一番勝っている時に幾ら勝っていましたか」っていうことですけれども、逆に「一番負けた時に1トレードでどれだけ負けましたか」とか、そんなところがズラッと並ぶわけです。
これらについては別の動画でまた説明していきますので、楽しみにしていてください。
まとめ
ということで、無料のこのツールの中で、これだけ沢山のことが分かるわけです。
何度も言っていますけれども、これが「無料（タダ）でできる」っていうのが、凄いことですよね。なので、タダでできて、これだけ優秀…使わない手は無いわけですね。
「相場を見張っている時間」、確かに大事と言えば大事です。
ですが、相場を見張っているだけで得られる成長、実力の向上というのは、本当に僅かなものですよね。
それよりも、こういう風に早回しをする…要は時間にレバレッジを掛けることによって、自分の成長のスピードを各段に上げることができる、ということを知っていただきたい、そして実践していただきたい、そんな想いから今回の動画を作りましたので、是非活用していただければと思います。
はい、皆さん如何だったでしょうか？
今回の検証の動画が少しでも役にたったと思った方は、高評価・チャンネル登録をお願いします。
それでは皆さん、ごきげんよう。
