【2019年】FX手法ランキングベスト３を実際に検証してみた

どうも、メタトレ研究所のHiroです。
今回は、「2019年手法ランキングベスト3を一挙検証してみた」という内容で動画を撮ってみようと思います。

結構前になりますかね、「2019年手法ランキング第1位の手法を検証してみた」っていう動画を撮ったことがあったんですけれども、あの動画の中で…あれはベスト3の手法の中の1位の手法だけ検証した回だったんですけれども、残りの2位と3位、これに関しても「そのうち検証しますので楽しみにしていてください」みたいなことを言った気がするんですが。

そのことを僕自身がもう完全に忘れていまして、春になってしまいましたね。桜が咲き始めているんですけど、思い出したので、このタイミングではありますけれども、今日検証したいなと思っています。

前回、1つ検証したのがあって、今回残りの2つをやるということで、今回検証する手法が2つなので、尺が長い動画になっちゃうかもしれませんけれども、まあ飽きずに見ていただければ嬉しいなと思います。

この後、キャプチャーの動画を見ながら説明をしつつ、検証結果をシェアしていきたいと思いますので、じゃあ一緒に見ていきましょう。ついてきてください。

FX手法ランキングベスト3の2位、3位の検証

FX手法ランキングベスト3の検証を一気にやってしまいたいと思います。

皆大好き「FXの教科書」です。

この中の1位の手法だけ検証したんですけれども、残りの2位・3位の検証をしよう、というのが今回なわけですね。

1個ずつにすれば良かったかな…と思っています。なるべく簡潔に話が出来るように、検証結果をお伝え出来るように…と思っていますけれども、長くなっちゃったらごめんなさい。

これが1位だったんですよね、「2本のEMAを使った手法」。
これについては、以前動画を上げていますので、是非そちらも併せて見てもらいたいなと思うのですが、今日は残りの2位・3位のところです。

出ましたね…この手法についてEAを作って検証する過程というのをまず見てもらいたいと思うんですが、簡単にこのページにあるロジック説明を見ておきたいと思います。

2位の手法

「【FX手法ランキング2位】15分足EMA200を使う」って書いてありますね。EMA（Exponential Moving Average）、移動平均線ですね。移動平均線の、ちょっと感応度をいじった…重み付けをいじったタイプのものになりますけれども、これを15分足で、パラメーター200にして使ってトレードする、というのが基本的な使い方になっているようです。

はい、エントリールールを確認していきたいと思います。
実は、もうこれについてはEAを書いたんですが、なかなか苦労しました。なぜ苦労したかというと、条件を作るのが凄く難しいからなんです。

条件を見ていこうと思うんですが、これですね。

まず条件の1、ここが凄く大変でした。
「1時間足と4時間足の2つがEMA20で下降トレンド状態であることを確認」

これをシステムにするのは凄く大変です。EMA20を表示しておいて、これを見て下降トレンドと判断するには、どういう下降トレンドの定義付けをしたらいいのだろうか、というのが書いていないからですね。

「どういう状態になっていたら下降トレンドと判断したら良いのかな」って、いろいろ考えてはみたんですが、例えば「移動平均線を複数出して、その並び順でトレンドを定義する」とか、

まあ「別なインジケーターを足す」とか…ということとかもいろいろ考えたんですけど、いろいろ足してしまうと、ルールからあまりにも乖離し過ぎてしまって、半ば僕のオリジナルルールみたいになってしまうので、

それだと検証の意味が無いかな、ということで、今回は単純に一定期間前の移動平均線と今の移動平均線との位置関係を見て、以前よりも今の方が下がっていれば、5本前と10本前とで比べさせて、それよりも下がっていたらもう下降トレンドという風に見做すことにしました。

そんな感じで、一応「4時間足と1時間足で同じように下降トレンドが出ている」というのを確認して、その方向にトレードを行っていく・エントリーを行っていく…という手法になっているようです。

エントリーのトリガーを見ていこうと思うのですが、エントリーのトリガーは15分足にEMAの200を表示しておくようです。長期足の方は20EMAだったのですが、15分足の方では200というパラメーターを使っていくようです。

今、上の足で「トレンドが下方方向に出ている」というのを確認しているので、狙う方向としてはショートエントリーになっていくんですけれども、ショートエントリーをする際のトリガーがこの200EMAを一旦上抜けるというか、突き刺さるようなローソク足の動きがあった後に、ここで陰線が出るということを確認するようです。

これをトリガーにしてショートエントリーを取っていくようです。

…こんな感じで、エントリーまでやっていくんですが、エントリーした後は決済をしていくことになります。
エントリーと同時に利益確定のポイントを50pips下に設定します。損切りのポイントをエントリーレートから15pips上のところに設定しておきます。

基本的にこのOCOで狙っていくような形になっていくんですけれども、ポジションを持った後に、含み益が40pipsに乗ったら…つまり利益確定のポイントまで残り10pipsに迫ったところで、損切りポイントをポジションが順行している方向に持って行く、いわゆるトレードみたいな処理を行っていくんですね。

損切りポイントをエントリーレートから+20pipsのところに引き上げる…というか、これショートなので、「引き下げる」の方が分かりやすいかな、と思うんですけど…。要するに「トレールの処理を行っていく」ということですね、これをすることによって、仮に大きく逆行してストップロスでの注文決済になったとしても、利益が残った形での決済を行う・撤退を行うことが出来る…ということなんだと思います。

はい、ここに書いてありましたね。

「そうすることで、せっかく得た含み益を逃さずに済みます」

という風に書いてあります。

そのトレンドの認識のところが、移動平均線1本をもってどういう風にトレンド認識をしていくか、というのは凄く定義付けが悩んだところではあったんですが、結果的には物凄く単純なロジックでそれを行うという結論に至りました。

「2位」という、もうまんまの名前でEAを作ってみましたので、これを回す様子を皆さんに見てもらいたいなと思うんですけれども…。
通貨ペアは指定が無かったので、とりあえずドル円にしておこうと思います。
比較的な観点から、ドル円を選ぶようにしておこうかなと思っています。

2位手法の検証

15分足を選択した上で、2016年から2018年のデータの中でやっていきます。
ビジュアルモードでやって、スプレッド1.0ですね。

トリガーにEMAの200を出すことになっているので、それを表示しておこうかなと思っています。

はい、こんな感じでやっていこうと思うんですけれども…はい、早速ショートで良い感じに利益確定が出来ましたけれども、これが正しくこのロジックが狙っていきたいような値動きなんだろうなと思います。

下降トレンドがある中で、一旦こうEMAに突き刺さる・上抜けるような動きを見せた後に、ここから押し戻されて下に下がっていく…こういうような動きを狙っていきたいんだと思います。

最初、ここにストップロスが入っているんですが、さっき「トレール処理」という話をしましたよね。含み益が広がった段階で、ストップがここに切り替わっていますね。

含み益が40pipsになったタイミングで利益20pipsのところにストップロスが動く、というようなやり方になっています。
この、今、ビジュアルモードでは、15分足しか見えていない状況ではあるんですけれども、プログラム自体は1時間足と4時間足もチェックして、先ほどの条件1を確認しながら回っている…という状態です。

今、ちょっとショートで損切りが入りましたけれども。

リスクリワードレシオがかなり高く設定された手法なので、割と低勝率でも利益が出るようなやり方なのかな、と思います。…「出るような」というか、チマチマと負けていって、１つの利益トレードでそれを捲って逆転する…みたいな資産グラフになっていくのかな、という気がします。

まあ、あるいはそれを捲ることが出来ずにマイナスのまま終わってしまう、ということもあるのかもしれないんですが、その辺のところは結果が出てから見ていきたいな、と思っています。

これ、15分足で見ているんですけど、今なんかちょっと上昇に切り替わったのかな、というような感じも無くは無いんですけどね。

この短期足の中でトレンドが転換するように見えていても、実はこのトレンド認識というのはもっと上の足でやっているので、実はその足の中では「転換」としてはまだ捉えられないような小さな動きだった…なんてこともあったりするので、その辺はどうですかね、人間がやっていても間違えない人は間違えないし、間違える人は間違える、という感じだと思うんですけど…。

それをEAでやると誰が回していても同じような結果になる、というような…いわゆる「執行のミス」が出づらいというのが1つ良いところかな、と思っています。

…意外とエントリー回数は少ないんですね。

トリガーこそ15分足でやっている手法ですけれども、1時間足・4時間足でのトレンド判断での条件を満たさなきゃいけないので、そんなに頻繁にトリガーは発生しない、ということなのかもしれません。

…どうですかね？
パッと見た感じだと、レシオ高めの手法ではあるんですけど、勝率が足りていないかな…というような感じが今の段階ではしています。

ストップが15で利益確定が50、ということでしたけれども…。はい、そんな感じで、どうですかね？
今日は他の手法もやることになっていますし、あまり長々とやっても飽きちゃうと思うので、このぐらいで早回しにしてみようかな、と思います。

２位の検証結果

…はい、3年分のデータが回ったようなので、グラフから結果を見ていきたいなと思います。

トータルで負けているのは分かるんですけれども、それでも意外と思ったよりは悪くなかったな…という印象ではあります。

「ほぼほぼ勝っていないな」という感じだったんですよね、それが多分この辺の時期だったんだと思うんですけれども、トレンドが一方的に出やすかった年っていうのが実は2016年で、そういう中において、短期的なこういう逆張りを仕掛けていくような手法だったので、あまりマッチしていなかったのか、一緒に見てもらっていたところが割とこの手法の暗黒期だったようで、その後意外と粘ったな、というような印象になっています。

損益としては、マイナスでのゴールとなっているわけですね。

2位手法のレポート確認

レポートも一応見ておこうかなと思います。
先ほど「高いレシオを設定した手法だ」という話をしたんですが、ちょっと勝率が25%しか無かったんですね。あれだけ高いレシオですよね、50対15で…ちょっとトレンドが入ったりするので一概には言えないんですが、

勝ちトレードが37.64、負けトレードが13.70ということなので、リスクリワードレシオとしては3は行かないぐらい、っていうぐらいの比率にはなっていますけれども、

その中で「4回に1回しか勝てない」ということだと、やっぱり利益が残らない…っていうことなんでしょうね。

ちょっとね、この手法に関しては、この手法の検証としてシステムを作っているんですが、先ほども言った通り、長期足におけるトレンドというものの定義が凄く曖昧だったこともあって、「この手法自体の開発者が意図しているようなシステムになっているか」というのは凄く微妙なんですけど、

一応僕の解釈で作ったロジック・システムにおいてはこういう結果になりましたよ、というのはシェアしておこうと思います。

３位の手法

3位の手法をまた見ていきたいと思うんですけれども、3位の手法はこんな感じになっています。

「4本値手法」ですね。

「4本値」というのはローソク足のことですね。始値、終値、それから高値、安値。これ、4つ合わせて「4本値」って言うんですけれども、これを見てトレードをしていく、ということなんですね。

これ、一応文章としては結構手動でやる人を想定して書いているのかな、と思うんですが、「朝の5分で4本値チャートを見るだけ」っていう手法です、と書いてあります。

この言葉の意味は恐らく、朝の5分間チャートを見て、その中で指値と逆指値を入れておいて、それによってエントリーをさせる、ということなのかな…と思っています。

まあ、EAを使っているので、別にその指値と逆指値すら入れる必要が無いんですけれども、「ではどういう風にそれをしていくか」っていうことを見ていきたいんですけど…。

「毎朝、4本値を確認します」と。「毎朝6時～7時」というのは、足が切り替わって、日足が出現して最初の1時間ということを意味しているのかな、と思います。

「前日の終値から30pips以上動いた方向に順張りでエントリーする」そうです。ローソク足が出て、まあ上に伸びるのか下に伸びるのか分からないんですが、どちらか方向に30pips動いた方向にエントリーをしていく、という凄く単純なロジックになっています。

それを…ちょっと振り忘れたかもしれないんですが、ポンド円でやっていきましょうね、ということですね。

毎日それをやっていくんですけれども、まあ当然、前日に立てたポジションがある時には、それを決済するか・しないかということを、毎朝エントリーを考えるタイミングでしていかなきゃいけないんですけど、「次の日に逆方向に30pips動いた時にはそこでドテンをする」という処理で良いんだと思います。

もし、その振れ幅が30pipsに満たない場合…ポンド円でそれってなかなか起きないとは思うんですが、その場合には前日持っていたポジションをそのまま持っていればいい、ということなのかなと思います。

決済に関しては、「損切り幅100pips、利益確定幅300pips以上で自由」と…これまたちょっと曖昧なところが残っちゃっていて、凄く難しかったんですけど…。「自由」が一番不自由ですよね。
「どうしたら良いか分からん」っていう…。

なので、ごめんなさい、ここ「自由」って、まあ「伸ばせるだけ皆さん伸ばしてください」ってことなんだとは思うんですが、300pipsで固定に一旦させてもらいました。

そこからどういう風に改善していくか、というこの「自由」の部分は、皆さん自由に考えてみてもらいたいなと…そのための材料として、今日はシステムの結果を見てもらいたいなと思います。

「なお、…」ってところで、ここで書かれているんですけど、「月曜日はエントリーしないでね」っていうルールがあります。

それから、「金曜日ポジションを持っていたら、マーケットクローズまでに手仕舞いましょうね」というルールがそれぞれあったので、これもシステムの中に組み込ませてもらいました。

そんな感じでチャート上でまた回していきたいなと思うわけですが、今回「3位」という手法を回していきたいと思います。
今回は通貨ペアの指定がありました。「ポンド円でやるように」という風に書いてあったので、ポンド円でテストしていきたいと思います。

期間に関しては同じく2016年から2018年の3年間でやっていきたいと思います。
「日足でやるように」という風に書いてあったので、日足で回していきます。

スプレッド、これ悩みますね…どうしましょうか。ポンド円、1.0って無いですもんね。

2.0にしておくか…2.0でもちょっと小さいかな、と思うんだけど、条件を同じにするという意味では1.0でもやった方が良いようにも思えるんですが、現実社会には1.0でポンド円を取引出来るブローカーって無いと思うので意味無いですよね。まあ、2.0でもかなりサービスじゃないかな、と思いますけれどもね。

３位の手法を検証

はい、そんな条件で回していきたいと思います。…インジとか使わないんですね、今回。普通に日足をプレーンで出しておいて、凄くシステムとしてはシンプルなものになっていると思います。

実務上、手動でやる人は、指値とか逆指値を入れておいて…指値は入れないか。逆指値ですね。逆指値を上下に入れておいて、それによってエントリーさせる、というような手動での運用になると思うんですが、EAはちょっと全部成行で入っています。

条件を見させて、その条件を満たしたタイミングで成行させているので、まあ別にバックテストだったらどちらでも良いんですけれども、一応この線が出る感じがね、それっぽくないから一応説明しておきました。

…何か、凄く地味な画ですね。解説するところもありません。伸びた方に乗っかって入っていく、というだけですね。次の日逆向きになったらドテンするし、逆向きに行かなければ保有し続けて、指値が掛かるのを待つし…っていうような、それだけのロジックになっています。

なので、はい、もう動画の尺としてもなかなかなものなので早回ししていきたいと思います。

３位手法の検証結果

はい、3年分回りましたね。どんな結果になったか見ていきたいと思います。
まず、グラフからですね。一応利益が残ったようですね。

さっきの2位の手法とは逆で、16年にかなり大きく利益を上げて、そこから緩やかに下降していって粘って粘って…みたいな感じで利益を残したようです。

３位手法のレポート確認

レポートの方を見ていこうと思うんですが、この手法に関しても、リスクリワードレシオ高めの勝率低め、というような手法になっているようですね。

平均の利益が87.92ドル…初期資金1万ドルに対して1万通貨で、単利でトレードしていく…っていうような資金管理にしていますけれども。その中で、平均の勝ちトレードが87.92ドル、平均の負けトレードの損失が52.10ドル、という風になっているわけですね。

その中で、勝率が38.66%という風になっていますので「少しだけ利益が残った」ということになっています。

2019年人気手法ランキングの1位・2位・3位の比較

2019年人気手法ランキングの1位・2位・3位が出揃いましたので、Quant Analyzerの方でおさらいというか、比較をやっていきたいなと思います。

その中に、1位と2位と3位と…っていうのを並べたんですが、ちょっと上、これ、コチョコチョしているのは、前回の動画とかを見てもらえれば分かるかなと思うんですけど、1位の手法は、先ほど見た「FXの教科書」と、そのネタ元とされていたサイトとで、手法の記載がちょっとずつ違ったんですね。

なので、元ネタに忠実な形でテストをした結果、そっちの方が成績が良かった…みたいなことがあったりしたんですけど…。その元ネタの手法の方を持って来ています。

この3つをポートフォリオ化して比較グラフを出すと、こんな感じになるわけです。

一番上を推移しているのが1位ですね。真ん中が3位ですね。一番下が2位の手法です。

1位はやっぱり1位だった、ってことなんですかね。

まあ、どれもそのまま実用レベルになるような感じではないんですけれども、見てもらうと分かる通り、凄く単純なロジックになっていて、コードも凄く書きやすかったりするので、粗削りのまま出しても1位の手法とか3位の手法とかは一応利益が残ったりしているので、

これをベースに、特に裁量のトレードが上手い方々とかはね、割と自在にアルゴリズムを書けちゃうような人に関しては、「どうブラッシュアップをしていくか」ということを考える1つの土台にしていもらえると良いかな、と思います。

そんな感じで、ちょっと量が多くなったので、動画が少し長くなっちゃいましたけれども、今回の動画は以上になります。

まとめ

はい、如何だったでしょうか？

意外とシステムを作るのに苦戦しまして、どういうところに苦戦したかというと、「ルールをどういう風にシステムに落とし込むか」というところですね。

「移動平均線を見て下降トレンドの時に…」みたいな定義付けがされていたんですが、そこが一番困りました。

今回、移動平均線の傾きが単純に「どちらが上か」というので判断するようなやり方にしましたけど、「トレンドが出ている」とか「傾いている」とかっていうことを一言で言われた時に、「それをどういう風にシステムにするか」って凄い悩んだりします。

一見、日本語で書いた時に明確そうなロジックでも、その再定義をしなきゃいけない場面が結構出たりしていて、そこに割と苦戦しながら作ったシステムでの検証だったので、もしかしたら、同じルールを見て、同じようにシステムにして検証しようと思った人が、僕が作ったシステムとは全然違う挙動をする可能性もあるな、と思っているんですけれども…。

とりあえず僕が僕なりに解釈して、検証した結果はこんな感じですよ、ということを機械的にやったテストの結果を参考にしながら、例えば裁量でトレードしている人なんかは、「そこにどういった要素を足してより良いトレードを出来るようになるのか」とか検証するきっかけにしていただければ良いかな、と思っています。

役に立ちそうであれば、皆さんの方で是非いろいろと材料にしてもらえれば嬉しいな、と思います。

今回の動画は以上になりますけれども、今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価、是非よろしくお願いします。

それから、日々のトレードのポジション共有、これをTwitterの方で行っています。ちょっと最近あまり調子が良くないんですけれども、皆さんに見てもらえるとなかなか励みになったりもしますので、興味がある方は是非フォローしてください。

はい、以上になります。それでは皆さん、ごきげんよう。