【危険】人気のボリンジャーバンド、この使い方してたら一生負け組

以前、「ボリンジャーバンド、順張りで使うのが正しいのか？　逆張りで使うのが正しいのか？」…という内容で動画をお届けしたことがあるんですが、皆さん、その内容を覚えていますでしょうか？

ざっくりお話しすると、ボリンジャーバンドというのは、一般的に逆張りで用いられることが多いけれども、それは間違い。順張りで使うのが正しい使い方なんだよ…ということをお話ししました。

動画の中では、その理由についても詳細に話をしたわけですけれども、ちょっと話す内容が多かったということと、沢山話しているうちに、僕、ちょっとエキサイトし過ぎてしまって。

実際のところ、その「逆張りでトレードした場合はこんな感じの結果になります」「順張りでトレードした場合にはこんな感じの結果になります」という検証データをお見せするのを忘れちゃいました。すみません。

実は、あの後、順張りで用いる版のEAと、逆張りでボリンジャーバンドを用いる版のEAと、って準備が実はしてあって…。

これを回して「ほら、こうでしょ？」っていうのをお見せする予定だったんですけど、何かうっかり忘れちゃったので、今回は「その検証を皆さんにお見せする」という回の動画を撮ろうと思います。

実際に、2パターン…つまり、

・ボリンジャーバンドを逆張りのトリガーとして使った場合のパターン

・ボリンジャーバンドを順張りのトレードのトリガーとして使った場合のパターン

…こういったEAを2つ用意してありますので、こちらをそれぞれ回して、結果を見てもらう、というような…そんな動画にしようと思っていますので、早速この画面で一緒にその様子を見てもらいたいなと思います。

ということで、ここから先は、一緒にモニターを見ながら進めていきますので、ついて来てください。

ボリンジャーバンド順張りから

はい、それでは検証を始めていきます。

まずは順張りからやっていくんですが、検証するのは、3つの手法を検証していこうと思います。

まず順張り、次が逆張り。逆張りが2パターンなので、全部合わせて3つということなんですが、逆張りの1つが「上下50pipsの固定決済」によるもの。逆張りのもう1つが、「ポジションを取ってから反対のバンドまで引っ張って決済する」というパターンですね。

せっかく、このバンドを使って逆張りをしていくので、この反対側のバンドを使って決済しようかな、という考えですね。

まず、順張りなんですが、簡単にロジックを確認しておくと、ここ、こういうような終値が－2σを越えて引けたようなところで、次の始値でショートエントリーですね。この時に、上下50pipsのところに決済指値、決済逆指値を入れておく…というようなやり方ですね。

逆にこの、こういう終値で2σを越えているようなところでロングエントリーを次の始値ですね…、終値が2σを越えたところでエントリーです、次の始値でロングエントリーをして上下50pipsのところに決済を入れていきます。

このように、2σを上抜けて引けたところを見たら、次の始値でロングエントリーをします。この時に、上下50pipsのところに決済を入れていきます。

いつもなんですけど、ロング・ショート、それぞれ1ポジションずつだけを取ることにします。

両建てするような場面はあっても、片方のポジションに2つポジションを取ることは無いですね。同じ方向に2つ以上のポジションを取ることはありません。

そんな感じでやっていきます。

今回、ヒストリカルデータは2016年から2018年までの3年間を使っていきます。

実際に動かしながら、もうちょっと一緒に見ていこうかなと思うのですが…。

ローソク足にして、バンドを出して、グリッドを消す…。こんな感じですね。

じゃあ始めていきます。用意、スタート。

順張り検証開始

はい、こんな感じでバンドを下抜けて引けましたよね、ここ。

次の足の始値でショートエントリーをしていきます。

もう、すぐ決済入っちゃったんですけど、決済入った瞬間が、また終値がバンドの外だったので、またショートエントリー取っていますね。

そのショートエントリーを取って、上下に逆指値・指値が入った状態で、50pipsですね、この幅は。その状態で、「間もなく指値に掛かる」という状態で今、一時停止になっています。

だから、再開した瞬間に…、また決済入りましたね。決済入って、またショートを取りましたね。…ああ、こんな感じになるんですね。

そりゃそうだよな、指値で決済した時には大体下向いているから…。バンドの外ですよね。

うん、こういう時は、「決済してから〇時間はポジション取らない」みたいな条件文をもうちょっと足したりとか、そういうことをすればこんな感じにならないのかもしれないですけど…。

今回は、たまたま良い方向に行っていますけど、そうじゃない時もあるので…。

そんな感じで、「決済した直後にはエントリーしない」という条件を足すのもアリだったかもしれないですね。

こういうのは、ビジュアルモードを採用していると、思い付いたりしますよね。

物凄く初歩的なアレですけど、まあ「シンプルにやる」という意味では、それでも良いのかもしれないですね。

とりあえず今回は、最初にこうやると決めたので、これで結果を見ていこうと思います。

それで、今、順張りについてテストしていますけれども、同じく逆張りについても、それぞれテスト結果を出して、最後、グラフとかその辺見比べてみようかな、比較してみようと思います。

まあ、大体これだけ見ていったらとりあえず順張りのロジックは分かったと思いますので、この後はとりあえず、あと2つ検証する関係もあって、今回の順張りに関しては早回ししていこうかなと思います。

はい、検証が終わりました。順張りの検証が終わりましたね。

3年分のデータでやったわけですけれども、とりあえず損益がどんな感じか、グラフを見てみましょう。

ジャン。こんな感じですね。いわゆる「行ってこい」ってやつですね。

利益上げて、損出して、最初の位置に戻ってきた…っていう感じですかね。

あまり勝ちもしないけど負けもしない、みたいな感じになってしまいましたね。

これが順張りの結果です。

勝率が50%ですね。勝ち負けの幅が同じに設定しているので、手数料分負けちゃった、という感じでしょうか。

プロフィットファクタ、1.00。

利益…利益というか、損失がちょっと。24ドルですね。

ちなみに、これ、ロットが0.1ロット、1万通貨で、初期資金が1万ドルでやっているので、初期の状態で大体レバレッジ1倍という感じです。

この後、逆張りについてもやっていくんですが、同じ条件でやっていきますので、これを見ながら比較していこうと思います。

とりあえず順張りに関しては、ボリンジャーバンドとローソク足だけでトレードした感じだと、「トントン」という結果になりました。

逆張り検証

じゃあ逆張りをやっていこうと思います。

はい、では逆張りについても、まずちょっと簡単に説明してから始めようと思うんですけど、逆張りはさっきも言ったんですが、2パターン用意しました。

1つ目が…まあ1つ目も2つ目もエントリーに関しては同じなんですが、ボリンジャーバンドの－2σを下抜けたタイミングでロングエントリーを取っていきます。

こういうところね、こういうところでロングエントリーを取って、上下50pipsの幅に逆指値と指値を入れていきます。

ショートに関しても同じ。上抜けたところでショートエントリーを取って、上下50pipsのところに指値・逆指値を入れていきます。

同じ方向のポジションは1つずつまでとします。両建てすることはあっても、同方向に2つ以上のポジションを持つことはありません。

そんな感じでやっていきます。

逆張り検証開始

それでは始めます。ビジュアルモードで動かして、何個か見ながら説明していこうかな、と思います。

もう始まった時点で既にロングポジションを持っていますけど、これはこのスタート地点で既にバンドより外だからですね。ポジション持った状態で始まっちゃっていますね。

これ、ロングエントリーです。

上、赤い線は指値ですね。50pips離れています。下、50pips下も逆指値入っているんですが、ちょっと画面の外になっちゃっていますね。ここに当たれば…どちらかに当たれば決済ですね。

今、ここ、元々入っていた赤い線に当たって、逆指値注文が執行されたんですが、その瞬間にロングエントリー取っちゃいましたね。

これも、ちょっと順張りの時も同じだったんですけど、決済してから間を空けるような条件を付けておけば良かったかもしれないですね…という感じです。

今、だからロングエントリー、また取ったんですよね。

ここが利益確定注文で、下50にまた逆指値注文入っています。

…そうですね、決済してからちょっと間を空けるようなロジックにした方が良かったかな、とも思うんですが…。

まあ最初テストするにあたっては、なるべくシンプルなロジックでやって、その結果を見てから「何を足すか」を考えた方が良いので…。

とっかかりとして、「シンプルにやる」というのはそんなに間違いでもないので、とりあえず今はそういうのも足さない、凄くシンプルな形でやっています。

あ、ショートエントリー取りましたね。

これですね、2σバンドを上抜けたところでショートエントリー取っています。

その瞬間に、上下50pipsの幅に指値・逆指値が入っています。

こんな感じでずっと続けていきますので、あとは早回しでいいかな。

結果を見ていこうと思います。

…はい、逆張りのバックテストが終わりましたね。どんな感じになったか、早速見ていきましょう。

一貫して右肩下がりですね。

今回もロットが毎回0.1ロットで、初期証拠金が1万ドルですね。初期の段階でレバレッジ1倍という設定で…要は順張りの時と同じ設定でやったわけですけど、「比較的悪い」というか、やっぱり「順張りの時より成績が出づらい」というのがここで分かるかと思います。

逆張り検証をもう一つ

で、もう1個やりたいんですね。

逆張りは今、上下50pipsずつの固定でやってきたわけですけど、今度はバンドで決済していきます。

どういうことかというと、例えばこういうところ…ここか、ここでロングエントリー取りますよね。

同じです、バンドを下回ったところで…－2σのバンドを下抜けたところでロングエントリーを取ります。

ここで指値・逆指値を入れずに、今度は反対側のバンドに当たるまで保有し続けて、当たった瞬間に決済、というやり方にしていきます。

ショートも同様ですね。ショートエントリーをして、反対のバンドに当たったら決済、というようなやり方にしていきます。

せっかくバンドがあって、バンドで逆張りするので、逆張りする時には必ず反対のバンドがこっち…利益方向にあるわけなので、エントリーした時点では利益方向にあるわけなので、これを上手く使っていきたい、ということですね。

はい、では、そのEAももう作ってあるので…「逆張りバンド決済」ですね。

あとの設定は一緒です。それでは始めていきましょう。またちょっと読み込むのに時間が掛かるんですけど、その間にローソク足にして、バンドを表示して、グリッドを消しておきます。

何個か見ていきましょうね。その後、早回ししていきます。

逆張り検証（2）開始

はい、始まりましたね。

もういきなりポジションを持っているんですけれど、この時点でローソク足が下バンドよりも下に行っているので、ロングエントリーです。

…ちょっとバンドに届かなかったので、決済出来なかったんですが、ちょっと含み損が厳しい感じになってきちゃいましたね。

上がってきたら決済出来るんですけど…。

…決済…出来ないですね。決済したらショートエントリー、という感じですね。土手になりますよね。

うん、いきなり…あ、こんな感じですね。バンド、上抜けたので、決済と同時に、今度ショートエントリーに持ち替えていますね。はい、決済入りました。

…という感じで、今、ここ、終値ベースではバンドを下回っているんですけど、ちょっと…バンド、一緒に動くんですよね。終値ベースだとこれ、越えているんですけど、リアルタイムでは越えていないってことがあって、決済がここで入らず、こっちで入った…という感じですね。

今度、今ロングエントリーをここで取って、決済が入って、同時にショートエントリーが入って、決済が入って…。今、ちょっと良い感じに上手くいっていますね。

こんな感じで3年分回していきますので、楽しみにしていってください。

じゃあ、早回ししますね。

Quant Analyzerで結果を確認

…はい、検証が全て終わりました。

それでは結果を見ていこうと思います。こんな感じですね…恐らく「3つの中で一番悪い」んじゃないかな、と思います。

ただ、勝率は一番良いんだと思いますね、60.97%。

勝率は一番良いんですが、勝つ時と負ける時の比率が悪いので、負ける時、「ドン」「ドン」と落ちていますよね。

勝つ時はコツコツと、ジグザグと上がっているんですが、負けると1回でドンと落ちてしまうので、それによって資金が大きく減っている、という感じですね。

平均の勝ちと負けの比率が2倍弱といったところでしょうか。負けがあまりにも大きくなり過ぎるので、資産を増やすのが難しい…ということですね。

ということで、3つの結果が出揃ったので、Quant Analyzerの方で結果を比較していこうと思うんですが…、これが順張り。これが普通の逆張り…普通というか、pips固定の逆張り。これがバンド決済の逆張りですね。

この3つをグラフにして比較すると分かりやすいかな。こうですね。

こんな感じです…ちょっと色分けが微妙なんですけど、一番上が順張りの時のグラフ、二番目の青がpips固定の逆張りのグラフ、赤いものがバンド決済の逆張りのグラフですね。

順張りと逆張りが概ね逆のグラフの形になっているんですけど、こんな感じで、今後いろんな手法を比較する場面って出てくると思うんですけど、さっきまで見ていたストラテジーテスター、MT4に標準導入されているバックテストのツールだと、どうしても1つのレポートに1つの結果しか表示出来ないんですね。

1つの手法をテストして、その結果を出して、次の手法をまたテストしたい時には、その前の手法は消さなきゃいけない、というか「重ねてテストする」ということが出来ないので、それぞれ別個でテストして、レポートをそれぞれ保存しておいて、それをアプリケーションの中でまとめて比較する…みたいなことが出来るので、それでやっていきますね。

相関性なんかを測ったりも出来るんですけど、「順張りと逆張りはそれぞれ相関性がマイナスですね」とか、そんなことが出来たりもします。

ちょっとずつ、このアプリケーションの使い方についても解説していきます。

このQuant Analyzerの開設だけの動画っていうのも作っていこうかなと思うんですけど…ちょっと未定なんですけどね。これ、ちょいちょい出てくるので、覚えておいてください。

とりあえず下2つが逆張り、上1つが順張りということで、ボリンジャーバンドに関しては順張りの方が相対的には勝ちやすいというか、成績が負けづらいですね。せいぜいこの感じだと負けづらい、ということが分かったと思います。

ただ、相対的な評価としては、つまり比較して、「逆張りよりも順張りの方が」という言い方であれば、順張りの方が優秀であるのは間違い無いんですけど、じゃあ順張り単体で見た時に、これがそのまま使える手法なのかというと、微妙ですよね。微妙というか、まあ、「勝っていないけど負けていない」という感じなので、今のをそのままトレードには使えないですよね。

なので、この順張りというものを使えるレベルにするにはどうしたら良いのか、ということ。

実用的なレベルに引き上げるにはどういう風にこのロジックを考えていくのか…何を足すのか・何を引くのか、っていうことをこれから考えていかなきゃいけないんですけど…。

実は、それについてはもう僕の頭の中に出来ています。

ですから、この今回の順張り…つまりボリンジャーバンドの2σ、ここに置いたらロングエントリー、－2σを下抜けたらショートエントリーという、このロジックを土台にしながら、どのような実用的なロジックにしていくのかというのは、本当に近く、シェア出来ますので、楽しみにしてもらいたいなと思っています。

そんな感じで、今回は飽くまで「順張りと逆張りはどっちが？」という比較、相対的な評価をしよう、というのが趣旨なので、ここまでにしておきますけれども、この後は別の動画で、より優秀と思われる順張りのこの手法をどのように実用的なレベルにしていくのか、というのを皆さんにシェアしていきますので、是非楽しみにしていてください。

ということで、検証は以上です。

まとめ

はい、如何だったでしょうか？

やっぱり逆張りでボリンジャーバンドを使うのはなかなか難しいですね。

これで資金を増やすっていうのは、結構難易度が高いな、というのが今回の検証で分かったかと思います。

一方で、順張りの方も、逆張りとの比較…つまり比較による相対的な評価においては、順張りの方が逆張りよりも優秀ですね、という結論が今回得られたわけですけれども、それでもちゃんと利益が出ていないですよね。

ボリンジャーバンドを順張りで使ったとしても、今回、ボリンジャーバンドだけを使った今回のテストのロジックでは、十分な利益は得られていなかったですよね。

だから、このボリンジャーバンドをはみ出した時にトレンドフォローをする、というこのロジックを軸にして、どのようにトレードをしたら良いのか、実際にトレード出来るようなロジックにはどうやったらなるのだろうか、というのを、実はもう頭の中に入っています。

それで、これを今度また皆さんに紹介したいと思うんですけれども、今日はもうかなり動画の尺としてもそこそこになっちゃっていますので、これはまた別の回で、「ボリンジャーバンドは具体的にはこういう風に使うんだよ」みたいな話もしていこうと思いますので、是非楽しみにしていてもらいたいと思います。

今回分かったことは、やっぱりボリンジャーバンドは逆張りよりも順張りで使った方が上手くいきやすいよね、（順張りと逆張りの）2つの比較においては順張りの方が優秀だよね、ってところまで理解出来た、ということで、これを具体的にどうやって使うか、この順張りのボリンジャーバンドの使い方というのは具体的にどういう風に作っていったら良いのかというのは、また改めて別の動画で話をしていこうと思いますので、是非楽しみにしていてください。

ということで、今回の動画は以上です。

今回の動画が少しでも勉強になった・役に立った、と思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価を是非よろしくお願いします。

ということで、今回の動画は以上です。

それでは皆さん、ごきげんよう。