ほぼチャートを見なくても稼げると噂の手法を検証したら、まさかの結果に・・・！？
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
今回は、「日足を使ったシンプル手法」こういったものの検証を皆さんに共有していきたいと思います。
FX Worksというサイトがあります。
このチャンネルでは何度か採り上げて、紹介しているサイトですけれども、この中に、チャートに張り付かなくても済む、日足を見るだけでシンプルにトレードをすることが出来る、そういう手法がある…というのを見付けたので、その有効性について検証していきたいなと思っています。
チャートに張り付く時間があまり無い、日頃忙しい・仕事をしている…という人は、もしこの手法が有効であれば、これを真似することによって利益を上げられるのではないか？
ということで、その有効性について、この手法の通りにEAを作って、これからバックテストをすることによって、これから皆さんにこれをシェアをするとともに、もし有効だった場合に、これを真似出来るように…というところまで今日は話をしていきたいと思います。
今の説明で分かったように、まず「この手法が有効かどうか」ってところから、まず確かめないといけないと思いますので、この概要と、「それをEAにした結果、どういう風な成績になったのか」っていうことのシェアまでやっていきたいと思います。
この後一緒に画面を見ながら説明と検証のシェアをやっていきたいと思いますので、是非付いてきてください。
検証内容の確認
はい、それでは今日検証する手法の内容について、まずは簡単に確認していきたいなと思います。
今回、元ネタはFX Worksというサイトになっています。何度かこのチャンネルで扱ってきたサイトですけれども、非常に多くの手法がここで紹介されています。
なぜこれだけ多くの手法が紹介出来るかというと、投稿型のサイトだからなんですね。
いろんなトレーダーの人とか、プログラマーの人とか、要は一般人が、ここに手法を寄せるわけですね。その中に、良い手法、そうでもない手法…というのもあったりするわけですけれども、とにかく、非常に多くの人達が参加して投稿することによって、数多くの手法がここに集まる、という特性を持ったサイトです。
そういったサイトなんですけど、僕もたまに見に来ています。見ていく中で、
「あ、これはYouTubeでも是非シェアしたいな」
とか、
「Twitterでも是非シェアしたいな」
と思うようなものがあれば、こういう風に今日みたいに採り上げたりしているわけですけれども…。
今回扱うものが、なかなかキャッチーなタイトルなんですね。
「もうチャートに張り付かない！ シンプル日足手法」
みたいな感じで書いてあって…。
まあ、多くの人は兼業トレーダーですよね。
「仕事を普段持っている」という人が多い中で、当然、専業の人に比べれば、時間が無いわけですよね。
そういった中で、チャートに張り付かずにトレードすることが出来れば、非常に時間を有効に使いながら、利益を狙っていくことが出来て、効率の良い生活パターンを作ることが出来る…というので、これがもし有効な手法だった場合に、是非皆さんとシェアしていきたいな、というので今日これを選んで検証することにすることになりました。
この後は、この手法の内容についてシェア…説明した後に、それをEAにしたものの検証を一緒に見てもらうことによって、この手法の有効性について一緒に考察していきたいなと思っています。
まずは手法の内容を一緒にこのサイトを見ながら確認していきたいわけですけれども。
日足のみシンプルな手法
はい、まず、一番上のところに「日足のみシンプルな手法」という風に書いてありますね。
「短期足を扱うスキャルピング、デイトレは、各市場の特性やパターンを身に付ける為に…」
そうですね、これアレか、「忙しい人でも出来ますよ」ってことが要するに書いてあるわけですね。
まあ、その話はもうさっきしたので良いかなと思います。興味のある方は、ご自身でまた見に行ってください。
ここから下ですね、「手法概要」って書いてありますけれども、「日足ストキャスティクス手法」という風に名前が付けられています。
開発者はこの人。
「勝てる？」…「勝てる？」って訊く意味、あるんですかね？
何か、そもそも「勝てない」ってここに書く人がどれだけいるのかちょっと分からないんですが…。
「勝てる」という風にここで言われていますね。
取引スタイルとしては「スイングトレード」になるようです。
ポジションを取ってから、そのポジションを日をまたいで保有することが結構多くなる手法だ、ということですね。それは日足を使ってやるトレードなので、まあ当然の帰結かな、とも思うんですけれども。
通貨ペアとしては、ドル円、ユーロ円、ユーロドル、それからポンドドル…というところで戦っていくような手法になるようです。まあ全部やっても良いんですけれども、ちょっと時間が掛かるので、今回は米ドル円だけ検証では回していこうかな、と思っています。
「分析手法」、これは「どういった取引分析ツールを使うか」とか「インジケーターを使うか」とか、「どういった理論を使うか」ということがここに書かれるんだと思うんですが、今回はインジケーターが書かれていますね。
「ストキャスティクス」…オシレーターウィンドウに出るインジケーターですね、後でちょっと出しますけれども。それと「移動平均線」を使っていくようです。パラメーターは多分、下の方でまた解説があるかな、と思うので、後で話をします。
「ポジション保有時間」としては、さっき「スイング」って書いてあったので、やっぱり「1日～1週間」ということになっていくようです。
「月間取引頻度」としては、「3回」ですね。平均して3回ぐらいのポジション保有になるので、かなりトレードの回数としてはFXにしては少ない方になるのかな、という印象です。
はい、まああとはいろいろと書いてあるんですけれども、エントリー方法ですね、ここについても解説していこうかな、と思います。
ここ、あれですね、チャートの図が無いんですね。なので、サラサラサラッとなぞった後にチャートを見ながらもう1回確認していこうかなと思うんですが…。
まず、インジケーターのパラメーター、さっき「後で説明しますね」ということを言ったんですが、「ストキャスティクスと移動平均線を使う」という風に書いてありました。
それぞれのパラメーターについてここに書いてあるんですが、ストキャスティクスは5・3・3ですね。最もオーソドックスなインジケーターのパラメーターになっているかな、と思います。
はい、それから移動平均線のパラメーターは「5日移動平均線」という風になっています。これが、まあ特に種別が書いていないので、「一番普通なのを使え」ってことなんだという風に解釈して、単純移動平均線を使って今回EAを作ってみました。
まあ、チャート図が頭の中に浮かぶ人と浮かなない人とがいると思うんですが、一応簡単に読んでおくと、
「日足の終値が確定する早朝にチャートをチェックします。ストキャスティクスのDラインが、20%以下にて推移、Kラインがクロス後上昇し、5日移動平均線を終値でブレイクすれば、買いエントリー」
という風に書いてあります。分かりますかね？
これは買いについての記述ですけれども、ストキャスティクスが「売られ過ぎ圏」でゴールデンクロスを見せた後に、今度ローソク足の方に目を移して、ローソク足が5日移動平均線を下から上に抜けるような動きを終値で確認することが出来た時に買いエントリーをしますよ、ということになりますね。
売りの場合は逆になります。逆なので割愛しますけれども、まあそういうことですね。
そういう風にしてポジションを持った後に、どういう風に決済を行ってくるか、ということが僅か4行で書いてある。それだけシンプルな手法なんだ、ということだと思うんですが、
まず、
「エントリー時に逆指値を注文し、直近高安値の…」要するに、買いを取った時には…ロングエントリーで取った時には、安値の10pips下に逆指値を入れて、売りでポジションを取った時には、直近高値の10pips上に逆指値を入れる、ということなのでしょう。
「翌日に含み益が出れば…」
…ってことですね、日足でトレードしているんですけれども、その日足が更新した時に、含み益が出ているようであれば、損切り位置を、そのエントリーのした日の高安値のところに移動させる…というようなルールでやっています、ということですね。
それが最初のストップロスレートの置き方なんですけれども、もしもその後、ポジションを持った後に、ストップロスに関わらずにずっとポジションを持っておくことが出来た場合には、利益確定というものは置きません。テイクプロフィットは置きません。テイクプロフィットは置かずに、ある種、トレイルのような動きをして決済をしていく…って言うことだと思うんですが、
「5日移動平均線を終値でブレイクした場合に決済します」
と…平均線、終わった段階で決済をする、というようなロジックになっています、ということですね。
ヒゲしか残らなかったら決済しないんですね。終値で、確定足で移動平均線が終わるようなことがあったら、そこで決済する、ということになるようです。
「強いトレンドに乗る事ができれば、1回のトレードで200pips以上取れることもあります」
という風に書いてあります。なので、あまり高い勝率を期待することはせずに、どちらかと言うとリスクリワードレシオの大きさでもって利益を残していくような結果になっていくのではないかな、という風に予想が出来ます…ということですね。
はい、まとめは良いでしょう、最後にまとめます。
では、これをEAにしたので、その様子を一緒に見ていってもらいたいわけですけれども、今回は「日足ストキャス」というような名前のEAを作ってみました。
バックテスト
先ほども言った通り、ドル円の中で回していきますね。回しながら、その挙動を見て、さっき文字だけで説明した手法の内容をもう一度確認していきたいなと思うんですけれども…。
期間とかは、いつもと同じに設定しています。2016年から2018年の3年間でやりますよ、ということですね。
日足でやっていくということですね、スプレッド1.0でやっていきます、ということですね…。
すみません、移動平均線、5ですね。普段、僕がトレードする時に20にしているので、ちょっと20のままになっていたんですが、この手法は「5でやれ」という風に書いてありますので、5でやっていきます。
で、ええと…とっても、まず気になるのが、「遅い」ということですね。EAの動きが凄く遅いんですが、これは僕が書き方が下手クソだからですね。遅いですね。
ちょっと…内容を説明したら、ごめんなさい…挙動の確認だけ、コントロールポイントだけ使ってやってみようかな、と思います。その後、検証結果についてはちゃんと正確なものをシェアしたいので、ビジュアルモードをやめて全ティックでもう1回検証し直して、結果についてはその全ティックデータでの検証結果をシェアしていきたいと思うんですが…。
ちょっとね、遅いですね。全然ポジション取らないもんね…っていうか、むしろ、まだローソク足1回も更新しない、っていう…。
いつまで経っても終わらなそうなので、一応、インジケーターの説明だけしちゃいますね。
「ストキャスティクス5・3・3というものを使っていきます」というのをというのをさっきサイトの中で見ましたよね。
はい、「ストキャスティクス5・3・3」という風に書いてありましたけれども、これがチャートの中のここには出ていますよ、ということですね。
ここに5・3・3という風に書いてありますけれども、これも、本当に初期設定のパラメーターじゃないかな、と思います。
ちょっと僕、いじり過ぎて、何が初期設定だったか、もはや分からないんですが…多分5･3･3が一番オーソドックスなパラメーターになっていると思います。是非、皆さんのお手元のMT4の方でも確認してもらいたいなと思うんですが…。「5･3･3というパラメーターで使っていきますよ」というのがここに出ていますね。
ストキャスティクスというのは、メインの線とシグナルの線で構成されていて、これ、多分…どうだろう、画質、見えていますかね？ 青い線と赤い点線で構成されていますよね。青い線がストキャスティクスのメインの線です。赤い線がシグナルラインと言われる線です。…ということですね。
これが、今、グググッとこう下がっていこうかという動きを見せているんですけれども、いわゆる「売られ過ぎ圏」という、この20を切ったラインですね…20のところに引かれている線よりも下に行くと、いわゆる「売られ過ぎ圏」というエリアに入って…今、入りましたね。メインの方だけ入ろうかというような動きを見せていますけれども…。
このエリアが「売られ過ぎ圏」です。このエリアでもって、まずゴールデンクロスを見せる、というのが1つサインになってくるわけですね。
そのゴールデンクロスを見た後に、このローソク足が今、赤い線よりも下で推移しているわけですけれども、これがなかなかその通りになっていかない…ノロいので、その通りになっていかないんですけれども…。
「この後で仮にそういう風になった場合には」ということですけれども、クロスを見せます、その後ローソク足が赤い線を上に抜けるような動きを見せて、その状態で確定したら、ロングエントリーを取っていく…というような内容になっています、ということですね。
遅すぎて説明にチャートが追い付いてこないので、一旦止めます、すみません。コントロールポイントでやりましょう。
ちなみに、いつもこの「全ティック」でやっているんですが、全ティックというのがヒストリカルデータを一番細かく見るためのモードですね。
今言った通り、こう、クックックックックッ…っていう風に動いているものを全部なぞりましょう、っていうようなバックテストのやり方になっています。
コントロールポイントに関しては、それがもうちょっと荒くなったイメージ、というような感じで良いかなと思います。
だから、全ティックの中のこのティックを一部省きながら進めて行くので、…まあ見せた方が早いかな…、その分、仮にプログラムが上手く書けなくてノロノロとした挙動になってしまったとしても、これを使うとまあこんな感じで、「良い感じに動いてくれますよ」ということですね。
ティックをこう省きながら使ってくれるので、30分足が終値と始値だけ使う、とかそんな感じなのかな？
ちょっと厳密な意味についてはちゃんと把握していないんですが…。要は余計な…「余計な」ってことは無いんですけど、細かいティックをある程度省いて使うことによって、効率的に動かすことは出来る、ってことですね。
その分、データの再現度としては荒くなってしまうので、正確さについてはちょっと微妙になりますよね、というモードです。
…あ、終わっちゃった。速過ぎるんだね。
すみません、もう1回最初から…。余計なことを喋っていて、今度は上手くいきませんね、終わっちゃったよ…。もう1回やり直します。
はい、こんな感じになっています、と。
さっき説明しましたけれども、例えば…今、ショート取りましたね。
このショートエントリー、まずこのEAが見ているところ・この手法が見ているところ、この手法がサインとしているポイントとして、80以上のところでデッドクロスを見せている…青い線が赤い線を下向きに抜ける、という動きを見せているというのを観測しています。
その後に…まあ、この辺りとか、この辺りで、そのデッドクロスが見えているわけですけれども、その後にローソク足が赤い線よりも上のところから…間違えましたね、これまた20になっちゃってる、パラメーター5です。…なのでこうなっていますね。
移動平均線…赤い線の上から下にローソク足が抜けるような動きを見て、その確定を待って、次の足の始値でショートエントリー、という、こういうエントリーロジックになっています。
今、ちょうど建値ぐらいのところにストップロスが入っているんですけれども、これ、エントリーしたタイミングではここに赤い点のような線があるの、見えますかね？ ここにストップロスが入っていました。
何でここにストップロスが入るかというと、「直近高値の上にストップロスを入れましょうね」という風に、ルールに書いてあったからです。
こちらで確認してもらいたいんですが、決済ロジックのところですね、
「エントリー時に逆指値を注文し、直近高安値の10pips上に損切り位置を設定します」
…という風に書いてあったので、これなかなかね、直近高値っていうのはEAに判断させるのはちょっと面倒くさいというか、難しかったりするんですが、今回は凄くシンプルにしました。
白い線と青い線が出ていますね。これは、直近20本のローソク足の高値・安値を記録したものです。この10pips上にストップロスを入れる・逆の場合はその10pips下にストップロスを入れる、というようなやり方で、今回はもう物凄く単純にそのストップロスを入れる位置というのを決めるようにしました。
で、その後、ルールの方にまた戻っていきたいんですけれども、
「翌日に含み益が出れば、損切り位置を前日高安値付近に移動させます」
という風に書いてあったので、その通りにしました。
ここでエントリーして、1日経って含み益が出ていたので、この日の高値のところにストップロスを動かす、というような処理をしています。
エントリーして、巡行して、引けたらその巡行した足の高値のところにストップロスを動かす、というような処理を行っているわけですね。
あとはもうずっと持ちっぱなしにしていて、終値ベース・確定足ベースで、この赤い線よりもローソク足が上に行った段階で成行決済をする、というような、そんなロジックになっています。
あ、今、決済入りましたね。ずっと赤い線よりも下で終値が推移していたんですが、ここですね、陽線が出て、赤い線よりも上で引けたところで、決済を行う…というようなことをやっているわけですね。
はい、こんな感じで2016年から18年まで…、今度コントロールポイントを使うとあっという間に終わってしまうんですね…。
さっき何か余計なことをベラベラ喋っている間に期間が終わってしまったりしたので、日足なので当たり前ですけど、1本進むと1日進むので、3年間といっても結構あっという間に終わっちゃうんですね。
…はい、一応全部回ったんですが、さっきも言った通り、これコントロールポイントなので、ちょっと荒いんですね、ヒストリカルデータが。
なので、数字としてあまり正確じゃないものになっている可能性があるので、今のは一応挙動を見てもらうためにコントロールポイントを使ったんですが、コントロールポイントよりも細かい全ティックで一応数字だけ取っていこうかな、と思います。
ビジュアルモードじゃないモードですね、チャート出さないモードでやれば結構遅いEAを作っちゃったとしても、まあそれなりにパッと終わると思いますので…。
あれですね、動きが無いので、地味になっちゃうので、グラフでも出しておきますかね。
これ、損益グラフですね。結構最初調子良いんですけど、どうだろうな…？
…あ、もう終わりだ。最初だけでしたね。最初にバーンと勝って、後は食い潰して終わり、っていう感じになったんですけど…。回数も少ないですね。日足なのでちょっと3年だと期間が足りないのかもしれないんですが、一応見ておこうかなと思います。
3年間のヒストリカルデータを回した結果
3年間の中での結果は、まず3年間毎日トレードした回数としては、56回です。これを「良い」と見るか「悪い」と見るか、というのは人それぞれだと思うんですが…どうですかね？
忙しい人はそんなに頻繁にトレードしたいわけではないと思いますので、回数が少ないのは良いことだ、と思う人の方が多いのかもしれないんですけどね。
その中で、勝てたトレードの回数としては16回。勝率に置き換えると28.57%ということになりました。
さっき説明している中でもちょっと言ったんですが、やっぱりレシオ勝負、そして勝率は結構犠牲にするようなロジックになっているんじゃないかな、と思います。
そのレシオの方ですけれども、見ていくと、平均勝ちトレードが125ドルに対して、負けトレードが40ドルということで。
…また言うのを忘れましたね、1万ドルに対して1万通貨という資金管理法でやっています。レバレッジ1倍でやっていく、ということですね。初期資金に対してレバレッジ1倍でトレードした時に、そういう数字になっているわけですけれども、大体リスクリワードレシオとしては3ちょいぐらいになるのかな、というような感じです。
プロフィットファクタとしては1.23、そこそこに良い数字のようにも見えるんですが、グラフの形がもう本当に最初に勝った分を食い潰しているというような形になっていて、これだけだとちょっと実用化は難しいのかな…というような気がしています。
いつもと期間を揃えるという意味で、2016年から18年という風にやったんですが、いつもは日足でのトレードではないですね、もっと短いローソク足でやっているので、それよりも長いこの日足というタイムフレームを、同じ期間でやるのはちょっと無理があったかな…という気もするので、ちょっと例外的ではあるんですが、もうちょっと長い期間でもやってみようかな、と思います。
…どうですかね、2010年以降とかでちょっとテストしてみようと思うんですけれども。
あまり、この「日足のトレード3年分だけ」とかだとちょっと回数が足りないですね、材料として…。なので、ちょっと今回は長い期間でも、参考になるように、回してみようかなと思うんですけど…。
さっきグラフを見てもらいましたけど、…そう、あまりこういうのは見せたこと無かったかな？ こういう風に、このペースで進んでいくんですよね、検証が。今、スクロールしているんですけど…。こういうペースで検証が進んでいきます。
なのでEAが書けると便利ですよ、というところの、1つ参考にしてもらいたいんですけど…。
2010年から始めて、もう2018年まで終わりましたね。
グラフが…おお、なるほどね。やっぱり日足の検証をする時に、3年間って短いですよね。
だから、ここだけ見ていたわけなので全容が掴めなかったですけど、10年から見ると、ちゃんとグラフの全容が掴めるというか…。実はこの3年間の中で「優位性が無いかも」と思ったものが、それよりももうちょっと良いものだ、ということが分かるわけですよね。
…そんなに悪くないですね。結構良いかな、というような印象ですけど、これについてももう1回レポートを見ていくと、やっぱり勝率が3割前後、さっき28%とかでしたけど、32.28まで上がっていますね。
トレード回数は158回なので、3年間で50何回だったものが、9年間にすると158回ということなので、回数に関してはもう、大体安定してこんな感じ、ということでしょうね。
プロフィットファクタが1.47になりました。
リスクリワードレシオに関しても、まあ概ねそうですね、3.ちょいぐらいの数字になっているになっている、ということですね。
先ほど3年間で見た時にはほぼほぼドローダウン期ということになってしまって、イマイチよく分からなかったと思うんですが、トレード回数が少ないので、ドローダウンの期間としてはどうしても長くなる。勝率も低いので、「レシオでもって一気に勝つ時に大きく捲る」というスタイルなので、優位性があるとしても、結構この実運用する上では精神的に辛いものになりやすい…というところはあるかな、と思います。
デメリット…というか実運用する上での難しさ、というのはありながらも、基本的には優位性が認められる手法なのかもしれません。
なので、どうでしょうね、凄くシンプルな手法としてFX Worksに載っていたものではありますけれども、何か実運用に向けていろいろと改善していくと、より良い手法になっていく…そんなポテンシャルのある手法なのかもしれないな、ということで、今回は以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？ そこそこに良い結果が出たのではないかな、と思っています。
最初、3年分のデータだけで検証データを回してみたんですが、ちょっと回数が足りなかったですね。ちょっと例外的ではあるんですが、日足でのトレード・スイングトレードということで、ちょっと十分な回数が無かったので、長い期間での検証もやってみました。
その短い期間の中ではグラフがイマイチどういう形になっているのかというのが判然しなかったんですが、期間を延ばして、回数を増やしたところ、しっかりと右肩上がりのグラフを描いている、ということが分かりました。
プロフィットファクタ、期待値ですね、どちらを使っても良いんですが、基本的にこの手法の戦闘力はそれなりに優位性がある、ということが分かったんですが、1点、問題点があるとすれば、勝率の低さではないかなと思います。
僕はよくいろんな動画の中で、あるいはライブの中で、「高勝率・低リスクリワードレシオ」であろうと、「高リスクリワードレシオ・低勝率」であろうと、まあどちらであっても結局は総合力として図られるプロフィットファクターとか期待値が高まっていれば問題無いんだよ、という話をよくしているんですけれども、これはあくまで「システムで運用する場合」の話ですね。
これを手動でトレードしている人というのは、どうしてもメンタルの問題というものが付きまといますので、そういった時に、やっぱり低勝率というのは非常にキツいですよね。
要は、トレードをしている中で負けることが多いわけですから、そういった負けを繰り返しながらも、「自分のトレード」というもの、「自分の本来あるべきシステムの執行」というものを一貫して繰り返していく、ということが果たしてどれだけ出来るのか、ということ…こういったことはしっかりと考えていった方が良いんじゃないかな、と思います。
ちなみに、僕が普段Twitterなんかでシェアしているシステムトレードというのは、今日お見せしたものほどではないんですけど、割合、「高レシオ・低勝率」っていうようなカテゴリーに分類されるようなトレードスタンスになるんじゃないかな、と思っています。
僕自身もそんなに…僕の手法はあまり勝率は高くなくて、その分、勝つ時には大きく勝って、それで捲ってプラスにしていく…っていうようなスタンスなんですけど、あまり多分、手動でやるのには向いていない手法ではないかな、と自分でも思っています。
やっぱり、低勝率を耐えるだけのメンタルを持っている人、っていうのはそんなに多くは無いと思いますので、今回の手法をシステムとして向上させて、システムで回していく…っていうスタンスは割と実現しやすいのではないかな、と思うんですが、一方で、普段手動でトレードしている人というのは…そのシステムで再現出来ない部分ですね、「裁量でもって精度を上げていく部分」というのをしっかりと上積みとして載せていって、勝率を上げていくということ。
まあその際に「ある程度リスクリワードが犠牲になる」っていうこともあるかもしれないんですが、とにかく、この「優位性のある手法を作る」というところがゴールではなくて、「その通りにトレード執行していく」っていうところがゴールになってきますので、そこまで見据えた開発・研究というものを今後していっていただければと思います。
今回の動画が、1つの土台となれば非常に幸いであります。
ということで、今回の動画は以上になります。
はい、今回の動画が少しでも「勉強になった」・「役に立った」と思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価を是非よろしくお願いします。
それから、先ほどもちょっと触れたんですが、日々システムでトレードをしている口座のポジション共有というのをTwitterで行っています。
「ここで買いました」「ここで売り抜けました」
「ここで売りました」「ここで買い戻しました」
…そんなことをTwitterの方でシェアしておりますので、興味がある方は是非フォローなんてしておいてください。
はい、以上になります。
それでは皆さん、ごきげんよう。
