【検証】フォロワーさんからの手法を改良したら成績が上がりました（３）
「胡散臭い顔はだいたい詐欺師」
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
冒頭のコメント、私ですね。
最近、このね、胡散臭い顔面も段々と世間に受け入れられつつあるかな…という印象を勝手に持っているわけですけれども、それでも、初めて僕のことを見る人は、「この顔面がなかなか受け入れ難い」と思う人も沢山いるんじゃないかな、と思います。
最近あった中で最もウケたコメントは、
「壺を売り付けられるかと思って警戒していましたが…」
みたいなコメントいただきましたけれども、安心してください。
壺は、今、焼いています。
焼き上がったら、皆さんの元にお届けしますので、是非楽しみに待っていてください。
…今回、何の話をしようとしたんだっけ…。
あ、そうです、OSJRさんって方が、良き情報を僕の方に提案してくれました。
最初、僕が間違えて作ったEAをシェアしました。…どうなってるんでしょうね。
その後、修正して、正しい手法をシェアしました。
今回は、「元々の手法を、決済ロジックをカスタマイズしたらどうなるか」というのを検証して、その比較の結果を皆さんにお伝えしたいわけです。
まあそんな感じで、多分に良くなると思います。分からないですけど。
ということで、新しいEAを作りましたので、その様子、皆さんと見て行きましょう。
それでは、ついてきてください。
OSJRさんが作ってくれた決済ロジックでEAを作ってみた
はい、それでは今回、僕の方でカスタマイズしたバージョンを皆さんにお見せしたいわけですけれども、EAの名前としては「OSJR2」っていう名前になっています。
名前、「2」になっていますが、実質3ですね。
1回目に、僕が決済ロジックを間違えまして、今回、「OSJR（実質、3）（名前は、）2」というEAを作って…ちょっとややこしいんですけれども、決済ロジックをカスタマイズしたバージョンになります。
今回初めて動画を見た人はもう何の話だかさっぱりだと思いますので、一応簡単に、ロジックのおさらいをしておこうかなと思います。
元々こういった提案書をいただいたのをきっかけに、このシリーズ…本来シリーズ化するつもりで始めたわけではなかったんですけれども、意図せずシリーズ化されてしまいました…こういったものをきっかけに、このシリーズは始まりました、と。
「10,000人突破おめでとうございます」ということで、似顔絵…上手な似顔絵を描いていただいて、その下に、ロジックの提案をこんなに丁寧に書いてくれたわけです。
こんなに丁寧に書いていただいたにも関わらず、僕はこの似顔絵で浮かれてしまって、ロジックを間違えてしまったわけですけれども…。
本来はどういうロジックだったか
本来はどういうロジックだったかと言いますと、まずここ、エントリーのロジックですね。
「セットアップとトリガー」と書いてありますけれども、①・②がセットアップ、③がトリガーですね。
これ、「スパンモデル」というインジケーターセットですね。こちらを使った手法になります。
これにOSJRさんの方で、ボリンジャーバンドの1σ・－1σ、それからミドルバンドというものを足して、分析・エントリー・決済をしていきましょうね…という、そんな提案だったわけですね。
エントリーのロジックについてまず見ていくんですけれども、「①遅行スパンがローソク足を上抜け」ることをまず確認します。
これによって、上昇トレンドの発生を検知するわけですね。
遅行スパンというのは、こちらのピンク色の線ですけれども、このピンク色の線がローソク足を上抜けたところをまず確認するわけです。
次に、「②雲がプラスにねじれる」というところを確認するわけです。
雲というのは、この先行スパンA・先行スパンBからなる、こういうインジケーターがありますね。
これがオレンジ色になっている…つまり、先行スパンAが先行スパンBの下にある状態のことを、下降の形という風に見るのが一般的です。
逆に、先行スパンAが上・先行スパンBが下で、色としては水色になっているわけですけれども、この状態を上昇の形と見るのが一般的なわけです。
「プラスにねじれる」というのは、どういうことかというと、このオレンジ色の雲が水色に変わる、ということを指しています。
このオレンジが水色に変わっているところを確認する、というのが、この箇条書きになっているエントリーロジックの2つ目に当たるわけです。
この①と②が満たされた後に、いよいよエントリーのタイミングを測っていくトリガーになっていくんですけれども、これが、ローソク足の「実体確定」…ボリンジャーバンドの1σよりも上で、ローソク足が確定する、これを確認したところで次の足の始値でエントリーをしましょうね…ロングエントリーしましょうね、という、まずこれがエントリーのロジックになっていたわけです（③）。
決済の方は、どこで決済していくかという話になっていくんですけれども…。
ここに書いてあります、
「実体がボリンジャーバンドのミドルバンドを下抜いたらExit」…という風に書いてあります。
実体が…ローソク足が、ボリンジャーバンドの真ん中の線です、ここを前回…前々回か、僕が間違えて検証しちゃったわけですけれども…正しくは「ミドルバンドを下抜いたらExit」です、決済をするっていうことですね。
ここまでの流れとしては、事故もありながらっていうことですけれども、
1回目は「1σを下抜いたら決済をする」というロジックで検証しました。
2回目に、この仕様書通りに、
「ミドルバンドを下抜いたらExit」という決済トリガーでやっていたわけですね。
今回、じゃあどういう風に変えているかというと、
今回は、先ほど雲の説明をしましたけれども、
エントリー…ロングエントリーする時には、雲は水色だったわけですね。
「この水色の雲が、エントリー後にオレンジ色に変わった時に決済をする」っていうロジックに変えたらどういう風に数字が変わるか…というのを皆さんと見ていきたいわけです。
いいですかね？
1回目が1σ・－1σを決済トリガーとしたもの、2回目がミドルバンドを決済トリガーにしたもの、
で、今回は雲を使って決済をするというものですね。第3弾になるわけですけれども、この3つを比べて、どれが一番良い成績になるか、というのをというのを比較していきたいわけです。
「OSJR2」ですね。第3弾だけど2です。
ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、これを回していきたいと思います。
当然、比較の検証になりますので、EAのロジック以外のところは全部同じ条件でやっていくわけです。
ドル円で回します、全ティック使います、それから期間に関しては2016年から2018年の3年間を回していくわけですね。
ビジュアルモード、スプレッド1.0、タイムフレームとしては1時間足を使っていきます。
…と、そんな内容で検証を皆さんと見ていきたいと思います。
検証開始
はい、それでは回していきます。用意、スタート。
第1弾、第2弾、第3弾という風にバーッと説明していきましたけれども、変わっているところというのは、どれも決済のロジックだけでして、エントリーのロジックに関しては何も弄っていません。
ですから、この後、一番最初にショートエントリーから始まるわけですけれども、エントリーする箇所というのは基本的には、ポジションを持っていない限り、同じ場所で入っていく…ということになります。
決済ロジックしか弄っていないんですけど、ポジションを同時に同じ方向に1個ずつしか持たないことになっていますので、エントリーの箇所がズレるとすれば、それは、別のロジックの時のエントリーのタイミングで既にポジションを保有しているというような状態の時には、エントリーはされない…ということになりますけれども、基本的にはエントリーの箇所は変わらない、ということになります。
最初のポジションは、だから、もうちょっとして…遅行スパンがローソク足を下抜けて、それから雲が青になって…この後、ズボッて1回下へ下がるんですけれども、ここでショートを取る、という、これは毎回同じところでのショートエントリーになっているわけです。
これなんか凄く分かりやすいところだと思うんですが、第1弾、僕が間違えて作ったEAの方ではここの足で決済が行われていました。
第2弾、OSJRさんの意図していた、本来のオリジナル手法の方では、ここで損切り決済が行われていました。
でも今回は、雲がねじれることを決済のロジックにしていますので、今、まだ雲、赤ですよね。これがねじれるまではポジションを保有し続けるということになるわけです。
はい、この後どうなっていくかというと…。
まあ、粘ったから必ずしも良いかというと、そういうわけでは当然無いわけでして…。
まあ流石にそろそろねじれ…ますね、はい。ねじれて、引けた、次の足の始値で決済が行われました。
このポジションに関して言えば、オリジナルの手法とほぼほぼね…まあ決済の時間は違いますけれども、決済レートとしてはそんなに差が出なかったわけですね。
恐らく、平均のポジション保有期間なんかは、このロジックが一番長くなるんじゃないかな、と思います。
雲っていうのはやっぱりね、なかなかねじれる頻度っていうのが多くならないものですから、ポジションの保有期間としては長くなるわけですけれども。
それに伴って、利益に関しても、損失に関しても、恐らく全体的に大きくなってくるかな…っていう感じがしています。
それが、まあ、ちゃぶつきの回避には繋がるものの、1回1回の損切り幅が大きくなってしまう…ということにも繋がるので、そういったメリットとデメリットのどちらの影響がより濃く残るか、っていうところが今回の手法が良い成績になるか・そうでもない成績になるのか…っていうことの分岐点になるのかな、という感じはしています。
まあ、今回はこういう風にシリーズ化するつもりっていうのは元々全然無くスタートしたわけですね。
提案をいただいたものを、普通に検証して、それを皆さんとシェアしておしまい…にするつもりだったんですが、途中で僕のミスあり、途中で僕の思い付きあり、ということで、第3弾をお伝えしているわけですけれども…。
大体、得てして、こうシリーズ化するものというのは、見てくれる人が段々と減っていくというね…悲しい末路を迎えるようになっているんですけれども。
せっかく第3弾までずっと残って見てくれている方は、そこの結果も是非見て貰いたいんですが、それと併せて、それぞれの手法がどういったクセがあるのか、という、そういったところにも…特徴ですね、特徴の部分にも注目して見て貰いたいな、と思います。
これは「システムを作ってEAを回している様子」っていうのを皆さんに見て貰っているわけですが、この動画を見て、「例えばこういったものを日々のトレードに採り入れよう」という時には、恐らく手動でトレードするっていう人も結構いるんじゃないかな、と思います。
その手動でトレードする際に問題になるのが、当然、「トレードのルールが優秀なものかどうか」っていうのは1つ問題になるとは思うんですけれども、それと同時に、併せて問題になるのが、「良い手法だったとしても、その通りにトレードすることが出来るのだろうか」っていうことが、1つ問題になってくるわけですね。再現性の問題ですね。
なぜそれが問題になるかというと、手動でトレードする際には、躊躇が生まれるとか、ルールを守れなくなるとか、そういったメンタル面の問題が出て来るわけです。
それをどういう風に解決していくか、それを回避するためのポイントがどういうところになるかというと、1つ、「その手法がそれを実行するトレーダーに合っているのかどうか」っていうところが1つ、重要なポイントになってくるわけです。
だから、今回の手法であれば、損失・含み損が出ている時に…あ、今この含み益が大きくなっているわけですけれども、含み益に関しても含み損に関しても、「我慢することが出来るのか」っていうのは人によってその許容度が全然違ってくるわけですよね。
仮に、これがもし一番良い結果になったとしても、その途中途中に出て来るドローダウンとか、それから、まあ今もね、含み益出ていますけれども、「この含み益をこの辺で手仕舞いたい」みたいな気持ちになったりするわけですよね。
それを我慢することが、実際のトレードをする中で出来るのかどうなのか、ということ。
そういったところもね、特徴の部分に関しても併せて見て貰いたいな、と思っています。
良いトレードルールがあっても、その通りにトレード出来なかったら意味は無いですから、利益に繋がらないですから、そういったところも併せて見る、というのが1つ良い所かな…と思います。
もし成績が一番良いものでないにしても、再現性の部分で、一番自分にマッチしているのであれば、それを採用する方が良い、という決断も1つ有りじゃないかなと思いますので、
「それぞれの手法がどういう特徴を持っているのか」
というところ…そういったところを見て貰いたい、というのがあるので、いつもこうやってチャートを動かしているところを皆さんに見て貰ったりとか、最終的な勝率とか利益だけを見るのではなくて、グラフの形を皆で一緒に見て貰ったりとか、そういうことをしているわけです。
まあ、これなんかね…凄いずっと持ちっ放しになっていますけれども…。
トレンドが凄く大きくなる時っていうのは、もう雲が全然ねじれないわけですね。
ですから、これ、期間にしたらどれぐらいですかね…。もうずっと持っていますよね。今の時点で既に、166時間ってことは、もう1週間以上…？ 7日弱ぐらい？ ずっとね、ポジションを持ち続けているわけですけれども…。
まあ、こんなことがあったりするわけですね。年に何回あるか分からないですけれども…こういうトレンドが出た時に一気に利益を出すことが出来る、ということですね。
ただ、こういったトレンドが出るというのは、特に最近はそんなに頻繁なケースではないので、「こういう稀に起きる大きなトレンドというものをどう捉えるか」っていうのもやっぱりトレーダーによって分かれるところかな、と思います。
やっと決済しましたね。
多分、もう2週間弱ぐらいポジション持ち続けたようなショートポジションだったと思うんですが…。
その後、当然のような形でまたロングポジションを持っていますけれどもね…。
こんな感じでエントリーのロジックについてはほぼほぼ変わらず、決済ロジックだけを弄った今回の手法ですけど、あんまりくどくど説明しなくても、もう3回目ですからね、決済ロジック以外のところはもう3回目ですから、皆さんもうそんなに「理解が難しい」っていうのも無いと思いますので、ここから先は早回しで見ていきたいと思います。
結果分析
はい、3年分データ回りましたね。
それでは結果を見ていこうと思います。まずはグラフからです。
はい、そうですね…まあグラフの形をしっかりと覚えている人ってそんなに多くないと思うんですけれども、とりあえずね、終点のところだけ見ていくと、900ドルぐらいの利益になっていますので、まあ第1弾・第2弾・第3弾の中では、今日残った利益は一番大きかった…ということになるでしょう。
それから、レポートの方を見ていきます。
勝率が37.91%となっています。第1弾が32%、第2弾が35%ということだったので、勝率は今までで一番高い、ということになります。
一方で、平均の利益・平均の損失というものを見た時に、73ドル・40ドルという風になっていますけれども、どちらも最大になっていますよね。
だから、グラフの形としても、まあ後で比較しますけれども、まあ大分オラついた印象になっていますよね。
上がる時ガンと上がるけど、下がる時も結構厳しいこのドローダウンの作り方になっていますので、先ほども少し言いましたけれども、こういう損益図を描くのが全然平気な人はこれでも良いでしょうし、「こういうのはキツい」「精神的に耐えられん」ということであれば、オリジナル手法なんかを使ってみるのも良いかな、と思います。
Quant Analyzerで、またね、グラフを…はい、こんな感じですね。
一番上で推移している、この上にも下にも物凄いブレ幅がデカいやつが、今回検証したやつです。雲のねじれをつかった決済ロジックでテストしたものになります。
赤いのがオリジナルの手法の方ですね。一番中庸というかね、「無難」と言ったらあれですけれども、まあ中庸ですね…といったような印象になっているかな、と思います。
青い…青が2つあってちょっと申し訳無いなと思うんですが、まあ下の方でズルズルとね、ダラしなく動いているのが、僕が間違えて作ったやつです。
これはやっぱり決済が、損失においても利益においても、ちょっと早過ぎるっていうのがあるので、ビビリ利確・ビビリ損切りですね…そんなのを繰り返しているような印象になっているので、まあ、「安定」と言えば聞こえは良いですけれども、上にも下にも振れずに、地を這うようなグラフの形になっているわけです。
まとめ
こんな感じで3回…もう本当に全然予定していなかったんですが、3回も撮ってしまいましたね。
まあ、でも、3パターン、結果を皆さんと共有出来たので、まあ結果オーライかな、という気はしています。
こういうきっかけを与えていただいたOSJRさん、これ、とても良い手法だと思います。
元々僕が独力でスパンモデルを検証した時には、全然プラスになるような結果すら見られなかったわけですけれども。
結構、決済ロジックを…裏を返せば、どのような決済ロジックを使っても大体利益が出るような、そんな優秀なエントリーだったんだと思います。
良い手法を提案していただいて、ありがとうございました。
こんな感じで、いろんな方から今もいろんな提案いただいていますけれども、「これはいいぞ、シェアしよう」っていうようなものに関しては、こういう風に動画で一生懸命検証させていただきますので、皆さんの方で何かね…、まあ「これを更に発展させる」っていう話でもいいですし、全く違うロジックでもいいですので、何かあれば、コメントとかTwitterの方にお寄せください。
「これは！」というやつは、一緒に検証していきたいなと思います。
ということで、以上になります。キャプチャーは以上です。
はい、如何だったでしょうか？
一応、その残った利益としてはとしては最大になりました。
途中で話をしたんですが、まああくまで、その最終的な純利益としては今回が最大値になったわけですが、その途中…グラフの形なんかを見ていくと、利益に関しても損失に関しても、ブレが大きくなりますよね。
「こういったものをヒントにトレード自体を手動でやっていこう」という風に考えている方は、そういったところにも着目して、このトレードがちゃんと自分で正確に執行出来るのか、っていうところまで含めて、今回の比較結果を検証して貰いたいなと思います。
トレードというのは、良いルールがあればそれで儲かるかというと、そうではなくて、「良いルールをその通りに執行出来るか」…そういうところまでしっかりと出来るか、というところが、利益が出るか・出ないかの分かれ目になってきます。
ですから、「実際にそれを実行出来るか」っていうところも含めて、検証結果を見て考えてもらいたいなと思います。
ということで、一旦…何かシリーズ化してしまいましたけれども、スパンモデルとボリンジャーバンドを使った検証は一段落、といったような感じかな…とは思います。
ここまでの動画シリーズ、少しでも勉強になった・役に立ったと思うところがあれば、是非チャンネル登録と高評価を付けていただけると嬉しいです。
それから、Twitterの方で日々のポジション共有なんかもやっていますので、興味がある方は是非フォローしてください。
以上になります。それでは皆さん、ごきげんよう。
