【FX】視聴者さんから届いた窓埋め手法を検証したら「ガチで勝てる手法」でした ※条件付き

どうも。

メタトレ研究所のHiroです。

今回は、Twitterにいただいた質問にお答えする動画を撮ろうと思います。

どんな質問だったかというのをシェアしていこうと思うのですが、こんな感じです。

「週明けに10pips以上窓をあけたら、窓埋め方向にエントリー。窓を埋めたら利確。反対方向に10pips動いたらロスカット。で検証したらどうなるんだろう…笑

ひろさん@hirospeculationに質問してみようか…。」

という内容で、僕宛てにツイートをしてくれました、ありがとうございます。

これはダイバージェンス研究科のKEI_FX（@slowtrader510）さんという人が、かなり具体的にロジックを指定して「これを検証したらどうなるのかな」ということをツイートしてくれました。ありがとうございます。

これだけ具体的に言ってくれているので、僕もこれに対して忠実にシステムを作ってみました。で、回してみて、これが実際にどういう結果になるのか、というのを皆さんにお知らせしたいと思います。

視聴者さんから届いた手法を検証してみる！

まず、これ、質問の意味は分かりますかね？

多分、分かる人と分からない人とがいると思いますけれども、この辺もちょっと、ちゃんとみんなと理解を共有した上で検証していきたいので、あとまたキャプチャーを撮りながら、チャートを見ながら、ちゃんと説明しますけれども…。

ざっくりまず…「窓」という言葉、知っていますか？

窓というのは、ローソク足とローソク足との間に、間が空いちゃう状況のことを言います。

「ギャップ」という言い方、されることもあるんですけれど、あるローソク足がクローズになりました、次のローソク足のオープンになった価格がこの辺です（離れている）、みたいな。この、ここにね、空間があるわけです。

こういった空間のことを「窓」と呼んでいて、この窓は結構週明けに起きることが多いです。

2日間、市場が開いていない期間がありますよね。この間にいろいろ、週終わりと週始めとでいろんな状況が変わったことによって、この窓ってものが生まれたりするんですけど、これ、「窓」というのは「埋める」という風に言われることが多いです。

「埋める」というのは、この間を埋めるような動き、閉めるような動きをすることが多い、という風に一般的には言われています。

この埋めていく…つまり週明けのポンと飛んだ方向と逆向きに動いてくるような、いわゆるリターンムーブを見せることが多い、と言われていて。一時期、この窓埋めを狙ったトレードが凄く話題になりました。

だけど最近、これ聞かないですよね。これってどういうことなのかな？って考えてみると

「かつて窓埋めトレードには優位性があったけれども、その優位性が失われた。」

ってことかもしれないし、

「そもそも最初から優位性が無いってことがみんなが実践することによって分かった。」

のかもしれないし、あるいは

「検証してみたら実はちゃんと優位性あったじゃん。」

ってことになるのかもしれないですよね。

結局ね、こういう流行っているトレードをやる人達というのは、自分で調べませんから、みんなが「良い」って言うから自分もやる、みたいな感じでやっているだけなので、結局真相のところは自分で調べないと分からないんですよね。だからこれから調べようと思います。

僕が調べて、皆さんにその結果を共有するということで、皆さんは真相を手に入れることが出来るわけですよね。

そんな感じで、凄く意義のある動画になると思いますので、是非楽しみにしていてください。

で、今ちょっと窓埋めの解説が微妙だったんですけど、もう1回、チャートを見ながら解説しますので、その中で理解出来ればいいなと思います。

ということで、一緒にチャートを見ていきましょう。付いてきてください。

検証開始！

はい、ではこれから検証していこうと思うんですが、先程、口頭だけで説明した「窓」、それから「窓埋め」というものを、簡単に、このチャートを見ながらもう1回解説しながら、今回検証するロジックの解説をしようと思います。で、それから検証ですね。こんな流れでやっていこうと思います。

まず「窓」ですね。

さっき説明したんですけど、こんな感じです。大体週明けに出現することの多い形ですけどね。このローソク足が金曜日の一番最後の足のローソク足になります。

で、終値はここなんですよね。終値はここなんですけど、次の週の始め、月曜日の始値というのがここになっていますよね。この、ここですね、間が空いています。これ、「ギャップ」って呼んだりしますけれども、日本では「窓」って呼ぶ人が一番多いんじゃないかな、と思います。僕も「窓」って呼んでいます。

こうやって窓が起きた時に、この窓を埋めるような動きを期待して、ロングエントリーをとっていく…という、そういうトレードの優位性を今回測りたい。ということなんですが、一応ツイートでいただいたロジックがどんな感じかというと、まず

「週明けに10pips以上窓を空けたら」

という風に書いてあります。

だから、この窓の大きさを測る必要があるんですけど、これは「窓」っていう言葉の定義に忠実に言えば、前の週の終値、これ陽線で終わっているので、陽線の終値、ここですね。

ここから今週始めの始値、だからこのローソク足の一番上ですね。この幅が10pips以上ある、ということがまず今回、エントリーの対象となる窓である。ということを認定するための1つの基準になっているみたいです。

今回に関しては、ざっくり41pipsぐらいあるので、まあ合格でしょう、と。こういう場面でロングエントリーをとるわけですね。

で、ロングエントリーをとって、

「窓を埋めたら利確、反対方向に10pips動いたらロスカット」

という風に書いてあるので、このロングエントリー、前の週の終値まで伸びたら利益確定をします。

一方で、このエントリーが10pips逆行したら損切りをします。というようなロジックにしてあります。具体的かつシンプルですね。

これだけなんですけど、これをひたすら繰り返してテストしていったらどういう風になるのか、というのをこれから見ていこうと思うわけです。

今回は「窓埋めテスト」という名前でシステムを作りました。

で、今言ったようなロジックをそのままシステムにしたわけですけれども、どういう動きをするかは、回しながらまた一緒に見れば良いかなと思うんですけど。

期間に関しては2016年の始めから2018年の最後…まあいつも通りですね。3年間でテストをしていこうと思います。

で、スプレッドはとりあえず1.0でやろうと思います。この辺についてはまた後で話をしますけれども、とりあえず一旦、1.0でやっていこうと思います。

まあ何時間足でやっても一緒なんですけど、1時間足でとりあえずやってみようかなと思っています。ではビジュアルモードで見ていきましょう。

今回はローソク足だけで完結するんですよね。インジケーターとかは何も要らないという、凄く見やすいと言えば見やすいんですけどね。

何かエントリーの箇所があったらそこで止めて2～3個見ていこうかな、と思うんですけど…。

あ、これですね。

当然週明けのみにエントリーをする。ということになるので、エントリー回数はそんなに多くはならないですよね。

今、ロングエントリーをとって損切りになっちゃったんですけど、ここを見ていこうと思います。

ここ、間空いていますね。

終値がここ、始値がここ、週明けのところなんですけど、ここでロングエントリーをとって、この前の週の終値のところに指値を入れているんですね。で、10pips下には逆指値を入れる…ということで、こういう状態でロングエントリーをとっています。

今回に関しては、この下降の勢いがこのまま週始めも引き継がれて下降し続けたので、10pips下がったところで逆指値が掛かって損切りになっていますよ、という状態ですね。

何個か見ていこうかな？　今のがロングエントリーですね。

…ここですね。これはもうドンピシャですね、凄いですね。

まあここ、週明けの始値ですね。前の週の終値がここだったわけです。この間が、34pipsぐらい空いているのでロングエントリーをとったわけですね。

で、この赤い…見えるかな？　点みたいなやつ、これが逆指値です。

これからここまでの間が10pipsってことですね。ここに逆指値を入れてロングエントリーをとっています。

で、前の週の終値のところに指値を入れています。今回はもう、ほぼ逆行せずにそのまま上がっていって、利益確定ができている、って感じですね。うん、良い感じですね、今のね。

毎回こんな感じだといいんですけどね。3年分回すとどういう感じになるか、というのは後で分かることなんですけど…。

あ、初めて…違うか、これもロングエントリーか。これも利益確定になりましたね。

今ちょっとショートになったかな、と思ったんですけどロングエントリーですね、これ。

終値がここ、次の週の始値がここ。で、これだけ間が空いているんですが、11pips…12pips弱っていうところでしょうか。ここでロングエントリーをとって、10pips下に逆指値。

で、前の週の終値の水準に指値を入れて、ロングエントリー。

これも利益確定がドンピシャですね。

この「窓を埋めたらこっちに戻ってくる」というのも何かセオリーとして言われているんですけど、その辺が実際のところどうなのか？というのはまたこれはこれだけを取り出して検証してみないと分からないんですが、このトレードに関してはそのセオリー通りの動きになっている…という感じですね。

まあ統計的にどうかというのは、またテストをしてみたいところではありますけどね。

まあ今回はちょっと忠実に、言われたロジックに従って検証してみようと思うんですけど。

これが初めてのショートエントリーですかね。損切りになっちゃっていますけど、上方向に窓が空きました。

こういう時は窓埋め方向というのは下なので、ショートエントリーになりますね。こういう動きを期待してショートをとる、ということです。

ショートエントリーをとる…あ、そう、窓の大きさは18、17pipsぐらいですか、ですね。

今僕こうやって結構大雑把に測っていますけど、EAは正確に測っているんですよね。

「この終値は幾つ」っていう値を正確にとってきて、それから「この始値がレート幾つ」というのを正確にとってきて、その2つを引き算して、「何pips空いていますか」というのを瞬時にやってくれているんですけど、ちょっと今ね、僕はかなり大雑把な感じでやっています。

10pipsという条件に対して、大体16～17、18pipsぐらいなので、まあ超えているでしょう、ということですね。まあ、超えているんです。機械が入っているので超えているんですけどね。

ショートエントリーをとって、10pips上に逆指値、前の週の終値のところに指値を入れて、今回は逆指値が先に掛かりましたね、っていう状態になっています。

窓埋め…、その埋めるべき窓の大きさが「10pips以上」という条件が決まっていて、損切りは10pipsでやる、という風に決めているので、このロジックは必ず、全体のリスクリワードレシオとしては1は超えて来る、ということが確約されたロジックなんですよね。

だから、早い話が半分勝てれば…勝率として50%勝てれば、このロジックは利益を生むことが出来る。ということになるんですけど、その50%が達成できるかどうか？ですね。これを楽しみに見ていきたいと思うんですけどね。

大体その、窓とか窓埋めとか、それを狙った今回のシステムはどういうものか、っていうのは皆さんに理解いただけたと思うので、ここから先は早回しにしていけば良いかなと思います。

では、早回しにしていきましょう。

テスト終了。結果は？

はい、それでは全部終わったので結果を見ていこうと思うんですが、こんな感じになりましたね。

おお、凄いですね。ちょっとこういう感じになるとは思っていなかったんですけど、かなり綺麗に右肩上がりになっていますね。

一時期、この窓埋めって流行ったんですよね。で、最近はあまり「窓埋めやっています」という声を聞かなくなっていたので、何か優位性が無くなっちゃったのかな？とか思ったりもしていたんですけど、全然このテストの中では、あるようにも思いますよね。

レポートを見ていこうと思うんですけど、Profit Factorは何と2オーバーという。凄いですね。

トレード回数はやっぱりちょっと少なくなります、86回ですね。これは仕方ないですよね。月曜日にしかそもそもチャートを見る機会が無くて、窓が十分に空いていなければそれはトレードをすることが出来ない、ということになるので、まあこれは仕方ないというところですね。

だから、もうちょっと長い期間でテストしても良いのかもしれないですね。回数がちょっと少なすぎるので、この辺はちょっと課題が残るかな、という感じはします。

で、さっき言っていた…「50%超えていれば確実に利益が出るでしょう」みたいなことを言ったんですが、ちょうどその50%の利益になっていますね。

リスクリワードレシオが恐らく、大きくこれ利益側に寄っているんじゃないかな、と思うんですけど…そうですね、147対63ということなので、およそ2.4倍？　2.3倍～2.4倍ぐらいのリスクリワードレシオになっているわけですね。

凄い優秀ですね。

窓って物凄く大きく空くこともあるので、その大きい窓を埋めきった時には物凄い利益になりますからね。

そういった動きで、結構稼いでいる…というようなロジックになっているんだと思います。

うん、とりあえず今回のテストの中ではかなり大きな利益が出ていますね。

こんな感じでこのテストを見る限りでは、かなり優位性の高い手法にも思えるんですけれども、これ1つだけちょっと落とし穴があって。

気付く人は気づいていたと思うんですけど、スプレッドですね。

スプレッドを1.0でテストしちゃっているんですよ。これはいつもこの条件でテストしているから、一旦ね、平等な条件でテストをしよう、ということでこういう値にしているんですけど…。

実際にトレードする時、皆さんどのブローカーを使うか分からないんですが、まあほぼ、99.9%のブローカーでは、このロジックを1.0というスプレッドでトレードすることは無理だと思います。

朝方からチャートを見る習慣がある人ってどれだけいるか分からないんですけど、このマーケットがオープンになる、それから1時間ぐらいの間というのは、物凄くスプレッドが高くなっています。

もう5.0とか8.0とか、そういう値になっちゃうんですよね。ドル円でもですよ。

だからもっと他の通貨だったら更に大きくなっちゃうところってあると思うんですけど、実際には、1.0っていうスプレッドではトレード出来ないんですね。

だからこのロジック、チャートの動きだけ見ていれば凄く優位性の高い…値動きの上ではね、物凄く優位性の高いロジックではあるんですけど、実際にリアルに、これでトレードしようとした時に、スプレッドの問題というのはかなり大きくなってくるんじゃないかな？っていう感じがしています。

なので、そこに対してどういう風に対応していくのか、というのが凄く大事になってくるかと思います。

で、試しに5.0とかでスプレッドを設定出来るので、同じロジックを同じ期間でテストしてみるとどういう感じになるか、っていうことを見たいんですけど…。ビジュアルモードにする必要は無いかな、ビジュアルじゃないモードでやっていこうと思うんですけどね。

絶対にマイナスに転嫁するかまでは分からないんですけれども、スプレッド1.0でやった時よりは利益が減ります。増えることは無いです。それでも利益が残るなら良いですけどね。

試しに5.0でスプレッドを設定して再テストしてみた

…うん、やっぱりグラフの形がさっきほど綺麗な右肩上がりにはならないですね。レポートも、さっきProfit Factorが2以上あったものが、1.14というかなり平凡な数字になってしまっているので…それでも利益は残っているんですけどね。

まあこんな感じに、スプレッドによって失われる利益というのは、かなり大きくなるということです。

今のはスプレッド5.0でテストした場合です。ブローカーによってはもっと大きく開くところもあるし、もしかしたらもっと小さいスプレッドまでしか開かない場所なんかもあるので、その辺ですね。

まず、「どのくらいのスプレッドになり得るのか」というところをちゃんと把握するということと、あとはスプレッドが閉じて、尚且つ、レートはそんなに変わらない時だけにエントリーをするようなシステムにするか、あるいは手動でそういう風になった時を狙ってエントリーをする。

ただ、そうすると入れない、エントリー出来ない、という事態も生じるでしょうから。そういったことも変わってくるので、とにかくこの「早朝のスプレッドが開く」という現象に対してどういう風に対応するか、ということはちょっと考えつつ、チャートの上では優位性のあるこのロジックなので、実用するにあたってはこのスプレッド対策というのを上手く考えていきたいところです。

ということで、今回のテストは以上になります。

まとめ

はい、いかがだったでしょうか？

「窓って埋めるんですね」というのが分かりましたね。

今回、一応その3年間のバックテストデータの中で検証したんですけど、少なくともこの3年間の中では、窓を埋める確率の方が、窓を埋めない確率よりも高いということが分かりました。

一応、「バックテストデータのレポートでは50%の確率だっただろう」という風に思う方もいるかもしれないんですが、一応あれ、窓を埋める前に、逆指値に掛かっちゃったパターンというのもあるんですね。

凄く小さい、10pipsという逆指値の中でテストをして、それで10%ということなので、その「窓を埋める前に逆指値に掛かっちゃったもの」の中でも、「最終的には窓を埋めたもの」というのもあるはずなんですよ。

そういったものも含めると、少なくとも窓を埋める確率というのは50%よりは高くなる。ってことが分かるので、一応ね、どちらが確率が高いのか…？

「窓を埋める確率」

と

「窓を埋めない確率」

というこのどちらが確率が高いのか？という話でいけば、この3年間に関しては

「窓を埋める確率」の方が高い。

ということがこのテストによって分かったわけです。

半ば迷信みたいに思われていた節もあるんだと思うんですよ。窓埋めというのは。そもそも起きていないから、見ていない…みたいなこともあるんだと思うんですけど、意外と誰も確かめなかった事実ですよね。

で、これを確かめてみたところ、どうやら結構本当のことみたいだ。ということが分かったわけです。

で、一方で、この「本当に起きる」窓埋めという動きを、どう利益に繋げていくか？というのはまた別な話で、先程から言っている通り、この時間帯というのはスプレッドが高くなるんです。

この高いスプレッドに対してどう対処するか？ということを考えること無しに、この優位性の高い値動きから利益を得る、ということは難しいわけですね。

「スプレッドが高いなりにも、そのまま入っても勝てるような決済ロジックを考える。」

とか、あるいは

「スプレッドが小さくなった瞬間を見計らってエントリーすることによって、優位なレートで何かしらエントリーする方法を考えて、要はエントリーに手を加えることによって利益を生めるようにする。」

とか、いろいろあると思いますけど、スプレッドが5ぐらいから、結構カツカツになってきます。

なのでその辺の対策というのを考えつつ、「この優位性の高い値動きというのをどう利益にするのか」というのをこれから模索していきたいな、と思っています。

とりあえずね、僕もあまり窓について深く考えたことは無かったので、このTwitterでこれを検証する機会を与えていただいたことに凄く感謝しています。ありがとうございます。

こんな感じでね、今後も

「こういうものを扱ってほしいな」

ということがあったら是非コメント欄とか、Twitterのリプライとか、質問箱の方にどんどんお寄せください。

実際今、いっぱいいただいています。いっぱいいただいているんですけど、ちょっと僕の方が間に合わなくてね…要はコードを書く時間がちょっと間に合わなくて、まだ取り組めていないのもあるんですけど、これからそれもどんどんやっていこうと思いますので、もうしばらくお待ちください。

楽しみにしていてください。

そんな感じでやっていきますので、是非今後も「扱ってもらいたい」というのがあればどんどんお寄せください。

今回の動画は以上になりますけれども、少しでも「勉強になった」「役に立った」と思っていただけた方は、是非、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。

それでは、今回は以上です。皆さん、ごきげんよう。

動画をご覧いただきありがとうございました。

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