フィボナッチの数値って一番何が良いか徹底検証します。【結論あり】

「水銀温度計が最近、ローソク足に見えるんだよね」って言う奴、
大体トレーダー。

どうも、メタトレ研究所のHiroです。

冒頭コメント、「まあ、でしょうね」って感じだと思うんですけど、
「ローソク足」って言っちゃってますからね。

トレーダーである程度一生懸命やったことある人であれば、まあこういう経験ってあると思うんですけど、チャートをあまりにも一生懸命見過ぎて、身の周りのあらゆるものがチャートに見えてくるっていう…。
ありますよね。

例えば、この水銀計の話だけではなくて、山並みがヘッドアンドショルダーに見えてくるとか、
子どもが跳んでる縄跳びが移動平均線に見えてくる…とか。ぐるぐる回るじゃないですか？　縄が。

あの様を見て「デッドクロス」「ゴールデンクロス」「デッドクロス」「ゴールデンクロス」みたいな感じになっちゃうんですよね。

多くの方が経験されていることではないかな、と思うんですけど、
そういうのが出始めた時っていうのは、これ、間違い無く「休憩のサイン」です。

どんなに調子が良い時も、そんな感じの症状が出た時は休むのが良いと思うので、無理なくね…
トレード、人生長いですから、無理なく続けていくっていう意味でも、マズい兆候が現れたら休むようにしてください。

…今日、その動画ではなくて。フィボナッチですね。
「フィボナッチリトレースメントのメジャーな数字、これのうちどっちが良いのか」っていうのを検証する動画を撮ろうと思っています。

フィボナッチリトレースメント、凄く有名なツールだと思います。

エントリーのタイミングを測るためのツールとして使われる。
トレンドが出始めて、押しや戻りを形成した時に、深さ・戻りの大きさっていうのがどれだけの幅になるのか、っていうのの当たりを予め付けることによって、エントリータイミングを上手く測れるように。

…そういうツールですけれども。

メジャーな数字が2つあります。

38.2%っていう数字と、61.8%っていう、2つの数字があって。

「フィボナッチって何か使えそうだな」「使ってみようかな」って思っている人とか、今、既に使っている人でも、この「38.2%と61.8%、どっちを使ったら良いんだろうか」
っていうのは悩むところなんですよね。

じゃあ、その「どちらが良いか」っていうことを
数値に落とし込むような形で検証をした人っていうのは意外と少ない。

多くの人が悩んでいる割に、それを検証した人っていうのが凄く少ない、
っていう状況があります。

今日、それを僕がやろうかな、という企画ですね。

ジェスチャーだけでチャートの話をしてしまったんですけど、何となく伝わらなかったかもしれないな…とも思うので、もうちょっとフィボナッチリトレースメントについてチャートを使って解説した後に、それぞれの数値を使ってトレードした時に、どっちがどういう成績になったのか、どっちが良かったのか、っていうのを皆さんとシェアしていきたいと思います。

はい、それではいつものように、キャプチャーを見ながら説明していきたいと思いますので、それではついてきてください。

フィボナッチの38.2・61.8、どちらが良いのか問題

はい、それでは、「フィボナッチの38.2・61.8、どちらが良いのか問題」、検証していきたいと思います。
両方とも試すことによって、優劣を付けてみたいなと思うわけですけれども。

冒頭、軽くフィボナッチリトレースメント、これの説明をしたんですけど、
伝わらなかったような気もするので、もう1回チャートを見ながら説明してみます。

「フィボナッチリトレースメントというのがどういうものか」
っていう説明ですけれども、仮に皆さんが、この辺りでチャートを見ていたとします。

この寸前の大きな上昇を見て、「これはトレンドが上昇に転ずるかな」と、「上昇トレンドが発生するかな」というところまでここで分かったとします。

エントリー方法としては、ロングエントリーになるわけですけれども、どういうタイミングでエントリーを取った方が良いんだろうな、というのがトレーダーとしては悩むところですよね。

そのタイミングを取る方法・目途っていうのに、1つヒントをくれる指標として、フィボナッチリトレースメントっていうのが凄く有名で。

「それがどういうものか？」っていうものなんですけど…
「この長さに対して、どのくらいの幅、戻ったところか」っていう尺なんですね。

この長さに対して、ピーッて、まあここからここまでが100%なわけですけれども、戻る幅が何%なのか。

0%から23%、38%、50%…ってここに数字が書いてあるんですけど、
まあそういう比率でもってタイミングを決めていこうじゃないか、っていうツールなわけですね。

この中で特に人気の2つの数字っていうのがあって、
その2つっていうのがここの「38.2」っていうところと、「61.8」っていうところなんですね。

ここからの戻り幅として38.2%っていうところと61.8%っていうところが特に効きやすいですよ、というのが、何となくトレーダーの中で通説だったりするわけですけれども…。

まあ、言っても「2つあるじゃん」っていうのが問題で。

じゃあ実際にこの位置に皆さんがいたとして、結果これ、61.8%で折り返しているわけですけれども、その「どちらで折り返すか」っていうのが分からないわけですよね。

例えば38.2%でロングエントリーを取ったとしたら、そこからこれだけの幅の逆行があるので、何だか損した気がするし、だからと言ってこの61.8%にエントリーポイントを置いた結果、今回のように、61.8まで押さずに38.2%でこう折り返してしまった場合には、この61.8%でのエントリーというのは叶わないわけですね。早い話が「利益機会を損失してしまう」ってことになるわけですよね。

だから、難しいんですよね。悩むわけです、トレーダーとしては。

今回やりたいこととしては、一旦38.2というルールで全部入ってみる、という手法でバックテストをして、結果を見ます、と。次に61.8%でエントリーするトレードっていうのを全部試して、結果を出します、と。

その2つを比較してみたらどうだろうか、っていうことをやってみようと思います。
だから、比較実験ですね、今日は。

38.2%戻りと、61.8%戻りっていう、
2パターンのエントリーポイントでテスト

エントリーポイントとしてはそういう形で、38.2%戻りと、61.8%戻りっていう、2パターンを設けるんですけれども、決済の方は、これ比較実験なので、1つのルールを決めて、同じ条件で決済する、ということにしようと思います。

どういう決済ルールにしたかというと、ここの1発目の波の大きさがあります、値幅があります。

ここで言えばおよそ80pipsぐらいのわけですけれども、この幅と同じだけエントリーポイントから伸びたところっていうのを…今回で言えば61.8%で入ったのであれば、ここから80pipsぐらい上のところ…だからこの辺りでの決済、というルールにしていこうかなと思っています。

仮に38.2%で入った場合には、38.2%のポイントから80pipsってことになるので、この辺りのレート。
だからこの辺りでの決済になる、ということになるんですが…。

こういうルールで、これ「N計算値」っていう風に言われる決済値幅の決め方ですけれども、そうですね、N計算値はまた別途、動画で説明しようかなと思うんですけど、一旦今日は「そういうルールですよ」という理解をしておいてください。

また改めて、この決済の値幅のことについては、これだけの動画っていうのを撮ってみようと思うので、そういうルールで38.2%でエントリーした場合も61.8%でエントリーした場合も同じルール…N計算値を使った決済ルールを用いての決済になる、ということですね。

システムを作って、バックテストをやってみたいと思います。

今回、EA、メタトレ研究所の最年少研究員のタクマ君っていう子からちょっと書いてもらったんですけれども、「フィボどういう風に引いてるの？」っていうのが多分、システム書いてる人は凄く気になるかもしれないと思って、一応軽く説明しておくと、凄くオーソドックスなんですが、ジグザグの初期値パラメーターですね、12、5、3っていうこのパラメーターを使ったジグザグを使って、こう伸びた後に、山が…山というか頂点が決まって下げ始めたところで、ここからここの幅に対してのフィボナッチを引いていく…っていう、そういう非常にオーソドックスな方法でのフィボナッチの引き方になっていますよ、ということですね。

視覚的には、だから凄く、挙動としてはシンプルに見えるかもしれないんですが、これをいざ書こうと思うとなかなかいろいろと複雑だったりするので、それについてはちょっとここでは説明しないんですけど、その辺をちょっと優秀なプログラマーが研究所にいるので書いてもらった、という感じですね。

では、そのEA、実際に回していきたいなと思いますけれども、
EAの名前としては「N最適化」というEAになっています。

N計算値による決済に固定をしながら、エントリーレート…エントリーのこの場所だけ幅を持たせる・いろんなパターンを試せる、という…最適化っていうことですね。

38.2%でのバックテスト

はい、38.2%でやっていきたいと思います。2016年から2018年の3年間でやっていこうと思います。
ドル円・1時間足でやっていきます。スプレッド1.0です。

モデルだけ、ちょっと今日、全ティックじゃなくてコントロールポイントでやりたいと思います。この後、ちょっと僕は出掛ける予定があって、時間が無いのでそれでやります。

幼稚園のお迎えですよね…というか、もう先、動かしましょうね。

幼稚園がですね、今の時期、短縮で営業されてるんですけど、その短縮のされ方がなかなかエグくて、8時半に始まって11時に終わりますからね…。行ったと思ったらもう帰ってくる、みたいな感じで。

なので、ちょっと今日は急ぎなのでコントロールポイントでやりますけれども。

このシステムの特性上、あまり、この全ティックでやってもコントロールポイントでやっても、成績がそこまで変わらないので、今回はそんなに影響が無いかな、と思うんですけどね。

さっきフィボナッチについては簡単に解説したので、ある程度理解はされているかな、
という気はしているんですけれども…。

一応、ここまでビジュアルモード、凄い早いの…全然、余計な話をしながら進めちゃったので全然ロジックについて解説をしなかったんですが、挙動を見ながら、エントリーがどういう風にされているかっていうことを、決済値幅はどうなっているかっていうのを、ちょっと確認していきたいんですが。

例えばこの位置ですね。ここから、こう上昇波があって、ここでロングエントリーがされています。見えますかね？　青い矢印が付いていて、ここに点線がピーッと斜めに伸びているんですけれど、ここでロングエントリーをして、ここで決済しましたよ、という意味です。

まずエントリーがどういう風にされたのかというところを見ていきたいんですけれども、ここからここまでが上昇波ですよね。そこから下げ始めていますよね、ツツツと下げ始めています。

下げてここでエントリーをしているわけですけれども、これがなぜここでのエントリーになったかというと、この幅に対して、38.2%戻ったこの位置というのが、エントリーのポイントとして見られているからですね。そういう条件でエントリーする、というルールで今検証しているからです。

これが「38.2%でひたすらエントリーしたらどうなるか」ということの意味なんですけれども、次に、「エントリーした後にどこで決済するか」っていう、まあここになったわけですけれども、これがなぜここの決済になっているか、というのをここのチャートでもう1回確認すると、ここからここまでの幅っていうのが、このエントリーレートから同じだけ伸びるだろう、ということで決済位置をここに決めています。

直接値幅測っちゃったら、一番分かりやすいと思うんですが、ここからここまで、およそ180pips弱ぐらいの幅ですけれども、これが、同じだけこのエントリーのレートから伸びるだろう、という考え方で決済レートを決めているので、およそ180pips弱っていうところでの決済になっているということですね。

この1発目と、この押して入った後、2発目…っていうのが同じだけ伸びる、っていう、そういう想定での決済、これがN計算値っていうことですね。そういうルールでの決済になっていますよ、ということです。

それでひたすら、今テストをしているわけですけれども、もうすぐそれが結果が出ますね。

これと同じことを61.8%の方でもやっていくわけですけれども、その比較ですね…「どちらが良くなるか」というのを皆さんと一緒に数字として見ていきたいわけです。

はい、終わりましたね。

その比較もそうなんですけど、そもそもこのアプローチって勝てそうなのかどうなのか、っていうところが皆さん気になっているところかな、と思うので、まず単体としての成績ですね。まだもう1個の方、やっていないんですけど、一旦振り返ってみようかな、と思います。

38.2%の成績確認

まずグラフから見ていきましょう。

はい、なかなか波形としては荒々しい感じではあるんですけれども、一応そこそこにプラスになっていますね。初期資金が1万ドルに対して、1トレードあたり0.1ロット固定で入っていく、という。これ、ちょっと最初に言い忘れたんですが、いつも通りの資金管理になっています。

これが、1万ドルスタートで1,302ドルの利益ということになっているわけですね。

プロフィットファクターとしては1.18、これが次の比較の時の基準になってきますので、「2016年から2018年までで1.18のプロフィットファクターを出せた」というのが一旦基準になりますので、そこを押さえておいてください。

勝率としては、やっぱりなかなか厳しいものがあるのかもしれないですね。
あまりにもロジックが単純ですし、フィボナッチリトレースメントを引いて、そこに来たらエントリーする、っていうので、その辺りでどういう値動きになってるか…とか、そういうことも全然見ずに、本当に機械的なエントリーをしていますので、まあこのぐらいの勝率になっても仕方無いのかな、と思いますね。

決済の値幅としても、N計算値は遠くまで狙っていくような決済ロジックになりますので、その分、勝率は犠牲になりやすい、ということだと思います。

「遠くまで狙っていく」という話をしたんですけれども、それがどこに反映されるかっていうと、平均の勝ちトレード109.24に対して、負けトレードが51.24になっているところ、この平均勝ちトレードの方が平均負けトレードよりも大きくなっている、というところですね。

いわゆるリスクリワードっていう風に言われますけれども、それを比較的大きめ、もう2.0以上ですので…に、取りながらやっていくトレードなので、勝率は犠牲に、その分リスクリワードで稼いでいく…というような、そんな感じになっているわけですね。

一旦、38.2%、N計算値、決済ですね。
厳密には、エントリーのところから同じ幅での決済ということなので、厳密にはN計算値ではないんですけど、まあ疑似的なN計算値決済っていうルールでやった時にはこういう数字になりますよ、というのを一旦押さえておいてください。

61.8%でのバックテスト

次に、61.8%、こちらでやっていきたいと思います。
どっちの方が良い成績になるでしょうか、ということですね。

基本的には同じです。エントリーの押しの深さというのが、もっとより深くなるというだけですね。

そこから、1発目の推進波と同じだけ伸びるだろう、というN計算値で決済をする、というのは同じだということです。

どっちが良いでしょうね…。
まあ、何か一般的に言われるのは、「大きな押しを見せずに折り返したものというのは、その分大きく伸びる可能性が高いんだよ」ということを言う人もいたりしますけれども、多分そっちの方が…そっち派が多数なのかな、という気はするんですけど、果たして実際のところはどうなんでしょうか、という。

その通説が正しいとすれば、38.2%の方が61.8%の時よりも良い成績が出る、ということですね。

だから、今やっているバックテストは、さっきのテストよりも良い成績が出ないということになるんですけど…どうでしょう、間もなく終わるので見てみましょう。

はい、終わりましたね。どう
なったでしょうか？
レポート見た方が良いかな。何かグラフ見たら、何となく分かってしまうような気がするので…。

さっき、38.2%の時はプロフィットファクター1.18でした。今回のテストがそれを超えてくるでしょうか、というところですけれども…ジャン。

61.8%の成績確認

超えてきましたね。こっちの方が良い成績になりました。
それも、かなり良い数字っていうことですね。

あの、ジグザグを使って、フィボ引いて、比率決めて入って、N計算値で決済する…っていう物凄くシンプルなロジックなんですけれども、トレード数としてはそんなに多くはならないんですが、3年で293回っていうトレード数なんですけれども、1.44のプロフィットファクターが出ました。凄いですね。

勝率としては、まああまり高いものにはならないわけですけれども、リスクリワードがより高くなっていますね。あ、これがなぜかっていうのをちょっと説明し忘れたかもしれない。

エントリーした後の、これ、61.8%でエントリーしているわけですけれども、ストップロスがどこに入っているかというと、この直近高値のところなんですね。これは、38.2%の時も61.8%の時も、同じところに入れているわけですね。

リスクリワードレシオとしては、このストップまでの幅が61.8まで引っ張った時の方が…引き付けた時の方が、ストップロスの幅が狭くなりますので、その分、リスクリワードレシオが今回の61.8%の場合の方が良くなっていたりするわけですけれども、それによって、逆に勝率はより犠牲にされる、というような、そういう数字が見えているわけですね。

…そんな感じではありましたけれども、一応プロフィットファクター…全部覚えるの大変だったので、プロフィットファクターで一旦比較をすると、61.8%でのフィボナッチでのエントリーの方が、どうやら良い数字が出るようだぞ、という感じになっているわけですね。

ここから先は、もうちょっとしっかりと比較をしていきたいな、ということで、お馴染みのQuant Analyzer、こちらの方で比較グラフなんかを出しながら、もうちょっとこれ、見ていきたいなと思うわけですけれども。

Quant Analyzerで両者を比較分析

…Quant Analyzerの画面です。

ここに、先ほどやった2つのテストのレポートを読み込んであります。
下が38.2%、上が61.8%ですね。これをポートフォリオにして、要は組み合わせるってことですけど…Equity chartを出す、と。

すると、こういう合成されたグラフが出てくるわけですけれど、
はい、こんな感じに表示していきます、と。

赤い線が61.8%でエントリーした方、青い線が38.2%でエントリーした方のグラフになっています。
まあ基本的には同じような動きだったみたいなんですけれども、どうやらこの2017年の1年間で大きくパフォーマンスに差が出ちゃっていますね。

なぜなのかというのは、今検証したばかりなので分からないんですが、何かこういったところは一旦調べてみる価値はあるのかな、という感じはするんですけれども…

とりあえず今日、比較実験した結果、その結果だけを見れば、フィボナッチリトレースメントの38.2%と61.8%は、通説的には「38.2%の方が良いだろう」という風に言われているんですけれども、実際にはこの検証をした結果から見ると、61.8%の方が良い成績が出たという…ちょっと通説とは逆の結果が得られたという、なかなか意義深い実験になったのではないかなと思うわけですけれども。

これを上手く皆さんの方で研究の材料にしていただいて、
今後のより良いトレードに活かしていただければ良いかな、と思います。

はい、以上になります。

まとめ

はい、如何だったでしょうか？

38.2%と61.8%、両方とも比較してみたわけですが、
今回のテストでは61.8%の方が良い成績が出るということが分かりました。

プロフィットファクターで見ても、最後、グラフで見ても…という感じで説明したんですけど、プロフィットファクターの比較とグラフの比較って、ちょっと違う比較をしているのが分かりますでしょうか？

プロフィットファクターというのは、トレードの回数の多さ・少なさというのが反映されません。ですから、プロフィットファクターが高かったとしても、期間で得られる利益というのはそんなに多くない、ということはあったりするわけですね。
「そのプロフィットファクターで何回トレードするか」っていうことが重要だったりするわけです。

一方で、グラフというのは、あれ、利益額の推移ですので、その期間の中で実際どれだけの金額を増やすことが出来たのか、ということが分かるわけですね。

単体のエントリーの戦闘力、これを測るプロフィットファクターと、それを何回もトレードした結果、どれだけの効果計算が行われて、どれだけの金額を増やすことが出来たのか、というのを表すグラフ…その両方を見て貰ったわけですが。

どちらも、61.8%の方が良い成績が出た、ということです。

当然、61.8%まで引き付けてのエントリーの方が、トレード回数としては少なくなるわけですけれども、そこ含めても、得られる利益の金額ベースのこの数字も61.8%の方が高かったわけですね。

こういったところから、いろんなトレードへの転用っていうのが出来ると思うんですけれども、まあこのチャンネルを見ている方、いろんなレベルの方がいる中で、初心者にも分かりやすい考察としては、「しっかりと押し戻りを待ちなさいよ」と言われますね。あれには一定の合理性がある、ということですかね。

どうですかね？　他にもいろいろ、当然、考察は得られるわけですけれども、一番分かりやすいところとしてはそこかな、と思います。

はい、まあ今回の結果から、いろんな新しい考察が得られたりとか、「もっとこういうこと試してみたいな」とか思ってくれる人もいるかもしれないですし…まあいろんなきっかけになれば嬉しいと思っています。

今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価、是非よろしくお願いします。

それから、日々のトレード…普段どんなトレードをしているのか、これをTwitterで共有しています。「今買いました」「今売りました」みたいなことをツイートしていますので、興味があればフォローしておいてください。

はい、以上になります。それでは皆さん、ごきげんよう。