【驚愕】コメントで貰ったボリバン手法を試したら過去最高の結果に！？

どうも、メタトレ研究所のHiroです。

今回は、ボリンジャーバンドの3σを使ったトレード、これの検証をしていきたいと思います。

ボリンジャーバンドの2σを使ったトレードの検証…「順張りの時はこんな結果になりました」「逆張りの時はこんな結果になりました」っていう、そんな動画を結構前に上げていたんですが、それを最近見てくれた人が、

「これを3σでやったらどうなんですかね、検証してください」

…みたいな、そういうコメントをしてくれました。なので、それを是非やってみたいなと思うわけなんですけれども…。

…どうなると思いますか？　多分、順張りについても逆張りについても今日検証していこうと思うんですが、「3σブレイクの順張り」ってキツいだろ、って思いますよね…。

僕も思っていました、が、「ところがどっこい」っていう感じなんですね。「意外と」っていう結果になります。

まあ実際にその様子を、これから画面の中で見せながら考察までやっていきたいな、と思うわけですけれども…。

今日やるのは、＋3σ・－3σをブレイクして、そのブレイク方向に乗る…いわゆる「順張り」っていう方法と、それと全く逆、ブレイクしたら逆に張るっていう方法と、両方とも＋3σ・－3σを使って検証して比較する、っていうことをやります。

実際にチャートを見ながら・検証データを見ながら話をした方が伝わりやすいと思いますので、ここから先は一緒にキャプチャーを見ながら話をしていきたいと思います。

…ってことで、いつものように一緒に見ていきましょう。ついてきてください。

ボリンジャーバンドの3σを使ったトレードの検証

はい、それではボリンジャーバンドの3σを使ったトレードの検証をやっていきたいと思います。

今日は順張りと逆張りと、両方ともやっていこうと思うんですけれども、まずは順張り、こっちからやっていこうかなと思っています。

まあ、過去に、2σを使ったトレード、同じようなロジックをボリンジャーバンドのこの幅だけ変えたものですね…についてはやったことがあるので、今日そんなにロジックについてくどくどと説明しないんですけど、とりあえず回しちゃった方が良いかなと思うので、回しながら説明しますね。

「ボリン3σ」というEAを作りました。これは順張り用のEAです。逆張りの方も作ったんですけど、それは後でまた回そうと思います。

通貨ペア、ドル円ですね。モデル、全ティック使いますよ、ということですね。期間は2016年から18年の3年間。ビジュアルモードを使っていきますよ、ということですね。1時間足、スプレッド1.0で回していきます。はい。

ボリンジャーバンドを表示するんですが、真ん中の、ミドルバンド…SMAに関しては20SMAのままで、偏差の部分が変わってきますね。偏差の部分が3になります。いつもは2にしているんですけれども、３に広げたらどうか…っていうところを見ていきたいわけですね。…で、そんな感じでグリッド消して、ローソク足にして…。

はい、じゃあ…既にショートでここ、利確入っちゃっていますけれども、まあ回していきます。

検証開始

はい、こんな感じですね。

今、見てもらえましたかね？　ボリンジャーバンドの－3σを下抜けて引けたところでショートエントリーを取り、上下に50pipsずつ決済のOCOを置いています。

上に逆指値、下に指値ということで、決済を置いています。

まあ、決済ロジックについてはいろいろ考えられるわけですけれども、2σでやった時に50pipsずつのOCOでやっていましたので、今回、そういったものとの…その時との比較という観点が凄く大きいと思いますので、決済ロジックについてはそれに合わせた形でやっていきたいな、と思っています。

結構ボリンジャーバンドの2σを使った検証に関しては、沢山、いろんなパターンを試しましたよね。

一目均衡表の雲を混ぜてみたりとか、順張り、逆張りにして…逆張りに関しては今やっているような50pipsずつの固定決済もやったことがありますし、「反対のバンドまで引っ張ったらどうなるか」っていうこともやったことがありましたし…。

ボリンについては、2σを使ったものに関しては結構いろんなパターンを試してきたわけですけれども、3σって1回もやったことなかったですね。

だから今回、どういう結果になるかっていうのは結構楽しみだったりするわけですが…。

今、順張りでやっていますね。

順張りでやっていく中で、まあ良い面と悪い面と、ってあると思うんですけど、今なんかは悪い面がよく出た部分で、当然3σとか－3σっていうことになると、真ん中のバンドから凄く遠い位置でのエントリーになりますので、高値掴みとか、ショートにおいてはその安値を拾っていってしまうような、そんなトレードになりがち…要はエントリーが遅れてしまうわけですね。

そのことによって、精度の高いエントリーとは言えないようなタイミングの取り方ですよね。後ろから追いかけていってエントリーするような、そんなエントリーになりますので、あまり格好良いエントリーにはならないんですが…。

一方で、良い面を言うと、やっぱり－3σとか3σとかをブレイクしていくような勢いというのはなかなか出ないわけですね。もう本当に、めちゃくちゃ例外的な強いモーメンタムが発生している時にしかそういった動きは出てきませんから、そのぐらい強いトレンドというものだけを抽出して、そこを狙ってトレード出来る、という意味では良い部分もあるわけですね。

今言ったみたいなデメリットとメリットと、両面ある中で、どちらがより色濃く出るのか、ということによって、2σから、今回3σに変えてトレードしているわけですけれども、これによって結果が良くなるか・悪くなるか、っていうところが変わってくるわけですね。

パッと見た感じ、今は結構、意外と利益確定が出来ていますよね。

冒頭でもちょっと言ったんですが、正直、3σ・－3σ、幅が広過ぎてダメなんじゃないかな…って正直思っていたんですけれども、今見た感じ、結構良い感じに機能している印象があります。

ただ、この年…16年から18年という風にやっていますけれども、この3年間の中で2016年というのが一番トレンドが強く出た年ですので、まだ分からないですね。

2016年から2018年の3年間のテストですけれども、今はまだ2016年の3月の途中を回している段階ですから…。

まあ、これだけこの辺りの期間の様子だけを見て「これは行ける」とか「行けない」とかはまだ分からない段階ではありますけれどもね。

…とかいろいろ喋っている間に、まあ結構、頻度としてはそんなに多くないんですけれども、何だろうこれは…パッと見の印象、1週間に1回とか、そんな感じのエントリーの頻度になっているような感じがするんですけれども、それでも結構トレードの回数としては見てもらえたかな、と思いますので、はい、ここから先は早回しで見てもらいたいと思います。

検証終了・・結果は？

はい、3年分のデータ全部回りました。

それでは結果から見ていきましょう。まずはグラフですね、はい。

おお…そうなりますか、凄いですね。結構ハッキリと勝ってきましたね。

どうですかね？　チャンネル始まって以来かもしれないですね、これだけ綺麗な右肩上がり。圧倒的勝利、っていう印象ですけれども。

今、ビジュアルモードで早回しにする前の段階では、この辺りまでだけ見ていたような印象だったと思うんですけど…。

2016年の、多分春ぐらいまでしか見てもらっていないんですけどね、あの辺は先ほども言った通りトレンドが出やすい年だったということもあって、この辺で勝つっていうことは何となく予想が出来ていたんですが、17年後半から18年に掛けて、ジリ貧というか、キツくなってくるかなと思われるようなところで…。

これ、別に複利で回していないんですね。…あ、言い忘れていましたね、1万ドルに対して1万通貨っていう、その固定ロットでずっとやっているので、それでもこの角度が最後ググググッと上に上がっていくような動きが後半に掛けて見られたりするっていう、ちょっと不思議な展開になりました。

僕なりの考察をしてみると、後半、なかなかトレンドが出づらいような地合いにはなっているんですけれども、そういった中でもこういった大きな幅のバンドのブレイクのみを抽出するということで、トレンドが少ない中でも、その中の本物のトレンドをしっかりとフィルターとして抽出するっていうことが出来ているんじゃないかな…と思います。

この角度がグッと上がっていったっていうのはちょっと不思議な気がしますけれどもね。

…はい、まあ、グラフはこんな感じなんですけれども、レポートの方も見ていくと、こんな感じになりました。

やっぱり、176回なので、週に1回ぐらいですかね、3年間なので。

年間で50回弱ですね。250日として5日間に1回ぐらいのトレード頻度…というようなイメージだと思いますので、大体週1という印象は合っていたかな、と思います。

その中で、勝率としては59.66%ということで、先ほども言った通り、この広い幅のブレイクを狙っていくので、エントリーの場所としてはあまり精度の良いものには見えないんですけれども、それでも「本物のトレンドのみを見極めてエントリーする」ということで、それなりに、そこそこに良い勝率が出ている、ということだと思います。

そうですね…で、平均の勝ちトレードと負けトレードに関しては、同じ幅になりますよね。OCOが同じ幅で入っていますので、勝率の分だけ勝っているということですね。

だからさっきもちょっと、決済の話をしたんですけれども、決済のパターン、いろいろ考えられます。もうちょっとね、めちゃくちゃ伸びるトレンドだけを抽出してトレード出来ているということであれば、もしかしたらその利益確定の方をもうちょっと引っ張ると、更に大きな利益を狙える、っていうこともあるのかもしれません。

そんな感じで、意外と好勝率を維持することが出来た、ってことで利益が残っていて、プロフィットファクタとしても1.46という、なかなかに高い値が出ていますよ、ということですね。

3年分しか回していないので何とも言えないんですが、1.46あると、結構もう実用レベルかな、というのが僕の中での印象です。

この辺はシステムトレードをどういう風に考えるか、ということによって評価の感じが違ってくると思うんですけれども、僕の場合は、これだけシンプルにやって1.46とか出るんであれば、結構実用化出来るような感じなのかな…と思っています。

何も特殊なことはやっていない…まあ特殊と言えば特殊ですかね、結構－3σとか3σとか、って言ったら逆張りで使う人がほぼほぼを占めると思うんですけれども、今回その逆をやってみたところ、良い結果が出た…っていうことですよね。

だからもう本当、ちょっと決済のところとか工夫してもうちょっと引っ張って、どういう風に利益が伸びるか、っていうこととかも研究してね…「このままでも実用化しても良いのかもしれない」と思えるくらいの数字になっているんじゃないかな、と思います。

次は逆張りでテスト

逆張りも一応この後やろうと思っているんですが、今回の場合は、エントリーのポイントが順張りの時も逆張りの時も同じになります。

例えばこういった場面でショートを取っていますけれども、これからロングになっていきますよ、というような感じです。だから逆なんですね、今ショート取ったところはロングになって、今ロングを取ったところはショートになって…というような、単純にひっくり返したトレードになってくるんですね。

決済に関しても、元々がこの同じ幅でのOCOになっていますから、本当に全く同じです。

ここで利益確定出来ていたものが損切りになって、こっちで損切りになっているものが利益確定になっていくので…なので、大体このグラフを逆向きにしたような形になっていく、というのがもう既に分かっているわけなので、逆張りはマイナスになりますね、確実に。

まあいずれにしても、やります。今の話が理解出来た人はもう結論が分かっていると思うんですが、理解出来なかった人は結果を見た方が良いかなと思いますので、一応回すことは回します。

「ボリンジャーバンド3σ 逆張り」というEAを作ってみました。これを回していこうと思うんですが、一応ビジュアルモードで何となく2～3個見てもらいますかね。

さっき言った通り、ついさっきの順張りの手法の中で、ロングを取ったところでショートを取って、ショートを取っていたところがロングになる、ということですね。

決済に関しても、さっき利益確定していたところが損切りになって、さっき損切りになっていたところが…ここなんかそうですよね。最初ショートで始まってたんですよね、さっきは。

今回に関してはこれがロングになって、さっきは利益確定出来ていたんですが、それが損切りになっている…というような。

ひたすらさっきの逆になっていく、というような感じになっていきます。

まあ、1回僕やらかしましたけど、これでまた利益が出るようだと、僕が何かしらを間違えているか、このMT4にエラーが出ているか、どちらかということになりますね。

まあ、過去に2σでも似たようなテストをやっていますし、3σに関してもさっき順張りがあって、それが全く真逆になるだけなので、まあ説明するまでもないかな…と思うんですが、バンドをブレイクして引けたら、それと逆張りをしていく、というような…そんなロジックになります。

上下で50pipsずつの指値・逆指値を入れて、あとはどちらかに掛かるまで放置、という…そういうロジックになっています。

資金管理に関しても、先ほどと同じで、1万ドルの仮想の資金に対して、ロットを1万通貨で入れていく。なので、初期資金に対してレバレッジ1倍というような、そんな資金管理でトレードしています。

何かあと1個ぐらいエントリー見てから、と思ったんですが…あと1個がなかなか入りませんね。

…あ、入りました。そうですね、さっきここロングを取って損切りになっていたんですが、今回に関しては、ショートを取って、利益確定になっていますよ、というような感じになっています。

はい、こんな感じですね。分かりましたよね。じゃあ早回しで行こうと思います。

はい、3年分回りましたね。まあ結果は分かっているんですが、一応見てみましょう。

はい、グラフ、こんな感じになりましたね。順張りの時と逆相関みたいな、そんなグラフになっています…ということですね。

レポートも一応見ていきます。勝率が39.43%となりました。勝ち負けの比率は同じくらいになっています、ってことですね。

プロフィットファクタは0.64ということで、到底利益になりっこないような数字になっています、ということですね。

意外でしたよね。もう３σとか－3σっていうのを聞くと、「これは逆張りするしかないかな」って思うのが普通の人だと思うんですけれども、実際僕も、最初に聞いた時は「そうなるのかな」と思っていたんですね。「でも一応、念のため両方テストするか」ってことでテストしてみたら、予想と全く逆の結果になった…ということですね。

その－3σとか3σをブレイクしてくるっていうのは、かなりもう例外的な動きなんですね、もう滅多に起きない。これは1時間足でのテストですけれども、1時間足で見ていっても、大体週に1回ぐらいしか来ないような、そんな例外的な事態なわけです。

そういったレベルの動きっていうのは、もう戻ってこないってことなんでしょうね、なかなか。

そういったレベルで大きく動いた時というのは、そのまま「パニック売り」とか「パニック買い」っていうところに繋がっていって、どんどんとモーメンタムが強くなっていく…ということになっているんだと思います。

ただ一方で、「順張りの方がかなり優位性が高い」ということが分かったんですが、これが優位性が高くて優秀なロジックだとしても、それがトレードをする中で利益に繋げられるものかというと、必ずしもそうではなくて。

それはなぜかというと、良いルールだからといって、それをその通りにトレード出来るのかはまた別問題なわけです。

それはなぜかというと、トレードを人間が行う場合には、心理的な壁が障害となって、良いと分かっているはずのルールをその通りに執行出来ない、というような問題が起き得るからですね。

今なんかはEAでもって自動でグルグル回しているので、人間の感情というものが入る余地は無いわけですけれども、多くの人はトレードを手動で行っていると思いますので、そういった際には、この検証データがあるにしても、

「検証の通りに自分自身が執行することは出来るのか・トレードの注文を行うことは出来るのか」

…ってところまでトータルで考えて戦略を立てていく必要があるのかな、と思います。

エントリーポイントとしては勇気が要るポイントじゃないかな、と思うわけですけれども、「どういう風に克服するのか」というのをいろいろと考えてみてもらいたいなと思います。

…今、何か勝手にまとめちゃいそうになっていたんですけれども、一応そうだね…Quant Analyzerの方で2σと3σを比較したいな、というような意図で始めていましたので、一応それをやっておこうかなと思います。

Quant Analyzerのレポートは？

はい、Quant Analyzerです。ここにロジック4つ分のレポートを用意しました。

「ボリン順張り」、「ボリン逆張り」…これは2σを使った順張り・逆張りの、もうずっと前に動画を撮ったやつなんですけど、その時のレポートです。

この下側の2つが今日検証したものですけど、「ボリン3σ順張り」「ボリン3σ逆張り」というレポートになっています。

今回は2σと３σと同じような使い方をした時にどういう風な違いが出て来るか、という比較をしたいな、というのが主眼にあった話ですので、まずは順張り同士比べてみようかな、と思います。

まずは順張りで比較

最初は「ボリン順張り」、これをポートフォリオにして、グラフを並べて…。

…元々そんなに順張りに関しては、2σの時もそこまで悪い結果にはなっていないんですね。「ギリギリ、プラ転しませんでしたね」みたいな感じだったんですけど…。

先ほども言った通り、2016年に凄く大きなトレンドが出ていて、一方で、その後は17、18と、そんなにトレンドが大きく出なかった年になったので、この赤い線が2σを使った順張りの…これが2σの順張りの時のグラフなんですけれども、赤い線がそれを如実に表していて、16年は凄く成績が良いんですが、その後下っていって、最後、マイナスに転換していってしまう…というような結果になっていたわけです。

一方で、青い線が今日検証した3σ・－3σを使った検証なんですけれども、一貫してこう右肩上がりになっています。

エントリーの回数としても、このジグザクの度合いなんかだけ見ても、全然少なくなっているというのが何となくでも分かるかなと思うんですけれども、比べれば良いんだね、普通に。

順張り2σの方が800回トレードしているのに対して、今回の3σを使ったものが176回に減っているわけですね。なので8割減ぐらいですか、ざっくり。そんな感じになっているわけですけれども…。

それが上手くこのトレードの精度を上げることに繋がっていて、ブレイク狙い順張りのエントリーを物凄く的確に絞って狙っていくような結果になっているわけですね。

決済に関してはさっきも言ったんですが、凄く単純なものになっています。

「上下50pipsずつの固定決済」という、「単純」と言えば聞こえは良いかもしれないですが、悪く言えば「雑」ってことですよね。

それだけ雑な決済ロジックの中で、これだけ良いトレードが出来ているということは、かなり有望なものなのではないかなと思います。

一応、あとはちょっと尻すぼみ感は否めないんですが、逆張り同士を比べていこうかなと思います。

2σと3σの逆張りをポートフォリオ化して、一応こっちも見ておこうかなと思います。

ちょっと残念な感じですけれども、それでもやっぱり3σを使った方が、まあ最終損益としては改善というか、負け幅を減らすことが出来ているのかな、と思います。

期待値としてはどっちもマイナスで、トレード回数が3σの方は当然少なくなってきますので、期待値のマイナス度合いで言ったら、もしかしたら3σの方が悪いっていうことなのかな？

トレードの回数が極端に減っているけれども、損失の金額としてはそんなに極端に減ってはいないので、期待値としては3σの方が悪いと言えば悪いんですけれども…。

うん、期待値という意味では今回は良くない。総合の損益という意味では、前回（2σ）の方が悪い、というような感じになっています…ということですね。

まあ良いですね、とにかく前2σで検証した時もそうだったんですけど、まあボリンジャーバンドは一般的に逆張りで使われることが多いインジケーターなんですけれども、実際にこうやって検証してみると、結構順張りでロジックを組み立てた方が利益を残しやすい・損失を小さくしやすい、というのが現実としてあります。

なので、広く一般に常識とされていることを鵜呑みにするのではなくて、自分でこうやって数字を取ってみて、「どっちが正しいのか」ということを自分で確かめる・考えるということを今後も大事にしてもらえると、こんな面白い発見があったりしますので、ちょっと心掛けてもらえると良いかな、と思います。

ということで、以上になります。

まとめ

はい、如何だったでしょうか？

「意外な結果になった」という印象を持った人が多いかなと思うんですけれども、ボリンジャーバンドの3σと言ったら、まあ－3σもそうですけれども、一般的に言ったら逆張り用ですよね、完全に。

「そこまで振れちゃったら逆に張るしかないでしょ」みたいなところが常識だったと思うんですけれども、実際にEAにして検証データを取ってみると、ボリンジャーバンドの3σ・－3σに関しても、これはやっぱり順張りで使った方が勝てるロジックを組みやすい、という結果が分かったかなと思います。

まあ、分からないです、その3σ・－3σで逆張りをして勝つ方法というのもあるのかもしれないですが、今回はその決済のロジックを凄く単純にしても、それでもプラスになってしまったのは順張りだったわけですね。

どちらも多分、プラスにする方法っていろいろあると思うんですけれども、「どちらがプラスにしやすいか」ということを考えると、今日みたいな凄く単純・雑な決済ロジックでもプラスの結果が得られた順張りの方なんじゃないかな…と思うわけです。

今回、凄く粗削りな検証を見てもらいましたけれども、こういったものを土台にして、皆さんの今後のトレード研究に役立てていただければと思います。

ということで、今回の動画は以上になります。

今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価、是非よろしくお願いします。

それから、日々のトレードのポジション共有とか、それからトレードの経過報告とか、そういったことをTwitterの方でやっています。Twitterの方も是非フォローしておいてください。

それから、新しくLINE＠を始めました。LINE＠限定の何かお知らせとか、いろいろ送っていきたいと思いますので、そちらも友達申請しておいていただけると嬉しいです。

はい、以上になります。

それでは皆さん、ごきげんよう。