【検証】最近話題のインジケーター、Alligator(アリゲーター)を検証します
今回は、アリゲーターを使った手法の検証をやっていきます。
アリゲーターってご存知でしょうか？ 鰐ですよね、ワニ。
このワニをモチーフにして、ビル・ウィリアムズという、
これまた有名な人なんですけど、この人が開発したインジケーターです。
後で詳しく説明しますけど、ざっくりね、このアリゲーター、イメージを説明しておくと、ワニの形をしています。
そのワニの口が開いたら、これは利益を食べるチャンスなので、順張りで仕掛けていきましょうね、というような使い方をするインジケーターです。
多分、見たこと無い人は今この話を聞いたら、「分からないものが余計分からなくなった」と思います。
あるいはね、僕が今若干壊れたんじゃないか、と思った人もいるかもしれないんですけど…
まあ今の話、画面を見ながら詳しく説明すれば「ああ、こういうことか」って分かってもらえると思いますので。
今日はアリゲーターがどういうものであるかという、そこを簡単に説明した後に、そのアリゲーターの代表的な使われ方、アリゲーターの典型的な使い方で、「トレードした時にどういう結果になるのか」っていうのを、いつものようにEAを使ってバックテストをして、皆さんに共有していきたいと思います。
ということで、ここから先は画面を見ながら話をしていきたいと思いますので、いつものように付いてきてください。
アリゲーター（インジケーター）の解説から
はい、ではアリゲーターの解説…簡単に解説をした後に、検証をやっていこうと思います。
ではまずアリゲーターを表示してみようと思うんですが、これ、ドル円の1時間足ですね。アリゲーターは初期導入されたインジケーターです。
ここ、この部分ってありますよね。これは、最近表示したインジケーターが出ているところですね。
なので皆さん、もしかしたらアリゲーターって探した時にこの1番上には出ていない可能性の方が高いんですけど、そういう時も、こっち側から探してください。
ビル・ウィリアムズっていうこの開発者の名前でカテゴリー分けされてるんですね。凄いですね、この人、これだけ沢山のインジケーターを作っているわけです。
このビル・ウィリアムズのところの中にアリゲーターが入っていますから、ここをクリックすると、設定画面が出て来ますね。
数字を弄るところはありません。この数字に最初からなっていると思うので、このまま使ってください。
一応ついでにとりあえず表示しましょうかね、こんな感じになります。移動平均線が3本出ているのがアリゲーターなんですね。
これを見ながら…さっきの設定画面を見ながら説明していこうと思うんですけど、こんな感じになっています。
移動平均線1本が、この1段と思って下さい。今、緑色の線と赤い線と青い線が出ていますね。
この青い線がジョーズ（JAWS）、赤い線がティース（TEETH）、緑の線がリップス（LIPS）…という名前が付けられた、それぞれ移動平均線なんですね。
「アリゲーター」、ワニですよね、最初に言いましたけど。
そのワニの口と、この移動平均線3本っていうのを重ね合わせるような感じでこのインジケーター、説明されることが多いんですけど…。
「ジョーズ」って顎ですよね。「ティース」っていうのは歯ですよね。「リップス」っていうのは唇です。
この上昇の局面で、ワニの口をイメージしてもらいたいんですけど、一番上に唇があって、それから真ん中に歯があって、その下に顎がある状態というのがワニの口の形として正しい形ですよね。
この状態の時は上昇トレンドで、さっき言った通り「利益を食べられる状態」ってことなんですね。
この状態が揃った時にロングエントリーをして、逆の順に並んだ時に…こういう時ね、こういう時は唇があって歯があって、それから顎があって…っていう形で、このような順番に綺麗に並んだ段階でショートエントリーを取る、というのが正しい使い方と言われています。
もう少し、詳しくアリゲーターの説明をするよ
後で、そのようなEAを実際に回してテストをしていくわけですけど、
もうちょっとアリゲーターの説明をしておこうかなと思うんですが…。
そのジョーズっていう移動平均線、青い移動平均線の採用期間が13。
ティース…真ん中の赤い線の採用期間が8。
リップス…一番短い期間の移動平均線ですね、これが緑の線ですけれども、採用期間が5です。
これらの移動平均線をただ表示するのではなくて、それぞれ表示移動というのをされています。
一番先端のところを見ていただければ分かると思うんですけど、前に延びていますよね。
実際、普通の移動平均線って、移動平均線の先端が一番新しいローソク足のところに出るのが普通なんですけど、これはその最新のローソク足よりも前に移動平均線がシフトされる形で表示されています。
それをローソク足何本分前に出すのか、っていうのをそれぞれ書いてあるのがこの表示移動の部分なんですけどね。
ジョーズに関しては8本前、ローソク足よりも8本前。
ティースに関しては移動平均線が…この赤い線ですけど、ローソク足よりも5本前。
それから、リップスに関してはこのローソク足よりも3本前に表示されている、というような形になっています。
それぞれ、数字、どれだけ意識されていたか分からないんですけど、フィボナッチ数ですね、全部。3、5、8、13…って全部フィボナッチ数列の数字ですね。
このビル・ウィリアムズさんがどれだけフィボナッチというものを意識してこの数字を使ったのか…。
あと、特徴的な点は、この移動平均線というのが、普通のじゃないんですね。「普通の」というのは、単純移動平均線ではない移動平均線を使っています。
「Smoothed」って書いてありますね。これは、平滑移動平均線というものです。
Smoothed、SMMAと略されることの多い移動平均線ですけど、ちょっと珍しい移動平均線ですね。何が珍しいかというと、移動平均線…単純移動平均線を改良というか、いじって使っている移動平均線って他にも何個かあるんですね。
MT4に最初から入っているもので言えば、EMAと、加重移動平均線…LWMAかな？ こういう2つの移動平均線と、あとこのSMMAっていうのがあるんですけど…。
この改良型移動平均線のその他の移動平均線は、その改良する目的というのが、どちらかと言うとその感応度を上げることにあったんですね。
感応度を上げるということにある一方で、この平滑移動平均線というのはむしろ、感応度を下げる方向に改良がされています。
要は、「ちゃぶつきを防ぐ」というところにテーマを置いた移動平均線なんですね。
この辺の移動平均線の種類による、何かいろいろな違いについては、また…今日話しているとまた長くなっちゃうので、別の時に、別の機会で話が出来ればと思うんですけど。
とりあえず、この平滑移動平均線を使っている目的は、余計なちゃぶつきを減らす…「感応度をちょっと調整して、ちゃぶつきを減らす」っていうことにあるんだよ、ということだけとりあえず押さえておいてください。
「適用価格」っていうのがあるんですけど、この移動平均線で平均化する材料となる価格というのがありますよね。
普通の移動平均線というのは終値です。終値というものを全部出して、それを本数で割って…っていう風にして出していましたよね。
このアリゲーターで使われている移動平均線は、その計算の要素となる価格がちょっと違う。
終値ではなくて、Medium Priceって書いてありますよね。これは高値と安値の間のところの価格っていうのを計算の要素にしているんだよ、ということがここに書かれているわけですね。
こういうローソク足、ここに出ているやつがあるとしますよね。ここに出ているローソク足を例にして言えば、ここと…ここの高値と、ここの安値の、間…この辺かな？ この辺を計算の要素として使っていくわけですね。
この辺に関しても、この辺を使う。真ん中ですよね、その全値動きの中の真ん中の価格を取っていくので、これまた、先程SMMAという話をしましたけれども、同じくちゃぶつきを減らすような方向で考えているということだと思います。
終値を使うよりも、やっぱり価格変動に対する感応度って下がってきますから、そういうことにテーマを置いた移動平均線の選択の仕方、計算の仕方をしているんだな…っていうのがこのことから分かります。
そんなことで、ちょっと今日は移動平均線について堀り深める動画ではないので、あまりここについて詳しくは話をしないんですけど、そんな感じでアリゲーターは構成されているんだよ、ということですよね。
このアリゲーターを使ったトレードをちょっとシステム化してみたので、じゃあ「これを使うとどういうことになるのか」っていうのを一緒に見ていきたいんですが、トレードルールはさっきもちょっと簡単に話したんですけど、まずエントリーロジックに関しては、前に表示されているこのアリゲーターが口を開けたら、その方向に順張りエントリーをする、というエントリーロジックになっています。
具体的には、例えばここね。「口を開ける」というのがどういうことかというと、パーフェクトオーダーになるということです。
リップス・ティース・ジョーズという、この並び順になった時にはロングエントリーをするし、逆に…逆向きですね、そのリップス・ティース・ジョーズっていう並び順に下から並んだ時にはショートエントリーをする、というロジックです。凄く単純ですね。そういう風にやっていきます。
その後どこで手仕舞うかということになるんですが、これは、「正しい並び順が崩れた段階で決済をしますよ」というルールになっています。
「リップス・ティース・ジョーズの順番が崩れる」、例えばこことかね、クロスしちゃっているので、こういうところでロングエントリーは決済しますし、あるいはここでショートエントリー…この手前か、この辺りでショートエントリーするんですけど。
そう、これ表示移動がされているので、移動平均線の位置はここで、移動平均線としてはここで並び順が揃っているんですが、この時のローソク足の位置って、この3本手前、ここですから…ここですね、ここなので、この足でショートエントリーをする、ってことになりますね。
そこ、ちょっと整理しておいてください。後で動かしながらまた解説するので、今イメージ出来なくても大丈夫なんですけど、そんな感じになりますね。
そこでエントリーしたとして、決済はここのクロスを見たら決済、ショートエントリーを決済する、ということになります。まあそんな感じになりますね。
アリゲーターでロジック検証
はい、それではアリゲーターのシステムを使って、先程言ったロジックで検証していこうと思うんですけど、名前は「アリゲーター」って名前のEAを作りました。
通貨ペアはいつものようにドル円を使っていきます。
期間としては2016年1月1日から2018年の年末まで、3年間のデータを使っていきます。
この辺はいつもと同じですね。1時間足でテストしていきますよ、ということです。
動かしながら、何個か、先程見たロジックについても確認していこうと思うんですが、ロングとショートエントリーと決済、1個ずつ見たらあとは早回しでいいかな、と思うんですけど、一応1回確認していきますね。
今ね、アリゲーターが…始まった段階で既にね、パーフェクトになっていたので、この後1回グチャグチャッとなって、この後もう1回パーフェクトになったところでショートが、そうなれば取れる…こんな感じです。
アリゲーターがグチャグチャなところから、さっき言ったリップス・ティース・ジョーズという風にね、下から順番に並んでいますよね。この正しい並び順になった時にショートエントリーを取っています。
今この良い並び順、正しい並び順になっているんですけど、これが崩れた段階でこのショートポジションは手仕舞う、ということになります。
「終値ベースで崩れたら」ってことですね。終値ベースで崩れると手仕舞い。
うん、今みたいな感じですね。このショートポジションがここね、緑と赤の線がクロスしましたよね。この段階で手仕舞いってことになります。
次が、もうその後すぐに、今度上向きに並び順が揃いましたね。
リップス・ティース・ジョーズという形で、上から順番に並びましたので、この段階でロングエントリーに持ち替えています。
この並び順が変わった段階で、このポジションも決済がされます。
それも見て…はい、こんな感じですね。すぐ、これ負けちゃったんですけど、クロスしましたよね。
クロスした段階で決済をして、次、今度すぐまた下向きの並び順に変わったので、またショートを持っていますね。
こんな感じでずっと進んでいきますね。決済して、入って…うん、結構ちゃぶついていますね。
「移動平均線、ちゃぶつかないような工夫がされています」っていう説明をしたんですけど、それでも典型的な使い方をトリガーにしてひたすらトレードすると、かなりこういうところでバシバシ損切り入りますね。
一方で、大きいトレンドも捉えることが出来たりもしているので、この辺はやりながら、上手なフィルターの付け方が出来ると良いのかもしれないですよね。
結構、伸びた時は引っ張りますね。ただ、ちょっと引っ張り過ぎて、結局クロスするまで待ちますから、移動平均線というのはやっぱりちょっと価格から遅れる…特性上ね。
「移動平均線のクロスまで待って決済」ってことだと決済が少し本来の良いところよりも遅れたところでの決済になってしまうのかもしれません。
まあ、そんなところで、あとは同じですので、早回しで見ていきたいと思います。
テスト終了→結果は？
はい、テスト終わりましたね。じゃあ結果を見ていこうと思います。グラフ、こんな感じ。
…うん、プラス利益は残せたんですけど、その利益のほとんどが、2016年の大きなトレンドの中で出た利益ですね。あとは結構横ばいですね。
一応レポートも見ていくんですが、勝率が低めですかね。
35.93%ですね。一方で、勝ちトレードと負けトレードの平均値が2倍近く開きがある。
リスクリワードレシオが優秀、というところで、利益を残せた…ということになっていますね。
ちょっと勝率が低過ぎる。それはさっきチャート見ながらも言ったんですが、ちゃぶつきが多かったということがありますね。
このリスクリワードレシオだけ見れば、かなり良い数字なんですけど、もしかしたらもうちょっと決済は小さく確実に取っていくような何かでも良いのかも…「小さく」というか、「もうちょっと小さく」というかね。
もうちょっと確実に取っていくような何か決済法が出来れば、全体としての数字が、期待値としての数字が、もしかしたら上がるのかもしれないですよね。
とりあえず、今回はアリゲーターだけをトリガーにし、アリゲーターだけをエントリーと決済のそれぞれトリガーにして検証した結果、というものなので、何も手を加えていない状態でこの数字ということで、この後も応用出来るところではあると思うので、研究の材料にしてもらえれば嬉しいです。
ということで、以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？
悪くも無い、良くも無い。…そんな感じの資産曲線でしたね。
凄くシンプルにまたトレードしたので、最初の検証ということで、まあいつもそうですけど、凄いシンプルなシステムを作って、とりあえず検証してみました。
その結果がこんな感じだったわけですね。
勝率が割と低めでしたよね。
だから、考えられる方法としては、まずエントリーの時にもうちょっと何か精度を上げるようなフィルターを入れてみるとか…。
決済が多分かなり引っ張ってから決済するような感じになっているんじゃないかな、と思うんですよね。
だから、その決済のロジックのところをもう少し精密に・緻密に出来るような何かロジックを考える、というのが…今思い浮かんでいるところでは、そういった改善が入れられるんじゃないかな、と思っています。
まだそれが具体化していないので、いろいろ試しながら、「これがハマりそうだな」っていうのがあれば、是非また改めて動画の中でシェアしていきたいな、と思っています。
今日はこんなところです。アリゲーターの概念というものを簡単に理解してもらって、それを一般的に言われている方法でそのままやるとこんな数字、っていうのが皆さんに分かっていただければ、とりあえず僕が目指していた目標としてはOK、ということになりますので、まあそんなところで、今回の動画は以上になります。
これから手法の改善を入れていきますけれども、皆さんの方でも何か「こういうことをやった方が良いんじゃないの？」みたいな案があれば、是非コメント欄とかTwitterのリプライとか質問箱とか、そういったところにお寄せいただけると、僕、凄く助かります、是非よろしくお願いします。
今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価を是非よろしくお願いします。
それでは皆さん、ごきげんよう。
