【検証】インジケータ複数出してる人はこれを見るべし

今回は、「複数のインジケーターを表示している人、必見です！」みたいなタイトルで話をしていきます。

チャートがグチャグチャになっている人って、よくいますよね。

何か凄いインジケーターとかでカラフルになっていて、「ローソク足どこだ？」みたいな。

「そんなチャートでどうやってトレードしているのかな？」と思うんですけど、そういう人、結構いるんですよね。

インジケーターを沢山出すと、何か自分が武装されたような気持ちになって、

「自分のトレードの精度上がるんじゃないかな？」

「勝率上がるんじゃないかな？」

みたいな、そんな考えが根底にはあると思うんですけど、結果、大体そういうトレーダーに限って利益出ていないですよね。

実はね、インジケーターって確かに組み合わせて使うことによって精度が上がる、という側面はあります。

ただ、その組み合わせをよくよく考えておかないと、大体、トレードにとってマイナスになるような結果にしかならないんですね。

要するに、

「このインジケーターとこのインジケーターは組み合わせるのに適している」

「このインジケーターとこのインジケーターは組み合わせるのに適していない」

…そういう相性みたいなものがあるわけです。

この動画を観た人にどういう風になってもらいたいかというと、

「どうやったら、ムダにグチャグチャになってトレードしづらい・チャートが見えづらい・検証がしづらいという状況にならずに済むのか？」

「どういうインジケーターは組み合わせても良くて、どういうインジケーターは組み合わせるのに適さないのか？」

「そもそも、この組み合わせることは無駄だ！」…みたいなね、「もうどっちかでいいじゃん！」みたいなやつもあったりするので、そういった目利きが出来るようになってもらいたいと思っています。

そんなことで、具体的な、「このインジケーターとこのインジケーターの場合はどうなる」みたいな話も、例を挙げながらやっていこうと思いますので、では早速画面を見ていきましょう。付いてきてください。

無駄なインジケーターの組み合わせは？

はい、ではチャートを一緒に見ながら話をしていきますけれども、ここで話をしたいのは、「こういうインジケーターの組み合わせは無駄だよ」ということの例を挙げます。

インジケーターを使って、検証データをそれぞれ比較してもらって、その検証データの比較から、考察として「その組み合わせは無駄だったよね」という話を理解していただければいいなと思うんですけど…。

今日例として挙げるのは、先日実際に僕があるトレーダーのチャートを見て、「これは無駄だな」と思ったやつがあったので、それを例として挙げて話をしていこうと思います。

そのトレーダーが組み合わせていたインジケーターというのが、まず1つが、MACD（マックディー）だったんですね。

もう1つが、Awesome Oscillator（オーサム）というインジケーターでした。

よくいますよね、このチャートの下の方、このオシレーターウィンドウが3段とか4段になっている人っていますよね。

大体ね、オシレーターウィンドウは3段4段ぐらいになっている人は、1つは要らないのが入っていると思いますね。

そんなにいっぱいオシレーターを出す意味って無いので…。出して2つぐらいですよね。

3とか4とかになっているような人は、ちょっと「この中に1つ、無駄が無いかな？」ってことは1回考えた方が良いかなと思っています。

実際僕が見た人も、4段になっていました。4段の中で、MACDとオーサムがその中に含まれていた、って感じなんですけど…。

まあ一応見たことがある人の方が多いと思うんですけど、一応確認しておくと、MACDはこんな感じのやつですよね。MACD。

MACDに関して解説したりとか検証したりしている動画は過去に上げているので、是非そちらも併せて観てもらいたいんですが、これがMACDというインジケーターです。

どちらかと言うとオーサムの方が馴染みが少ないかもしれないんですが、これ、初期導入されたインジケーターですね。

…こっちだ、ビル・ウィリアムズのオーサム、Awesome Oscillatorというのはこんなビジュアルですね。

ちなみに「Awesome」って、意味としては…「凄え」みたいな。何か、外国人が会話の時に言っているのをチョロチョロ聞いたりしますけど…。「Awesome」って言って、要は「凄え」っていう意味ですね。

「Awesome Oscillator」というのは、「凄えオシレーター」っていう意味です。

どれだけ凄いのか、本当に凄いのかというのは、ちょっとこれから検証してみないと分からないんですけど、開発者自身としては、「このオシレーターは凄え」と思ってるみたいですね。

さっき見せたMACDとオーサム、この2つを組み合わせたんですけど、それぞれ、使い方が凄く似ています。

MACD消しちゃったんですけど…、ビジュアルも似ていますね。真ん中に0があって、プラス圏・マイナス圏を、こう、跨ぐようにこうやって推移していくわけですね。

典型的な使われ方というのが2つあって、オーサムの場合はまず、色が緑から赤に変わったら売り、逆に赤から緑に変わったら買い、という使い方。これが1つ目のシグナルですね。

もう1つあるシグナルとして、トリガーとなってくるのが、0ラインを下から上にクロスしたら買い、0ラインを上から下にクロスしたら売りという使い方ですね。

こういった2パターンのトリガーとしての使われ方があるわけですけれども、今回はこの「0ラインからクロスしたら買い・売り」というトリガーでEAを作ったので、これをまず検証して…バックテストをして、成績を見ていきたいですね。

同じように、MACDの中で0ラインのクロスをして、どういう成績になるか、というのを見ていきたいわけですけれども、もう勘の良い人は「どういう感じになるか」というのは何となくイメージ出来ているかもしれないんですが、まあちゃんと検証しながらそれを見ていこうかなと思うわけです。

オーサムでバックテスト回してみる

いつものように、3年分のデータでやります、2016年から18年まで、1時間足でドル円で、オーサムを使った検証、というのをやっていきますね。

「単体で検証結果がどうなるか」ということよりも、「MACDで同じようなアプローチを取った時と比較して、どういう感じになるか」ということが主眼になってくるので、その中で、オーサムが本当に「Awesome」なのか、という…オーサムが本当に凄いインジケーターなのか、というのもついでに分かったりもするんですけど、それは二次的に分かることというか、今回一番重要なこととしてそれがあるわけではないので…。

ではオーサムを出して回していきますね。

今みたいに、ちょっとプラス圏からマイナス圏にストンと落ちたところでショートエントリーがされます。

その時に上下30pipsのところに指値と逆指値を入れて検証していますので…OCO決済ですね、…でやっていきます。

もうちょっと見ていきましょうか。

はい、今、すぐ決済入っちゃったんですけど、ここね、オーサムが0以下から0以上に上がったところでロングエントリーをして、上下30pipsに指値・逆指値を入れています。

30pips上に上がったので、ここで決済をされていますね。

ずっとそんな調子で続いていきます。

「この手法が勝てるのか？」という検証じゃないので、そんなに検証についてはいっぱい見ていく必要も無いかな、と思うんですけど…。

割と頻繁にサインは出ていますよね。

0ラインとクロスしたところで買うし売るし、ということでやっています。決済はOCOですね。

こんな感じでずっと続いていくので、後でMACDの検証も同じようにやっていくのでね、とりあえずオーサムに関しては早回ししていこうかなと思います。

オーサムのテスト結果を検証

はい、3年分、検証終わりましたね。

ざっくり単体での成績を見ていこうと思うんですけれども、グラフ、こんな感じですね。

0ラインクロスで入って、30pips決済をする、というロジックで3年間回すとこんな感じになりました、ということです。

これがオーサムの方の成績ですね。勝率は52.57%。

上下幅を同じに決済入れているので、勝ち負けの比率で言えば、大体同じになるという感じです。

これがオーサムの結果です。

MACDで同じようにバックテストしてみる

これと同じようなアプローチを、今度はMACDで取った場合どうなるか、というのを見ていきたいんですけど、MACDを出します。

パッと見、似ていますよね。似ている…どこが似ているのかというと、真ん中に0があって上下に推移するというところ。で、ヒストグラムですよね。

色は変わらないんですけど、シグナルラインとのクロスをもって…例えばここ。

・シグナルラインをMACDのヒストグラムが上抜いたところで買う

・MACDがヒストグラムを下抜いたところで売る

…というような使われ方と、もう1つ。

・MACDのこのヒストグラムが0を上抜けたら買う

・MACDのヒストグラムが0を下抜けたら売る

…という、こんなアプローチの2通りがメジャーな使われ方です。見た目も使われ方も結構似ているんですよね。

今回はその2つのアプローチのうち…メジャーな使われ方のうち、0ラインとのクロスっていうのを…さっきオーサムの方でもやりましたので、MACDでも同じアプローチでEAを回していこうと思っています。

「MACDゼロ」というEAを作りました。MACDが0とクロスするところをトリガーにしてトレードする、そんなシステムです。

実際に動かしながらちょっと確認していくんですけど、MACDを出しておきましょうね…MACDはこれです。

では回していきます。

…もう何か、ちょっとプラス圏に出て行きそうなので、そこでロングエントリーが入ると思うんですけど…あ、行かなかった。

まあこんな感じですね、ロングエントリーがここで入っているんですけど、これはMACDがマイナス圏からプラス圏に浮いたところですね、上がっていったところで入っています。

これが上下30pipsという、凄くオーサムと似た感じの使われ方になっているんですけど、ショートに関しても同じですね。MACDが0ラインを切ったところでショートを取っていますね。

あと、もう今見ていれば結構分かるかなと思うんですけど…。このクロスをする度に買ったり売ったり、っていうことをしています。

こんな感じでMACDの方も検証していきます。

MACDのバックテスト完了、結果は？

はい、こちらも3年分のデータ、検証が終わりましたね。

一応グラフを見ていきます。こんな感じになりましたね。どっちも結構成績良いんですよね。

レポートの方も見ていくんですけど、勝率52%…だからまあ、似たような数字になっていますね。勝ち負けに関しても同じ比率でやっているので同じ感じになっています。

ということで、ここから本題なんですけど、今、2つEAを検証しました。

この2つについてそれぞれレポートを保存していて、それをいつものようにQuant Analyzerの方に読み込ませているわけです。

…はい、いつものQuant Analyzerですね。こちらがMACDのレポート、こっちが先にやったオーサムの方のレポートですね。それぞれ同じようなトリガーでトレードしたものを、ポートフォリオ化して、チャートを表示してみるわけですけど…。

…こんな感じになります。青い線がオーサムの方のテスト結果、赤い方はMACDの方のテスト結果です。

同じような推移ですよね。どっちの方が上にあって・下にあって、という問題はあるんですけど、形に注目すると、勝つ場面・負ける場面というのは同じような時期に来ています。

特徴的なところを見てもらえれば分かりやすいと思うんですけど、ここの凹み方とか、その後の盛り上がり方とかね。それからここでベコッと凹んでいる場面とかね。

同じ時期に同じ動きをしていますよね。

それで、これを数値化する…つまり相関性を測ってみると、これ…見えるかな？プラスの0.54っていう値を取るんですね。

ちなみにこの相関係数っていうのはマイナス1からプラス1までの値を取ります。1というのは、もうさっきのグラフなんかは完全に重なるようなイメージですね。

その動きがプラスにある時は、正の相関性が認められる。…つまり、一方が勝っている時期においてもう一方も一緒に勝つし、一方が負ける時においてもう一方も負ける…みたいな動きをする時が、相関係数はプラスになります。

2つのロジックの成績が逆の動きをするような時には、相関性はマイナスになるんですが、これは極めて相関係数としては高い値であるところの、プラス0.54という値を取ってしまっているわけですね。

このことから何が分かるかというと、これは組み合わせて使う意味が無いんです。

組み合わせて使っても、それぞれ単体で使っても、結局同じなんですよね、成績が。

組み合わせることによって、何か補うような動きをすることは無くて、どっちも同じような働きをするので、「組み合わせる意味が無い」ということが、このことから分かるんですよね。

「1つ使っても、どっちを使っても、合わせて使っても、成績は変わらない」ということなんです。

なぜこのようなことになってしまったのか、というのをこれから解説するんですが、勘の良い人はもう分かっちゃってると思うんですけど、これはMACDとオーサムというのが似た働きをする2つのインジケーターだからです。

MACDというのは、先程もビジュアルで見てもらいましたけれども、あれは移動平均線…12というパラメーターを取る指数平滑移動平均線（EMA）と、26というパラメーターをとる指数平滑移動平均線（EMA）…短期と長期のEMAの乖離幅を計測して、グラフの形に表示しているものなんですね。

オーサムというのは何なのかというと、これは5SMAと34SMAの乖離を表示しているものなんですね。

SMAの計算要素として採用している価格というのがちょっと普通と違っていて、EMAは終値…普通、移動平均線って「終値を足して割って平均を取る」ってやり方をするんですけど、SMAは終値じゃなくて、「高値・安値の中間点をそれぞれの計算の要素にしている」という細かい話はあるんですけど、そういう細かい話はどうでも良くて、どっちも移動平均線の乖離を表示しているインジケーターなんですよね。

さっき、敢えてバラバラにお見せしたんですけどね、これ今MACDが出ていますよね。ここのところに合わせてオーサムを表示すると、こんな感じになります。

分かりますかね？　ほとんど同じ形なんですよね。

クロスするタイミングも、例えばここから…マイナス圏からプラス圏に出ているポイントというのを、オーサム上はこの足ですよね…これ、同じような場所を近くでMACDを探すと、ここなんですよ。ローソク足1本分しかズレていないという。

その後マイナスになるタイミングも、こことここ、ということで、結局どちらも同じような動きをするので、こういうものってやっぱり組み合わせる意味が無いですよね。

結局何が言いたいかってことなんですけど、インジケーターを組み合わせるにあたっては、「とりあえずいっぱい出してみる」ということをするのではなくて、「それぞれのインジケーターがどういう風に計算されて描き出されているのか」ということをまず知らなきゃいけないんですね。

それを知っていれば、このMACDとオーサムの例のように、「同じような計算の結果同じような結果が得られるインジケーター2つを組み合わせる」っていう結論には絶対にならないと思うんですよね。

こういう例って、沢山あります。一番最近見たのでこれを例として挙げたんですけど、例えば、移動平均線と一目均衡表とかって、結構組み合わせても無駄だったりするんですよね。

一目均衡表の基準線・転換線っていうのは、あれは平均線ではないんですけど、要は平均線じゃなくて中点を取っている線なんですけど、あれと同じようなパラメーターで移動平均線を表示すると、やっぱり同じような値になるわけですよ。

なので、これらを組み合わせると、大体無駄なことが多いですよね。

それから、ボリンジャーバンドとエンベロープとか。

あとは、ボリンジャーバンドと、スタンダード・ディビエーションっていうインジケーターがありますけど、これも組み合わせる意味は無いですね。

スタンダード・ディビエーションって要は「標準偏差」っていう意味なんですけど、ボリンジャーバンドってそもそも標準偏差をメインチャート上に出したやつですよね。

スタンダード・ディビエーションっていうのは標準偏差をオシレーター・ウィンドウ上に出しているものなんですよ。

だから、表示の仕方が違うから、何も知らない人はこれを別のインジケーターだと思うんですけど、結局は同じことを言っています。

ただ、このボリンジャーバンドというものが「標準偏差を表している」・「移動平均線からの偏差の大きさを表している」ということをそもそも知らない人は、やっぱり「これが同じことを表している」ということが分からないわけですよね。

インジケータの成り立ちを知ることが大事

そんな感じで、何が大事かというと、インジケーターはまず、「その成り立ちを知る」ということが凄く大事ですよ、ということ。

その成り立ちを知っていれば、「これとこれは同じことを言っている」ということが見極められるようになります。

「この同じ働きをするインジケーター2つを組み合わせても無駄だな」ということも分かるわけです。

それと、この無駄な組み合わせである複数のインジケーターを同時に表示してチャートを汚して、ローソク足が見えなくなる、みたいなね…そういうことは絶対に防げるようになります。

やっぱりね、「意味がないものを表示する」っていうのは良くないですよね。

意味が無いものが表示されていても、それは見なきゃいけなくなるわけです、表示していれば。

で、見ていると、もっと本題見るべきものを見落として、ミスをする…ということにも繋がるし、例えばこうやっていっぱい組み合わせたものの成績が思わしくなかった時に、これだけいっぱいあると「原因がどこにあるか」っていうことを考える時間が物凄く長くなってしまうんですね。

「これのせいなんだろうか」「これのせいなんだろうか」「これのせいなんだろうか」…「結局原因が分かりません」みたいなことになってしまうので、改正の方法も分からない、みたいなことになる。

結局良いことは無いので、無駄なインジケーターはなるべく表示しない方が良いわけですよね。

そういったことが、今言ったような、「インジケーターをそもそもの成り立ちから考える」という習慣があれば防げますので、インジケーターを表示するのは良いんですけど、そういったことを大事にしながら、これから分析というものを考えてみてもらいたいなと思います。

以上です。

まとめ

はい、如何だったでしょうか？

要するに、インジケーターというのは、まず、「これを知りたい」という目的があって開発されています。

そのために、「こういう計算式を使ってこういう風に線を描画したらどうだろうか？」「ヒストグラムを描画したらどうだろうか？」っていうことを考えていくわけですね。

だから、（インジケーターの）「目的」と「計算式」、この2つを必ず押さえるようにしてもらいたいんです。

皆さん、インジケーターを見た時にすぐ表示したがりますよね。

とりあえず何も考えずに・何も知らずに表示してみて、すぐに何か「ここで跳ねた」とか「クロスした」とか始まるんですけど、その前に、さっき言ったようなことをちゃんと知る、っていうことが凄く大事です。

これを知らずして表示していると、何か「これも良い気がする」「これも良い気がする」…その「気がする」を元に、どんどんインジケーターが増えてしまって、結果、トレードがしづらくなってしまって勝てなくなってしまって、最後に言うことは皆一緒です。「インジケーターに頼っていたら勝てない」って始まるんですよ。

違うんですよね。「自分はこれが知りたい、だからこのインジケーターを使うんだ」、こういう順序ですよ。

「だからこのインジケーターを」っていう、この選択をする時に、それぞれのインジケーターの特性をちゃんと知っておかないと、持って来られないですよね。

それが、何かわけが分からないけど、皆が「良い」って言ってるから使う…みたいなことをやっていると、要するに正しい使い方を知らずにいっぱい出していると、結局「使えない」ってことになって、それでは自分を顧みないんですよね…インジケーターのせいになっちゃうんですけど、最後。

そうではないので、ちゃんと正しく使えば、インジケーターは使えるものですから、

・正しいインジケーターの選択の仕方
・正しいインジケーターの組み合わせの仕方
・正しいインジケーターの使い方

…っていうのをちゃんと意識してやってもらいたいなと思います。

そうしたら、チャートがインジケーターだらけになってグチャグチャになる…ってことは無いです。結構シンプルなチャートに自ずとなっていきますから、そんなことを目指していってもらえたらいいかなと思います。

今日の動画は以上になりますけれども、今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価、是非よろしくお願いします。

それから、今日は2つシステムを扱ったので、それぞれについて割と説明がざっくりになってしまいました。

そんなに重要じゃないと思ったので、ざっくりの説明だったんですけど、もし「この部分についてもっと深掘りして欲しかった」みたいなことがあれば、コメントとかTwitterにそういったことを書いて貰えると嬉しいです。

以上になります。

それでは皆さん、ごきげんよう。