【ガチ検証】エンベロープを使った順張り検証をしたら予想外な結果に これはちょっとショック
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
今回はエンベロープ第2弾ということで、エンベロープを順張りで使った場合の検証・バックテストをやっていこうと思います。
前回、第1弾ということで、エンベロープの逆張りのテストをしました。
そもそもエンベロープ、最初「ビジュアルがボリンジャーバンドに似ているよね」っていうところから、似ているところ・違うところっていうのを整理した上で、
「ボリンジャーバンドと同じように使った時にどういう結果の違いが出るのか」
あるいは、
「どちらが優れているのか」
ということを検証しよう、という趣旨でずっとやってきました。
今回は、ボリンジャーバンドの時に「逆張りと順張り、どちらが結果が良いのか」というのを比較した…という経緯があるので、エンベロープでもそれをやってみよう、ということで、前回は逆張り、今回は順張りという順番で検証をやっていこう、ということになっています。
ボリンジャーバンドの時は、順張りの方が逆張りの時よりも良い結果が得られたわけですけれども、はたしてエンベロープはどうでしょうか？
エンベロープの場合は、順張りと逆張り、どっちの方が良い結果が出るのか。
あるいは、ボリンジャーバンドとエンベロープという比較軸で比較検証した時には、「ボリンジャーバンドとエンベロープ、どちらの方が優秀なのか・使えるのか」というのも見ていきたいなと思っています。
まあ、2つの比較軸があります。
「（エンベロープの）順張りと逆張り、どちらの方が良いのか」という比較軸と、「ボリンジャーバンドとエンベロープ、どちらの方が使えるのか」という、その2つの比較軸がありますから、その辺、整理しながらバックテストをやっていきたいと思います。
では、早速一緒にいつものように画面を見ていきたいと思います。では、ついて来てください。
エンベロープのバックテスト
はい、それではバックテストをやっていこうと思います。
一応、また簡単にロジックを解説してから入ろうと思うんですけど、今、エンベロープが表示されています。
真ん中の線がSMA、パラメーターが20ですね。
上と下、それぞれ0.3%ずつの幅でバンドが表示されています。
今回は前回の逆です。…というのは、この上のバンドを上抜けてローソク足が引けた時にロングエントリーを取って、下のバンドを下抜けてローソク足が引けた時にショートエントリーを取る、というエントリーロジック。
それから、エントリーをした後には上下50pipsの幅で決済指値・決済逆指値の両方を置いて放置する…という決済ロジックになっています。
こんな感じです。凄くシンプルなんですけど、もし分かりづらい人がいれば、ボリンジャーバンドの時に全く同じロジックでテストしているので、是非そちらの動画と併せて見ていただければいいなと思います。
そんな感じでやっていきますね。…テストのその他の仕様というか、設定に関しては、いつもと同じですね。
ドル円でやります。期間が2016年から18年の3年間、それからビジュアルモードで、一緒に…あ、そう、エントリーと決済の感じ、2～3個一緒に見てから、早回しで見ていこうと思います。
それから、タイムフレームは1時間足、スプレッドは1.0でやっていきます。
では、始めていきましょう。
お、早いな。もう大分…。
ここ、ショートを取っていましたね。下バンドがこのピンクというか紫というか…色の線なんですけど、これよりも下でローソク足が引けているので、このタイミングでショートですね。次の足の始値でショートを取っています。
上下50pipsの幅で決済注文がされているので、そのどちらに先に掛かるか待つような状態になります。
このポジションに関しては、先に利益確定に引っ掛かったので、こっち…指値の方が先に執行されることが出来ているわけですね。
そんな感じでどんどんやっているんですけど、結構連続してエントリー入っちゃっていますね。
「決済してすぐにエントリー」みたいな感じになっちゃっているので、まあこの辺に関してはやっぱり、決済何とかした方が良いですね。「何とかした方が良い」っていうのは最初から分かっていたんですけど…。
一応ボリンジャーバンドとの比較という観点から、ボリンをちょっとこのテストのルールでやっちゃっていますからね。それと揃えたいという意味で、敢えてそのままでやっている、という感じです。
あ、ここなんかロング取れていますね。
これがエンベロープの上バンドですね。エンベロープの上バンドよりも上でローソク足が引けているので、このタイミングでロングエントリーを取っています。
ロングエントリーを取ったタイミングで上下50pipsの幅で指値・逆指値を入れているということですね。
前回、逆張りの解説をした時にも話をしたんですが、エンベロープの特徴は、「バンドの幅があまり変わらない」というところですね。
ボリンジャーバンドは、計算の過程が、終値と移動平均線の距離…これのバラつき具合、標準偏差というものを使って、そのバラつき具合を測って、標準偏差に対して一定の係数を掛けることによってバンドの幅というのを出している関係上、バンドの幅が開いたり閉じたり…っていうのが頻繁に起こるんですね。
一方でエンベロープは、今のレートの0.3%、今回は0.3%ですけど、その一定の%の幅のバンドを出すっていう計算方法をとっている関係で、バンドの幅がほとんど変わりません。
それがボリンジャーバンドと違っている点で、このことによって結果がどういう風に変わってくるのか、っていうことを今知りたいと思ってテストしているんですけれども…。
果たして、その違いが良い方向に働くのか、それとも悪い方向に働くのかは、この結果を見て判断していきたいところです。
こうやって、物凄く今みたいに下げているところでも、バンドの幅は広がってこないんですね。
ボリンジャーバンドだったらこの価格に付いて来るようにグワーッと、いわゆる「バンドウォーク」って言いますけれども、あるいは「エキスパンション」とか言ったりしますけれども、バンドの幅がウワッと広がっていくのが、こういった下落の局面でのボリンジャーバンドの動きですよね。
それが起きないのが、エンベロープなんですね。
まあ、そんな感じです。じゃあ、あとは早回しで見ていきましょう。
バックテストの検証
はい、全部回りましたね。では、グラフを見ていきましょう。
おお…、なかなか悪くないですね。正直、プラスで終わると思っていなかったぐらいなので、ちょっと意外ですね。
レポートを見ていきましょう。
プロフィットファクタが1.06、勝率が51.6%ですね。
損益の比率は一緒になるんですよね。固定のpipsでそうやっているので、そうなりますね。
今回は、「順張り・逆張りの比較」ということと、それから「エンベロープとボリンジャーバンドの比較」という、この2軸で考えていますので、それぞれ、その比較をQuant Analyzerを使ってやっていきたいんですけど…。
順張り・逆張りの比較とボリンジャーバンドとの比較
はい、まず、エンベロープ同士の比較のグラフがこんな感じになっています。
青い方がエンベロープの逆張り、赤い方が今回やったエンベロープの順張りですね。
見事な逆相関ですね。もう、何か、鏡を真ん中に置いたかのような真逆に動いているんですけど…。
まあ、スタンスが真逆なので、こういうこともあるかなと思うんですよね。はい、こんな感じになっています。
エンベロープの逆張り・順張り比較
エンベロープの逆張りに関しては、とりあえず順張りよりも悪いし、ボリンジャーバンドの逆張りよりも悪いし、っていうことで、これを一生懸命、何か研究して、ロジックにするっていうことは考えなくても良いかな、って感じです。もう切り捨て、損切りですね。これはもう、やらなくて良いと思います。
順張りは、こんな感じですね。これぐらい、目で見て逆相関が分かるやつを…例えばPortfolio Correlationとかで見てみると…。
…凄いですね、－0.94っていう数字になります。－1から1までの間で推移するんですね、この数値は。だから、もう、ほとんど逆相関のMAXっていう感じです。
これだけ極端な値が出るというのもなかなか珍しいですね。多分、僕の中でも過去最高じゃないかな、と思います。
ちょっとね、特に意味は無いんですけど、何か「そういう数字になるかな」と思って、今、見てみました。
Portfolio Correlation、これは2つのロジックの相関性を分析するツールです。
だから、片方が勝っている時に、一緒に同じ時期にもう片方のロジックが勝つようなロジックの時には、このPortfolio Correlationの値は＋1に近い値を取る。今回のように片方が勝っている時にもう一方が負けているような、そんな組み合わせになっている時には、Portfolio Correlationの値は－1に近い値をとる、ということです。
その片方が勝っている時にもう片方が負けるような状況のことを「逆相関」と呼ぶんですけど、今回は逆相関のほぼMAXの値をとっている、ということですね。
もう1回グラフを見ると、こんな感じですね。もう真逆ですもんね。片方が出っ張っている時に片方が凹んで…みたいな。
これだけ逆なのは珍しいですね、という…まあそれだけです。
ボリンジャーバンドとエンベロープの比較
次に見ていきたいのが、ボリンジャーバンドとエンベロープの比較ですね。こんな感じです。
こっちは結構、正相関というか、相関性で言うとプラスの値をとるでしょうね、これは。
凄く似ていますよね、ここが上がっていて、ここが上がっていて…。
…あ、それで、グラフがどっちがどっちか、というのを話さなきゃいけないんですけど、青い方がエンベロープ、赤い方がボリンジャーバンドです。
同じようなトリガーで同じ決済ロジックでテストしているわけですけれども、何と、エンベロープの方が結果が良いんですね。
そうでした、ほとんどトントンなんですよね、ボリンジャーバンドでこのテストをした時は。
エンベロープに関してはしっかりと利益が乗って終わっているので、結構大差ですね、この差は。
僕が結構ボリンジャーバンドを重視してトレードしていたので、若干ショックではあります…。
もしかしたら、今ボリンジャーバンドを使ってトレードしている部分をエンベロープに変えても良いのかもしれない、そんな可能性が見えてくるような結果ですよね。
今回、結構雑なテスト…というか、さっきもいろいろ改善点を知りながら、そこにタッチせずにテストしているような部分もあるので、その辺とかね。
もうちょっといろんな観点でテストして、ボリンジャーバンドとエンベロープを比べて、エンベロープの有用性をもっと細かく調べて、もし本当にエンベロープが使えるのであれば、そっちに変えても良いのかもしれないな…という感じがしています。
まだグラフとさっきの簡単なレポートしか見ていないし、そもそもテストのロジックもあんな感じだったので、結論はこれだけでは下せないんですけど、かなり「エンベロープを今後使うことになるかもしれない」と思えるような、そんな結果を得られたと思います。
…ということで、今回のバックテストは以上です。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？
エンベロープ、思いのほか良い結果になりましたね。
ボリンジャーバンドを単体で使った時と、エンベロープを単体で使った時、というこの2つのバックテストの結果をQuant Analyzerを使って比較で見てもらったんですが、何と、この段階ではエンベロープの方が良い数字が出るという…。
正直、僕自身はこういう結果になるっていう予想をしていなかったので、少し驚いています。
結構、ボリンジャーバンド、普段からトレードに使っていたんですね。
「ボリンジャーバンドのブレイクした方向に順張りをする」っていうのは結構僕の主力となっているトレードロジック…僕のトレードの中の重要な位置を占めるトリガーなんですよね。
それよりもエンベロープで同じようなことをした時の方が良い結果が出たっていうことは、もしかしたら、僕自身のトレードのやり方を今後変えていくきっかけに、このテストがなるのかもしれない…という、そんな可能性を匂わせているわけですよね。
一応整理すると、まず、「エンベロープを順張りで使うか・逆張りで使うか」というこの評価軸…比較の軸で見た時には、順張りの方が遥かに良い結果が出る、ということが分かりました。
そして、「ボリンジャーバンドとエンベロープを比較した時に、どちらが順張りの指標として優秀なのか」ということなんですが、今回のテスト期間・テスト条件で行くと、エンベロープの方が良い数字が出た、という結果になりました。
ですから、この結果をもって…かなり大雑把なテストをしただけですので、これだけで結論をつけてこの後のトレードのやり方を、この結果だけをもって決めるというのは、ちょっとアプローチとして雑かな、と思うので、もうちょっとこの方向でいろんな検証をしてみて、それを研究していく価値がある。
ということが今回のことで分かりましたので、ボリンジャーバンドとエンベロープとをもうちょっと比較しながら、「どちらが使えるのか」ということをもっと突き詰めていきたいなと思います。
その結果、エンベロープの方が「これは使えるぞ」っていうことになったのであれば、僕は今後、ボリンジャーバンドを辞めて、エンベロープを使うことになるのかもしれません。
ちょっと、エンベロープ、今までは結構実は舐めていて、「あまり使えないだろうな」と思っていた部分があったので、今回そういうきっかけを、このYouTubeの動画を投稿することによって得られたというのは、凄く良かったな、と思っています。
今後の研究の成果がまたアップデートされたら、皆さんの方にも是非シェアしたいと思っているので、是非楽しみにしていてください。
ということで、今回の動画は以上になります。
今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、高評価・チャンネル登録を是非よろしくお願いします。
それから、まだ、もっともっとこれから研究していきたいと思っている今日のバックテスト、一番初めのところしか出来ていないです。入口ですね、これは。
なので、これからどんどん深めていきたいな、と思っているんですが、それを進めていくにあたって、何かヒントになるようなことを知っている方がいらっしゃったら、是非コメント欄あるいはTwitterのリプライに寄せていただけると嬉しいです。
ということで、今回の動画は以上です。
それでは皆さん、ごきげんよう。
