【FX】一目均衡表で勝てる手法を検証！？利益は出るが予想外の結果に・・・！？
今回は、遅行線と雲、このクロスを使ったトレードについて検証していきたいと思います。
今まで結構、雲を使ったりとか、一目均衡表を使ったりとかっていう、そういったトレード…
まあ僕自身が結構一目均衡表が好きなんでしょうね…、だから、そういったものの検証動画って沢山上げてきたんですけど、そういった動画を観てくれた人が、コメントで、
「遅行線と雲のクロスでトレードするようなロジックを検証してもらいたい」
っていうようなコメントをいただきました。
そういったことで今回は、実際にそれをシステム化してテストしようと思います。
ちょっと、「遅行線」とか「雲」とか言われてもすぐにはイメージ出来る人と出来ない人とがいると思うんですけど、これは、一目均衡表のラインの一部ですね。
一目均衡表というのは、昭和に作られた日本製のインジケーターなんですけど、5本のラインから成り立っています。
先行スパンA、先行スパンB、基準線、転換線、それから遅行線、この5つの線で構成されています。
今回使うのは、その先行スパンA、先行スパンBからなる雲…これ俗称で、合わせて「雲」って呼ぶんですけど、この「雲」と「遅行線」、この2つを見比べる…「どっちが上かな？ どっちが下かな？」っていうのを見比べるんですけれども、この雲、帯状なんですよね。
・この帯状の雲から、遅行線がグッと上に伸びた時、上にはみ出た時にロングエントリーを取る
・逆に、雲の中から遅行線が下に抜けていった時にはショートポジションを取る
…というようなロジックでトレードをしてみようと思います。
あと、決済ロジックなんかもあると思うんですけど、それは全部キャプチャー動画の方で説明しますので、ここから先は一緒に画面を見ながら話をしていきたいと思います。
それでは付いてきてください。
雲と遅行線を使ったトレードの説明と検証
はい、それでは雲と遅行線を使ったトレードの説明と検証を、一緒に見ていきたいと思います。
既に表示されているんですけど、雲と遅行線だけ表示しています。
雲、皆さんからちょっと「見づらい」というご意見をいただいていたので、塗り潰すような感じの雲にしてみました。あとは遅行線をピンク色で表示している状態です。
一目均衡表の特徴は、この「時間をずらして表示する」というところにありますね。
雲に関しては、将来にわたって表示している、未来にプロット（描画）している、ってことですね。
それから、遅行線に関してはその名前の通りですけれども、今の価格よりも過去に表示している、というのが特徴になります。
先行スパンA、先行スパンBからなる雲の説明に関しては、多分以前説明したことがあると思うので、そちらの動画を参照してもらえれば良いかな、と思います。
遅行線は、ちょっと解説したかどうか覚えていないので、一応言っておくと…凄く単純です、「今の価格レートを26本過去（手前）に表示している」というのが遅行線です。
今回は、この遅行線が雲を上抜いたらロングエントリーします。
上抜いてロングエントリーしてからもう1回この遅行線がズブズブと（雲に）潜ってしまったら決済をする、という感じになります。
だから、もう今リアルタイムのチャートを出していますけれども、これでいくと、1本前のローソク足の終値でエントリーをして、この足が引けた時に今の位置だったらすぐ損切り、という感じになるかなと思います。
まあこんな感じですよ、ここを見てトレードするんですけど、トレードのレートというか、時間ですね、「実際に行われる時間というのはここですよ」という感じになります。
動かしながらの方が分かりやすいかな、と思いますけどね。
ショートエントリーに関してはその逆ですね。
この遅行線の動きを見てほしいんですが、遅行線が雲を下抜いた時にショートエントリーをして、ずっと雲よりも下で推移しているんですけど…ここですね、遅行線が雲に潜るというか、中に入ってローソク足が引けたところで決済をします、という感じです。
これ、過去チャートで見ると分かりづらいんですけどね、ここだから、26本前で…このローソク足の終わりでですね…ここ、ここですね、このローソク足の終値が決済する場所、ということになります。
動かしながら見た方が分かりやすいと思うので、とりあえず動かします。
実際に動かしながらバックテストの解説します
エキスパートアドバイザー、これ「EA」のことですね。システム、「雲・遅行線」というシステムを作りました。
通貨ペアはドル円です。全ティック使いますよ…という感じですね。ビジュアルモードで回します、期間はいつもの通り、2016年の頭から2018年の終わりまで丸3年間使っていきます。スプレッドが1.0、1時間足を使っていきますよ…という感じですね。
ロットは0.1ロットでずっと固定で回していきます。…初期資金ですね、これは1万ドルで行きます。大体100万円ぐらいかな？ …で、行きますね。
100万円に対して0.1ロットというロットの打ち方になるので、スタートの段階でレバレッジ1倍になっていますよ、という…そんなイメージでテストをしていきます。
では動かします。動かしてからまた1～2個エントリーを拾って解説していこうと思います。
では、始めます。
もうエントリー入りましたね。ここですね、この始値でエントリーしています。
これはなぜかというと、この段階での遅行線の位置って、26本手前なので、この足の終値の段階での遅行線の位置ってここなんですよね。
「ここで抜けたでしょ？」って思うと思うんですけど、このEAは終値ベースで考えます。
終値の段階で雲よりもよりも上かな？ 下かな？ というのを判断するシステムになっているので、このローソク足は長いので、これが引けた時には遅行線がここに来ちゃっているよ、という感じになります。
1本前の段階ですね、今度はこのローソク足の段階での遅行線が中に入っちゃっているので、ここから下にグッと抜けたところでショートエントリーを取っている、ということですね。
これ、遅行線ずっと雲よりかなり下にいますけれども、これが後々、雲に入るような動きを見せたら、決済をする…という感じになります。
結構ショート長いですね、これね。こうやってハッキリと落ちる時は、良い感じに含み益をずっと持ち続けられるんですけど…。
これも終値ベースで雲に入ったところで決済になりますから。…はい、決済になりましたね。
決済になって、もう画面の外からずっとショートを持ち続けてここで決済になったんですけど、ちょうどこの遅行線が通ったところは薄いんですよね、雲が。だから、同時に上抜ける、というところですね。
なので、上抜けているので、ポジションがロングに持ち替わるような感じになっています。
この後、この遅行線がまた雲の中に入っていくような動きを見せた時、それが引けた時に、ポジションが今度は手仕舞われる、というロジックになっています。
まあ、こんな感じですね。雲が潜っちゃったので決済です。
その後、すぐ下に抜けたので、またショートポジションを持っていますけれども、こんな感じでずっとトレードをしていきます。
この雲をまたいで、またいで、っていうね…こういう持ち合いになった時には、結構ちゃぶつく、という動きになりますね。
勝つ時はかなりドカンと勝ちますけれども、チマチマチマチマとちゃぶついて負ける場面もある、というのがこの手法ですよね。
どうなるでしょう？ …というのはこのまま見ていくしかないかなと思います。
このビジュアルですね…雲と遅行線というものだけ出していると、最近流行っているんですけど、「スパンモデル」っていうのがありますよね。先行スパンと遅行スパン…今、僕、「遅行線」「遅行線」って言っていますけど、「遅行スパン」っていう言い方もあるんですね。
もしかしたらそっちの方が一般的かもしれないんですが、前に出すスパンと後ろに出すスパン、っていうこの2つだけを出してトレードをするという、スパンモデルというインジケーターがあります。
先行スパンを前に・未来にシフトせずに、現在のところに出す、という…そういう設定の若干の違いはあるんですけど、ビジュアルが凄く似ていますね。
イメージは、だからこの雲が後ろに下がっただけ、みたいなインジケーターなんですけど、あれについてもちょっと検証してみたいですね。
自分でスパンモデルを書いてみて、それを表示して、今やっている一目均衡表の雲をそのまま使った時と、これを後ろにシフトしたスパンモデルを使った時と、どっちが成績が良いのか、っていうのはちょっと見てみたいなと思います。
近く、やります。そんなに難しくないので、検証してみようかなと思います。その辺も楽しみにしていてください。
…っていう話をしている間に、かなりエントリー回数…。もう皆分かりましたよね、動きね。じゃあ、ここからは早回しで見ていこうかなと思います。
バックテスト終了。結果は？
はい、3年分のデータ全部回りましたね。結果を見ていこうと思います、まずはグラフから。
うん、なかなか良いですね。
さっきチャート見ながら言ったんですけど、「チマチマ負けながら、勝つ時はドンと勝つ」っていうのがグラフの中からも見てとれますね。
ゆるやかに下げて、勝つ時にバーンと上に上がる、みたいな感じです。
ちょうどナンピンマーチンをやっているEAの、逆相関グラフみたいな感じになっていますよね。
ナンピンマーチンのグラフっていうのは、チマチマチマチマって上がってドンって落ちて、またチマチマ…って上がってドンって落ちるみたいなね、ああいうグラフですけど、その逆な感じですかね。
はい、レポートも見ましょう。レポート、こんな感じですね。
トレード回数もそこそこにありながら、1日1回ぐらいか、まあ多分ポジション…勝っている時は凄く保有しているので、勝っている時期っていうのはそんなに回数無いと思うんですけどね、負けている時期はチマチマとポジション取って損切りして、っていう感じになっているのかなと思います。
プロフィットファクタ1.19。
なかなか良いんじゃないかなと思います。これだけシンプルにトレードしている割には良い成績だと思います。
勝率が、何と21.35%という、凄く低い…。
プラスになるような手法だったら、もうこんなに低いのは珍しいかな、と思うんですけど。
まあ、そんな勝率でも勝てるというのは、平均の勝トレードと平均の負トレードの比率ですよね。
4.4倍のリスクリワードレシオがあるので、これでもって、チマチマ負けるけど一気にまくる、というような感じで利益が出せているということですね。
こういう勝ち方もあるんですよね。勝ち方は様々、「あまりリスクリワードが良くないけど勝率が良くて期待値がプラス」っていうパターンもあるし、今回のような逆もある、ってことですね。
ということで、YouTubeのコメントでいただいた手法をちょっとEAにして検証してみましたけれども、コメントを寄せていただいた方の言う通り、勝率はあまり良くないんですが、利益が出る手法でした…ということで今回のキャプチャー動画は以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？
「なかなか良いじゃないですか」というような結果でしたけれども、やっぱり雲から遅行線が抜ける時って、凄くタイミングとしては「遅れているんじゃないかな」って思いますよね。
僕は結構、テストする前、システム化する前はそういう風に思っていたんですけれども、それがかえって良かったんでしょうね。
せっかく出ていた含み益を小さくチマチマ決済することなく、含み益をしっかりと伸ばしていくことが出来る。
そういったことで…まあ勝率は確かに高くはない、2割台ですよ。
なかなかこんな勝率で利益が出るなんて思えないと思うんですけど、それでも利益が出るほど利を引っ張ることが出来る、ってことですね。
こういった利点を持った雲と遅行線の組み合わせ、これを何か上手い形で、皆さんの方で1つのトレードロジックとして昇華してもらえれば幸いでございます。
ということで、今回の動画は以上になります。
今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録・高評価を是非よろしくお願いします。
それから、今回の動画、時系列がズレているんですよね。先行スパンっていうものと遅行線っていうので、そのローソク足の位置とは違う場所を使うということで、もしかしたら人によっては凄く複雑な話に思えたかもしれない。
なので、何か分からないことがあれば、是非コメント欄の方に寄せてください。
それから、Twitterの方でポジションの共有とかやっています、リアルタイムでポジションを出したりしていますので、是非Twitterのフォローもしていただけると嬉しいです。
それでは皆さん、ごきげんよう。
