【FX】コメントに投稿された遅行線とボリンジャーバンドのクロス ガチ検証します
『レクチャー系YouTuber、だいたい詐欺師』
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
えー、今回は…って話をする前に、すみません、冒頭のいつものコメント↑↑↑
ちょっと笑っちゃったんですけど、これ僕のことですねｗｗ
まあ実際ね、最近、チャンネル登録者の方とか、視聴回数とかが伸びるにつれて、変な人が入ってきて、いろいろ言われます。
実際、コメントも変なのが来たりするんですけど、最近見た中で特に酷かったのがありまして…。
『【超重要】専業トレーダーの資金管理方法を全てお話しします。』って動画の中のコメントなんですけど、読み上げると、
「詐欺師ばっかりやなこの業界。レクチャー系fx動画の詐欺師率は99%じゃなく100%ね。」
とのことです。
…ね。よく確認もせずに100%とか、すぐ言うやつほどね…信用出来ない、っていう…。
それから、「詐欺」って言葉ですよね。
これ、この人ね、「自分は詐欺とはこういうものだと思います」みたいなね、何か定義、勝手に作って捻じ曲げて表明してくれているんですけど、「詐欺」っていうのは法律用語なんですよ。
僕、一応、法学部出ているので、そういうのって凄く見過ごせない…看過出来ないというか、不勉強な人ですよね。見過ごすことが出来ないんですけど。
日本は法治国家です。「詐欺とはこういう意味です」っていうのがちゃんと法律で決まっています。
刑法であれば第246条、財物の交付というのが構成要件として要求されているし、民法であれば第96条ですね、取り消すべき意思表示が無いといけないんです。
何か、お金を僕にくれたりしましたっけ…？ お金に限らず、物品を僕にくれたことがありましたっけ…？
あるいは、民法によれば、意思表示が必要ですけど、僕と喋ったこと無いですよね？ 会ったこと無いですよね？
僕、あなたのこと知らないんですけど。みたいな。
…そんな感じなんですけど、ねえ…こういう人はいますよね。（苦笑）
まあ僕もね、見かけは胡散臭いのは自分で一番よく分かっているので、まあしょうがないと言えばしょうがないな、とは思うんですけど…。
唐突にこういうおかしなコメントが来ると、流石に笑っちゃうな、というか。
ただ、ただ、これは一部です。本当に一部ですよ。
ほとんどの人は好意的なコメントを寄せてくれますし。
中でも嬉しいのが、「チャンネルに貢献しよう」という想いを持ってコメントしてくれる人です。
「こういう風にしたらもっと見やすくなるよ」とか、「こういう手法を試したらどうですか？」とか、そういうコメントをくれるのが一番嬉しいんですね。
今回はそんなコメントを1つ紹介したいな、そしてその紹介した上で、具体的な手法の提案だったんですけど、システムにしたのでバックテストしたいな、と思います。
そのコメントというのも読み上げようかなと思うんですけど、これは「【FX】ボリンジャーバンド順張りで勝てる手法をガチで作ってみた」にコメントしてくれた方なんですが…、
「大変参考になりました。ありがとうございます。ペコッ 一目均衡表の遅行スパンが2σを抜けたらエントリー。入り込んだら、利食い。そんな手法もあるようですよ。勝率は低いようですが、利益は出るみたいです。感覚的な事なんで（分からないですけど）。お時間がありましたら、検証お願いします。ペコッ」
…ということでした。
はい、システム作りました、この通り。
まあ、これがどんな数字になるかというのは、一緒に見ていきたいと思うんですけど、こういう検証する機会をくれるっていうこと、きっかけをくれるっていうこと、凄くありがたいですよね。
これがこれからどういう結果になるかって、やってみないと分からないんですけど、良い結果であろうと、悪い結果であろうと、この検証を皆で共有するっていうのは凄く有意義なことですよね。
どういう結果であろうと、皆さんがその結果を知る、っていうことが出来るのは、いずれにしても有益なことですよね。
だから、凄いありがたい。皆のためにありがたい、ってことですよね。ありがとうございます。
一応今、文章を読み上げましたけれども、この手法のイメージが出来た人・出来なかった人、って両方いると思います。
相場の経験とか、そんなことでいろいろ差が出てくるところだと思うので、実際ここから先は、チャートを見ながらもう一度、今の文章のロジックの説明をした後に、それをシステム化したものを検証してみたいと思います。
…ということで、ここから先は一緒に画面を見ていきましょう。じゃあ、ついて来てください。
遅行線とボリンジャーバンドの2σを使ったトレードの検証
はい、それでは今から遅行線とボリンジャーバンドの2σを使ったトレードの検証をやっていきます。
もう表示されているこの状態なんですけど、使うのはこのボリンジャーバンドの2σ、赤いラインですね。
緑バンドが20SMAのボリンジャーバンド。
上下に2σ・－2σが表示されたボリンジャーバンドですね。
これと、一目均衡表の遅行線、これがピンク色のラインで表示されていますけれども、これだけを使ったトレードになります。
先ほど、質問文というか、コメントの共有させていただいたんですが、遅行線がボリンジャーバンドの2σを越えたところでロングエントリー、そしてその後遅行線が2σに潜ったところで決済。ロングエントリーから決済はそんな流れですね。
前にも遅行線、話しているので分かると思うのですが、ここでボリンジャーバンドの2σを越えているということは、実際のローソク足の値動きというのはここよりも26本先で起きている、ということになっています。
ですから、この足ですよね。この足が実際に値動きが起きている場所、ということになりますので…その辺の動きは動かしながらの方が分かりやすいと思うので、動かしながらまた後で説明していこうかなと思っています。
ショートに関しては、その逆ですね。例えばこういったところ、ボリンジャーバンドの－2σを遅行線が下抜けています。こういったところでショートエントリーを取り、ずっとこう遅行線とボリンジャーバンドの位置関係を見ていって、－2σを上抜いたところで、決済をする…というような流れになります。
それでは実際に動かしていこうと思います。
テストの条件…は、いつも一緒なんですけどね、一応簡単に共有していくと、今回、「遅行線 ボリン」というEAを作りました。
通貨ペアに関してはドル円を使っていきます。全ティック利用…これはいつも通りですね。
期間は2016年から2018年の3年間、これもいつも通りですよね。いつも、このデータ、長さでやっているので、今回も同じようにやっていきます。
ビジュアルモード、チャートを一緒に見ながら検証していくモードで、皆さんと「どういうロジックだったか」というのを、途中、1回、2回、3回ぐらい、説明しながら進めていこうと思います。
スプレッドは1.0、1時間足でやっていきます。
ロット…1回のトレードあたりのロットは0.1ロットを打っていきます。1万通貨ですね、1万通貨のロット。
初期資金は1万ドルで行くので、初期資金に対して、最初レバレッジ1倍でテストをスタートしていくというようなイメージで行きます。
では、始めていきます。用意、スタート。
バックテスト開始
最初、チャートの準備なんかがあるんですよね。その間に、遅行線とボリンジャーバンドを出しちゃおうかなと思います。
はい、こんな感じですね。では、始めます。用意、ドン。
…分かりましたかね？ ここ、遅行線が…ちょっと両方とも見やすくするために線を太くした関係で、どっちが上か下かって却って分かりづらくなったかもしれないんですけど、ここ、－2σに…「タッチしている」という言い方の方が相応しいですかね…、－2σに遅行線がタッチしているような状態から、次の足で遅行線が－2σよりも下に行っていますよね、このタイミングです。
これで引けた次の足でショートエントリーを取っているんですね。
実際の値動きがここになります。ここでショートエントリーをし、この後この遅行線とボリンジャーバンド…この下側のバンドですね、－2σのラインとの関係をずっと見ていってほしいんですが、この遅行線が－2σよりも上に行ったところでポジションが決済される、というような流れになります。
では、続きを見ていきます。
分かりましたかね？ ここです。ピンクと赤にしたの、失敗だったかな？
遅行線が－2σより上に行っていますよね。
ローソク足がここで実際にはその値動きが起きているわけですけれども、この値動きをこちらのラインとして反映して表示しているということなんですが…。そういった交差が起きているタイミングでショートポジションが手仕舞われている。
ここでショートポジションを立てて、ここでショートポジションを決済する、というような動きになっています。
ロングもね、見ていけるといいですけど…。
またショートですね、これは。ショートポジションを立てていますね。
…で、この線が…まだ－2σよりも下にあるんですが…これが今、交差しましたよね。交差したタイミングでショートポジションが手仕舞われる、と。
見ている場所はここです、見ている場所はここなんですが、実際に値動きが起きているのはここですよ…という感じです。
この後、値動きが上の方に行けば、遅行線が上側のバンドを抜けていくんですけど…ちょっと、もう1回ショートですね。
はい、若干ちゃぶついていますね。ちゃぶついてますね！
…こんな風になります。遅行線とバンドの交差が頻繁に起こるような持ち合い相場においては、ちゃぶつく、と。
今、ロングポジション立ちましたね。ここです、遅行線が2σを上抜けている、その値動きを見て、ここでロングエントリーを取っている、ということですね。
この後、遅行線が今度、上から下に抜けるという動きです。2σを遅行線が上から下に抜けるという動きを見て、ここでポジションを手仕舞うという動きをしています、という感じですね。
まあこんな感じでずっと、ショートを持って決済して…という動きがあったりとかしていますけれども、こんな感じでずっと動いていきますので、あとは早回しで良いかなと思います。
バックテストの結果を検証
はい、3年分のヒストリカルデータを使ったテストが終了しました。
結果を見ていこうと思います、まずはグラフです。うーん、増やすことが出来ていないですね。右肩下がりになってしまいました。
レポートを見ていこうと思うんですが、850回トレードをしていますね。年850回なので、1日1回よりはポジションを取る回数が多いとか、そのぐらいのイメージになるのかな、と思います。3年間なので。
勝率、こちらが28.71%です。
ここまで、遅行線を使った検証の動画って2本撮ってきたんですけど、今日、合わせて3本目ということなんですけどね。
3つのロジックの中で2番目、真ん中ぐらいの勝率ということになります。
リスクリワードレシオが、2倍は越えているけれども、ちょっとこの勝率で損益をプラスにするほどのリスクリワードはついていない、ということで、期待値は結局マイナスに転じている…ということですね。
プロフィットファクタは0.94、期待値が若干のマイナスに寄っているというような感じです。
総損益で言うと、－645ドルですね。さっきも言ったんですが、1万ドルスタートで行っているので、3年間掛けて－6.45％の損失というような感じになっています。
まあ、今話したんですけど、これ、遅行線を使ったロジックの検証の第3弾という位置づけになっていますので、3つの比較というのもちょっと出してみたいなと思うんですけど…。
遅行線を使ったロジックの検証3つの比較
はい、お馴染み、Quant Analyzerですね。こちらに遅行線…「雲と遅行線」、それから「ローソク足と遅行線」、今回の「ボリンジャーバンドと遅行線」、この3つのテストデータを読み込ませてあります。
これをポートフォリオ化してグラフを作ると、比較の感じも分かりやすいかなと思うんですけど…。
「Equity chart」…これが合計のやつが出ちゃっているので、こうだな…すみません、色が…分かりづらいな。
まあいいか、1個ずつ説明しますね。
右上に向かってしっかりと上がっていっているものが、雲と遅行線を使ったロジックですね。こちらが一番良い成績になっています。
下に下がっちゃっている…最後に下がってしまっている、この青い線というのがローソク足と遅行線を使ったロジックです。
この赤いラインが今回テストをしたボリンジャーバンドと遅行線を使ったテストなんですけれども、ほぼほぼローソク足と遅行線を使ったロジックと同じようなグラフの形になっています。
だから最後の方は、もう本当に僅かな差ですけれども、ローソク足と遅行線を使ったものよりは良い成績で終われている、というような感じになっています。
この辺りの、あまりトレンドの出ていない時期に、ローソク足と遅行線、それから今回のテストは、ドローダウンを出しているんですね。
この時期のドローダウンの出し方というのは、どちらかと言うとボリンジャーバンドを使ったものの方が…今回のテストのものの方が、緩やかなドローダウンになっているので、その分だけ最終的な損益に差が出ている、というようなことだと思います。
ということで、遅行線シリーズ、今3つ目になるわけですけれども、今出ている3つの中では一番良いのは雲と遅行線、2番目が今回やったボリンジャーバンドと遅行線、それから最後、ローソク足と遅行線…というような順番になっています。
今後、スパンモデルとか…似てますからね、あれ。動画上げる時に改めて説明しますけれども、「雲と遅行線を使っている」という意味では、凄くビジュアルの似た、凄く人気のインジケーターがあります。
それがスパンモデルというやつなんですけど、そのスパンモデルの検証なんかもやりながら、これらの結果と比較しながら…という検証の動画も上げていこうと思いますので、是非楽しみにしていてください。
ということで、今回のキャプチャーは以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？
残念ながら良い結果は出なかったんですけど、良い結果が出なくても良いんですよ。「良い結果が出ない」ということが分かることが大事なので。
今回、こうやって提案をいただいたことによって、提案してくれた方本人も、「これはこのままでは使えない」ってことが分かったし、この動画を見てくれている皆さんも、もしかしたら「これ使えるかも」って思っていた人がいるのかもしれない。
あるいは、今後「これが使えるよ」って言われて「本当にそうなの？」って思う人がいるのかもしれない。
でも、今日、動画を見たことによって、「こういう結果になるんだよ」っていうことが事前に知ることが出来たという…。その機会を与えてくれたことに、凄く感謝しています。ありがとうございます。
こんな感じで、ちょっと検証やってみましたけれども、3つやってきたんですよね、ここまで遅行線…。
何となく遅行線の動き方って身に付いてきたんじゃないかな、って思います。
最初の、あの時系列のズレが慣れないと難しいところではあるんですけど、そんな感じで少しずつこの特殊なインジケーターに慣れていけば良いかなと思います。
ということで、今回の動画は以上になります。
少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価、是非よろしくお願いします。
それから今回のように、「こんな手法を聞いたんだけど、やってみたらどうなるのかちょっと見てみたいです」とか、そんな提案をいただければ、出来るものはやります。
それから、皆さんからいただいた質問の中で、何か有意義なものがあれば、返信して動画にしたりするかもしれません。
そんなことがあるので、是非どんどんコメント欄の方にお寄せください。
ということで、以上になります。
それでは皆さん、ごきげんよう。
