【FX】一目均衡表の遅行線！王道手法を検証したらまさかの結果に！？
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
今回は遅行線とローソク足（のクロス）、これを使ったトレードを検証していきたいと思います。
以前、遅行線と雲、これでトレードをしたことがありました。その検証結果はなかなか良いものでしたよね。
でも、検証を見ていて、違和感を覚えた人もいると思います。
「本来、遅行線って、ローソク足とのクロスで使うんじゃなかったっけ？」
…そうなんですよね。
確かに遅行線というのは、ローソク足とのクロスで使うのが王道とされている手法です。
ですから、まあ言うなれば、外道から検証していたわけですよね。
なので、今日は王道を検証してみたいと思います。
まあ、何か既に雲と遅行線のあのトレードを見た後なので、そんなに詳しく説明しなくても分かるかな、と思うんですけど…。
もし見ていない人がいたら、是非そっちを先に見てもらいたいなと思うのですが、大体一緒です。
遅行線がローソク足を上抜けるような動きをした時には、ロングエントリー。
逆に、ローソク足を下抜けるような動きをした時には、ショートエントリー。
…これでトレードした時にどういった成績になるのか、というのを検証していこう、ということですね。
今の話、チャートのイメージがイマイチ掴めなかった人も、もう1回説明します。
画面を見ながら検証しますので、是非ついて来てもらいたいなと思います。
では、一緒に見ていきましょう。
一目均衡表の遅行線を検証する
はい、それではローソク足と遅行線を使ったトレードをやっていきます。
以前、遅行線と雲っていうのでやりましたけれども、今回はローソク足と遅行線ですので、雲、要らないですね。雲、消しちゃいます。
いつも、この線…例えば「雲だけ使う」とかね、いろいろやってきたんですけど、あれ、どういう風にやっていたかというと、「色を黒にしたら消える」という、ただそれだけのことなんですよね。バックが黒なので、黒にすると消えるということですね、こんな感じで。
…自分でコード書いて消してもいいんですけど、面倒臭いし、皆が簡単に・お手軽に出来る方法としたら「黒にして消す」っていうことかな、と思います。
ほら、実際は消えていないんですけど、消えたように見えますよね。こんな感じでやっていますよ…という感じです。
ローソク足と被った時だけ何か変な線が出て来ますけどね、まあそのぐらいのものです。あまり気になるようなら、ちょっとコード書いて、オリジナルのインジケーターにしたら良いと思います。
もう本当に今日はこれだけです。
ロングエントリーに関しては、まあ「例えば」で言うと…もういっぱいあるんですよね。このことから、もう、恐らくちゃぶつきそうだな、というのが既に予想されるんですが。
ロングに関しては、例えばこのようにローソク足と交わっているようなところ、あるいはローソク足を下回っているようなところでも良いんですけどね。
そういったところから、ローソク足を遅行線が上抜くということですね、上抜いて確定したところでロングエントリーをして、ローソク足と（遅行線が）ぶつかって引けたところですね、こういったところで決済をする。
ショートに関しては、ローソク足を（遅行線が）下抜いたようなところ…こういったところでショートエントリーをして、遅行線がローソク足とぶつかって引けたところで決済をする、という感じになります。
今、遅行線とローソク足の比較で言ったんですけど、前にも話したので分かっていると思うんですけど、遅行線がここにある時ですね。
遅行線が出ている、一番先端のところは、この時のローソク足は26本先に出ていますから、遅行線は「ローソク足よりも26本過去に表示されている」というのが特徴のインジケーターですから、今言った、遅行線の場所ベースで話をしましたけれども、実際にエントリーと決済がされている場所というのは、表示されている遅行線よりも26本前に表示されているんだよ、ということを押さえておいてください。
この辺は動かしながら見た方が分かりやすいかな、と思うので、とりあえず動かしてみようかなと思います。
バックテスト開始
はい、「ろうそく遅行」というシステムを作りました。
通貨ペアはドル円です。モデル、全ティックですね。期間は2016年から2018年の3年間使っていきます。
ビジュアルモードでやりましょう。スプレッドは1.0、1時間足ですね。1万ドル、初期資金でいきます。ロットは0.1ロットで行きましょう。1万ドルに対して1万通貨。…ですから、レバレッジで言えば、初期の段階で1.0倍というイメージになります。
じゃあスタートしていきます。
多分、大分ちゃぶつくかなと思いますね。
今のうち、ローソク足にして、グリッドを消して、一目均衡表を遅行線だけ出す、というような感じでやっていきます。
はい、それでは始めましょう。用意、スタート。
…はい、今エントリーが入ったタイミングで止めたんですけど、今ロングエントリー持っていますね。
これは、遅行線がローソク足を上抜いて引けたから、次の足の始値で入っている、ということですね。
「遅行線はここだけど、エントリーしている足はこれですよ」というこの感覚、慣れないと難しいかもしれないんですが、慣れてください。
この後は終値ベースで遅行線がローソク足とぶつかっちゃったりとか、下回っていたりとかしたら、このポジションは手仕舞われる…という流れになります。
…もう速攻、手仕舞われて、今度下抜いたところでショートポジションを持ったんですけど、この、今度…すごいちゃぶつきますね…このショートポジションは、この遅行線がローソク足とぶつかったりとか上抜けたところでショートポジションが手仕舞われる、というシステムになっています。
これは利益乗っていますね。そろそろかな…はい、決済になりましたね。
分かりましたかね？ ここですよね。ここで、ローソク足を上抜けるというか、横断するようなイメージになったので、決済して、今度ロングエントリーになりますね。
上抜けるというか、横断してね、この足よりもこの遅行線の方が上にあるので、ロングエントリーを取った…という感じになります。
…で、決済をして、今度ショート…。だからほとんど、ドテン、ドテンを繰り返すようなイメージになるんですよね。
…ローソク足って細いので、こう、何かロングを持って決済したらショート持って、ショート決済したらロング持って…みたいな感じで、ドテンシステムみたいになるので、恐らく利益はどうですかね…残らなそうな雰囲気ではありますけど、一応決めたので、最後までやりましょう。
じゃあ、早回しで良いかなと思います…。
バックテスト終了～結果は？
…はい、3年分のデータが全部回ったので、見ていこうかなと思うんですが、こんな感じになりました。
グラフ、どん。…やっぱりこうなりますよね。この辺は2016年ですね。何回か言っているんですけど、トレンドがよく出た年です。この年はプラスで、生き残れたのかな…3等分すると、この辺？
あとは、でも、17年、18年と、マイナス続きだったんじゃないかなと思います。
このギザギザ具合から見るに、かなりトレード回数多くなったんじゃないかな、と思うんですけど…どうですかね？
…1400回ですね。凄いな…。めちゃめちゃトレードしますよね、やっぱり。ドテンドテンみたいなシステムなので。
勝率が…あまり良くない。雲を使った時よりは勝率は良いんですよね。
だけど、やっぱり、遅行線とローソク足の交差って結構すぐ起こるので、チマチマ利確あるいは損切りを繰り返しているんじゃないかな、と思いますね。…それが原因で負けているということかな？
一応、リスクリワードレシオは2倍ぐあいあるんですけど、この勝率だと2倍では足りないということですね。
まあ、一応、その雲と遅行線の時と、結果どっちが良かったかというのは明らかではあるんですけど、一応似た者同士なので、比較のグラフなんかもQuant Analyzerで一応見ていこうかなと思います。
「ローソク足と遅行線」「雲と遅行線」の結果をQuant Analyzerで比較
…はい、Quant Analyzerですね…もうお馴染みですね、そろそろね。
ここに「ローソク足と遅行線」…今やったテストのデータと、それから以前やった「雲と遅行線」のデータ、バックテストレポートというのが入っています。
それぞれ、レポートを見ていこうと思うんですが、「雲と遅行線」…以前やった方ですね、今日じゃない以前やった方のデータでは、100万円スタートでレバレッジ1倍で、固定ロット…複利はしないってことですね、…の状態で「1714ドル利益が出ていた」ということですね。3年間で17%というイメージですね。
一方で、今日やったやつは同じ条件です。1万ドルスタートで0.1ロット、レバレッジ1倍で回した時に－7.8%の損失になっていますよ、という感じですね。
この2つを今、ポートフォリオ化したものがこちらになるんですが、これをグラフ化するとこんな感じになっていますよ、と…グラフから合計のやつも出ていたので、それを抜くと、これですね。これらは赤い線と青い線と、ってあるんですけど、青い線が今日やった方ですね、「ローソク足と遅行線」でテストした時のテスト結果。赤い方が「雲と遅行線」を使った時のものです。
同じ遅行線を使っているんですけど、この辺、相関逆になっていますよね。形がこう、真ん中にちょうど鏡を置いたようなイメージですか？
意外ですよね。同じツールを使っているのに、その対象となるもの…つまりローソク足を使うのか、雲を使うのか、という違いで、17年以降…17年の後半から全く逆のグラフの動きになっている、というところがなかなか面白いなと思ったりしています。
遅行線の使い方としては、今のところ、ローソク足とのクロスを見るよりも、「雲も抜ける」というところまで待った方が良い、ってことでしょうね。
その方がちゃぶつかないから良い成績になる、っていうことは今回の比較でよく分かったと思います。
あと、そうだ、今ね、「逆相関じゃね？」という話をしていたので、こういうものを使って見ていこうと思うんですけど、結構トレード頻度多いので、週毎で良いかなと思うんですけどね…、まあでも、そんなに逆でもないのか。
日毎で見ても…ああ、日毎で見ると相関性ほぼ無し…。
週毎で見ると…一応相関性は、それでもプラスなんですね。すみません、この数字がそう言っているのでそうなんでしょう。
ただ、後ろの方の特徴的な形としては逆（逆相関）に見えるんですけど、週毎とか月毎のパフォーマンスで見た時には、結構相関性が高いと判断されるみたいです。
まあ、この辺とかはね、「逆になっていないから」っていうことかな…と思います。
今回のテスト中か前回のテスト中か忘れたんですけど、この遅行線を使ったトレードとして、今凄い流行っている「スパンモデル」ってありますよね。
あれも雲と遅行線だけを表示したインジケーターなんですけど、雲が将来に表示されているのではなくて、今のレートのところに表示されている。
だから、一目均衡表を後ろにシフトしたような形をしたインジケーターなんですけど、あれを同じように使った時にそれぞれ2パターン、テスト出来るんですよね。
そのスパンモデルにおける雲と遅行線のクロスというのと、そのスパンモデルにおけるローソク足と遅行線、というので、また2パターン出来るので、その辺との比較というのもまたやっていきたいな、と思います。
そんなところで、スパンモデルとの比較も楽しみにしながら、今日のテスト、上手く咀嚼してください、ということですね。
そんな感じで、今回のキャプチャーは以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？
うーん、なかなか厳しい結果になりました。ちゃぶつきましたね。
まあ、エントリー回数が多いっていうのもあるんですけど、ポジションを持った後にすぐ決済のトリガーが来てしまうという…。
そういったことで、仮に良いところでポジションを取っているところがあったのかもしれないんですけど、それすらちゃんと利益に繋げることが出来ず…という感じですね。
勝率こそ雲を使った時のロジックよりも高いものの、リスクリワードレシオが1は越えているんですけど、それでも勝率でプラスに持っていくほどのレシオ（比率）にはなっていない、ということなんですよね。
ですから、今回、「王道」と銘打って検証した遅行線とローソク足のクロス、これを使ったトレードですけれども、実は外道である雲とのクロスの方が実用性は高いということが分かったんですね。
そんな感じで比較のグラフなんかも見てもらいましたけれども、今度、雲とか遅行線とかいろいろ使って検証したついで…「ついで」と言ったら何なんですけどね、今流行りのスパンモデルというのも、一度検証してみたいな、とは思ったりもします。
あと、この間気付いたんですけど、遅行線を使ったトレードに、コメント欄の方に新しい手法の提案がありました。
それ今、一生懸命コードを書いていますので、それが出来次第、やりたいと思います。
だから、一応ここから先も含めて、プランを今からお話ししておくと、まず「遅行線と雲（の検証）」をやりましたね。
今日、「遅行線とローソク足（の検証）」やりましたね。
次回、「遅行線とボリンジャーバンド」というのもやろうと思っています。コメント欄でご提案いただきましたので、これを先にやってみようと思います。これが第3弾ですね。
その後、スパンモデルの検証というのもやっていきたいと思います。そこで、また遅行線を使ってトレードするので、一応この遅行線の後ろに出ている感じ、最初は慣れないと思うんですけど、こうやってシリーズ化しているうちに慣れると思います。
ですから、全部制覇するつもりで是非見てもらえると嬉しいです。
ということで、今回の検証動画は以上になりますが、少しでもこれが勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録・高評価を是非よろしくお願いします。
一目均衡表…一部しか出していないということはあれど、なかなか複雑なインジケーターです。
5本ラインがあるので、今言ったみたいに組み合わせ方は凄くたくさんになります。
ですから、何か「こういう組み合わせの方が良いよ」とか、そういう提案をいただけたら凄く嬉しいですし、その手前の段階で「一目均衡表が分からん！」って人がいれば、もうちょっと詳しく説明することも出来ますので、そういったことも遠慮無く言ってください。
それから、Twitterの方ですね、リアルタイムでポジションを公開したりとか、いろいろ日常を共有したりとかしていますので、是非そちらもフォローしていただけると嬉しいです。
ということで、今回の動画は以上になります。
それでは皆さん、ごきげんよう。
