【ガチ検証】噂の2019年1位の手法を改善して勝率あげてみた
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
今回は、「2019年1位の手法を検証してみた」のPart 2をやってみようと思います。
この前、「2019年の1位の手法を検証してみた」という動画を上げさせて貰いました。その1位というのは、どこで1位とされている手法かというと、『FXの教科書』というサイトだったんですね。
この『FXの教科書』に載っている初心者向けの第1位の手法を検証して、皆さんに共有したわけですけれども、あれには元ネタがあるんですよね。
またこれとは別の『FXワークス』っていうサイトがあって、まあ沢山手法が並んでいるサイトがあるんですけれども、その中の手法の中でお勧めの手法第1位っていうのを、この『FXの教科書』っていうところで紹介している…ということだったみたいです。
で、よくよく見ると、この『FXワークス』っていうところから引っ張って来たと思われるこの手法が、『FXの教科書』の中ではちょっと内容が変わっちゃっている、っていうのが見付かりまして。
具体的には、エントリーのトリガーの部分なんですね。ちょっと差が出ているということが分かったので、前回はこの『FXの教科書』っていうのを検証して皆さんと共有したわけですけれども、今回はこの元ネタたる、『FXワークス』に載っている、こちら側の手法、こっちのトリガーバージョンでEAを作ってみましたので、それで検証してみようかなと思っています。
恐らくですけれども、こういったことってよくあるんですが、往々にしてこういう場合って、元ネタの方が良い結果になることが多いです。
ですから、今回もそうなるんじゃないかな…というような予想をしているんですけれども、実際のところはね、数字とかグラフとかを見ながら、皆さんと確認していきたいと思いますので、この後は一緒にキャプチャーを見ていきましょう。
それでは、ついてきてください。
FXの教科書とFXワークスの手法、検証比較
はい、それでは今回も検証をやって、前回の結果と比較をしてみたいわけですけれども…。
前回の動画を見ていない人は併せて見て貰いたいんですが、一応ここまでの流れを簡単に共有しておこうと思います。
前回の動画では、『FXの教科書』というサイトに載っている2本のEMAを使った手法、これが「FX手法ランキング1位」と書いてあったので、これに忠実な形でEAを作って検証したわけです。
これですね、エントリーの条件・決済の条件がこのように箇条書きで書いてあって、下に図も添えてあるという、凄く親切な記載をされていたので、この通りにシステムを作って検証してみたんですね。
結果、残念ながら、あまり良い結果が得られなかったわけですけれども…。
実は、この手法が、「『FXワークス』で評価が高いFXテクニカル手法を紹介していきます」という風に書いてありますよね。
「この『FXワークス』っていうところに載っていた手法が、今見て貰ったこの手法なんですよ」っていう書き方だったわけです。
ですから、『FXワークス』についても、こうやって見てみたわけですけれども、同じ手法がここにあるわけです。
この2つの手法が同じことが書かれているはずなんですが、よくよく見てみると、エントリーのトリガーがちょっと違っていたわけですね。
『FXの教科書』さんはここ、エントリーのトリガーは「EMA短期線・長期線がゴールデンクロスを作った後に、ローソク足が10EMAに到達したらエントリー」という風に書いていたんですが、
要するにこれ、短期的なモメンタムに買い向かうような形でエントリーをするようなやり方で書いてあるわけですけれども。
これの元ネタとされている『FXワークス』さんの方では、ゴールデンクロスを見せた後にローソク足が下抜けて、もう1回上抜けて引けたところでロングエントリーをとっているわけです。
短期的なモメンタムが買いに向かっているのを確認してから、買いで入る…というようなロジックになっているわけですね。
買いに関しても売りに関しても、その短期的なモメンタムが自分の入りたい方向に向いているのを確認してからエントリーする、というような方式をとっている…という点が、この前検証した手法とはちょっと違うところになるわけですね。
ですから、今回、そういったトリガー…前回は『FXの教科書』のトリガーであって、今回は『FXワークス』のトリガーでやる、ということで、どちらの方が良いのか。
今回の方が、恐らく良い結果になるんじゃないかな、と思っているわけですけれども、その理由としては、まずこの『FXワークス』の方が元ネタである、ということ。それが1点。
もう1つは、この手法は、「グランビルの法則」を恐らく使おうということで作られた手法であると思うんですけど、そのグランビルの法則に忠実なエントリーはどちらか、ということを考えた時に、この『FXワークス』の方のトリガーの方がグランビルの法則により忠実なエントリーになっている、と思えるからです。
恐らく、今回の方が良い検証結果が得られるんじゃないかな、と予想しています。
ということで、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、早速検証に移っていきたいと思います。
FX1位 パート2「検証」
はい、今回は「FX1位 パート2」というEAを作ってみました。こちらを皆さんの前で回しながら、その様子を見ていきたいわけです。
…あ、いろいろ伝えるのを忘れましたね。ドル円で、2016年から2018年の3年間で、この手法は15分足と30分足を使いましょうね、という風に書いてあったので、その両方でやろうと思っています。
手始めに、まず30分足の方でテストしようと思っています。スプレッドに関しては1.0でやっています、ということですね。
MA出していきますね…あの、テンプレート化しておくとパッと出せるんですけれども、一応これ、出したことの無い人のためにもう一度解説しておくと、「Moving Average」、移動平均線の「Exponential」というものを選んでください。
いわゆる「EMA」と言われる移動平均線を使っていきます。
期間は「10」を使っていきます。黄色でいいですかね…。
はい、こんな感じですね。
もう1本が、長期戦に当たる移動平均線ですけれども、パラメーターを「20」にして、同じく「Exponential」を選択してください。まあ、水色にしますかね。
こんな感じです。
グリッドは邪魔なので、消します。
…こんな感じで初めていきますよ、ということですね。
前回見たものとどのようにトリガーが変わっているのか、っていうのに注目して貰いたいんですが…
ちょっと今、ちゃぶついていますけどね、まあどれもそうなんですけれども、恐らく「エントリーの足が1本遅くなる」っていうことが多くなるかなと思います。
例えば、今ショートエントリーをとっていますけれども、前回であればここ、デッドクロスを作ってから、この陽線の途中でショートエントリーをとる…というようなロジックになっていました。
この陽線が黄色い線を上抜けた瞬間にショートエントリーをとる、というようなトリガーになっていたわけですけれども…。
今回に関しては、その後、陰線が確定して、その陰線の終値が…確定した陰線の終値がこの黄色い線を下抜けている位置で終わっている、というのを確認してから、次の足の始値でショートエントリーをとる、というような取り方になっています。
だから、1本から2本、遅くなるかな…ということですね。
その間に、当然見送られるエントリーも出て来るということです。その見送られることによって、勝率が上がるのか？ 下がるのか？ っていうことですね。その辺りを見ていきたいわけです。
「パパー、ご飯出来たよー」
…、ご飯…が来たみたいですね。今、ちょうどお昼頃に収録をしているわけですけれども…。
「パパー」
「分かったよー。もうちょっとしたら行くー。はーい。」
…ご飯が出来たみたいです。この収録が終わったらお昼にしようと思います。
まあ、パッと見ですけど、やっぱりこのエントリーの回数は減っていますよね。
移動平均線にタッチしたらエントリーするのか、タッチした後にもう1回モメンタム…そのエントリーしたい方向にモメンタムが発生してからエントリーするのか、っていうのでいくと、やっぱり後者の方がエントリーの回数は少なくなります。
条件として厳しくなる、ということですよね。
ただ一方で、その後者の方がエントリーのタイミングとしては遅くなる、という側面もありますから、その長所・短所っていうのがある中で、どちらの方が大きいのか、ということが前回検証した結果と、今回の検証結果と、どちらが良くなるのか…っていうところに繋がってくるのかなと思っています。
まあ、前回も説明した手法をトリガーの部分だけ変えただけですから、そんなに説明をくどくどとする必要も無いかな、と思いますので、この後は早回しで見ていきたいと思います。
はい、3年分のデータ全部回りましたので、結果を見ていきたいと思います。
結果検証
まず、グラフからですね。こんな感じになりました…プラ転しましたね。
前回、一応、プラスになったものは無かったんですね。15分足と30分足と、両方テストしたんですが、共にマイナスだったわけですけれども…。
今回、このパート2の方の、つまり元ネタの『FXワークス』を元に作ったシステムの方では、30分足ではプラスになる、ということが分かったわけですね。
勝率の方を見ていくと、41%になっていますね。少し向上したわけです。
前回の動画の時との比較は、また後でグラフを出しながらやっていきたいと思いますけれども…。
やはり、エントリーの条件を少し厳しくしたことによって、余計なエントリーが省かれて、精度が上がった…ということなんだと思います。
まあグランビルの法則を使った手法ですよね。まあ2番とか3番とかのところ…。
グランビルの法則って8法則あって、買いと売りと、それぞれ4つずつ売り買いの法則がトリガーとしてあるわけですけれども、その中の2を狙っていく手法、こちらをやっていくというような考え方で作られた手法だと思うんですが、「移動平均線を一度下抜けて、また折り返したところを狙う」というのが2の手法なわけです。
そこを、どこまで折り返してからロングエントリーをとるか、というのは、またそれは人によって変わるところではあるんですけれども、今回の、この『FXワークス』の手法に関しては、その折り返しをかなりしっかりと確認する…それはつまりどういうことかというと、移動平均線を再度上抜くところまで確認してからロングエントリーをとる、というような手法になっているわけですね。
そういう意味では、グランビルの法則の2番により忠実な形でロングエントリーを取れている…まあショートに関してもそうですけれどね、ちゃんとそのショート方向への折り返しを見てからショートポジションをとっている、というのがあるので、エントリー回数は減るし、エントリーのタイミングとしては少し遅くなるんですが、精度自体は上がっていく…というような結果が得られたんだと思います。
今回は、この前の検証との比較というところに主眼を置いたものなので、比較をちょっとやってみたいなと思います。
検証比較
それは、それをする場所が…プラットフォームが、お馴染みのQuant Analyzerというアプリになるわけですけれども、はい、こちらですね。
今回テストした方が上の赤い線になります。前回のテストが青い線になります、という感じですね。
基本的なその波形の描き方というか、このジグザグの具合は、同じようなところで盛り上がり、同じようなところでドローダウンを出している、という形はあまり変わらないんですけれども、今回の検証結果の方が上振れて推移している…というのが、こうやってグラフを重ねて出すと分かるかなと思います。
はい、こんな感じになりますね。
同じように…30分足を今見て貰ったんですが、同じように15分足の方も今回テストしてみました。
15分足の方は、やっぱりトリガーが頻繁に発生して、トレード回数が増える分、ちゃぶつきに見舞われる回数も増えて、共にプラ転することは無かったんですけれども。
それでもやはり赤い方が今回のテスト、青い方が前回のテストという結果ですけれども、元の手法に忠実にやるようにすることによって、大きくこのトレード成績が改善したというのが、このグラフを重ねることによって見て取れたかな、と思います。
グランビルの法則に忠実な形で再現する方が、良い成績を期待出来る、ということが分かったわけですね。
ただね…ちょっと気になることというか、まだこれでも改善する余地があるのかな、と思う点がありまして。
それは何かというと、今回、こちらの『FXワークス』っていうサイトの、この「なゆたさん」っていう人が作った手法ですね。15分足、30分足と書いてあって、通貨ペアが6通貨ペアあるわけですね。
これだけ監視していて、月間取引回数が「30回」という風になっています。
すると、1年間で360回、3年間で1,000回ぐらいの回数になる、というような計算になるんですけれども…。
今回検証した結果、取引回数が、15分足と30分足と、合わせて3年間で2,700回ぐらいになってるわけですよね。それも、単一通貨ペア、ドル円だけでこれだけの回数になっているわけなので、恐らく、この「なゆたさん」っていう人が想定しているようなトレードの仕方だと、もうちょっとトレードの回数を減らす…つまりそのエントリーの場所をより厳選していく必要があるのかな、というような気がしています。
ですから、まだまだ、この僕が作ったシステムというのは手法の開発者の意図しているトレードよりもまだまだ荒い状態なのかな、という感じがしています。
恐らくそれは、「ポジションを引っ張る」ということによって実現されるのかな…というような気がしています。
今、30pipsと20pipsで、とりあえず基本ロジックとして固定のpips数で決済ロジックを指定通りにやっていますけれども、一応注意書きのような形で「場合によって調節する」というような書き方がされていましたよね。
恐らくですけれども、利が乗っている時に引っ張っていく…ということをしていくのかな、と思います。
利が乗った時に引っ張っていけば、自ずとポジションをとる回数は減っていきますので、それによって、手法の開発者の意図している手法に近付いていくかな…って感じはしています。
まあ、このEMA2本しか出さずに判断をしてトレードをしているというこの手法ですけれども、ローソク足のプライスアクションですとか、そういったところで、もうちょっとこのエントリーにフィルターが掛かるような部分があるのかな、というような気はしています。
この、僕が検証したこのシステムよりも、何分の1かの取引回数でトレードをしていく…っていうのが、開発者自身が意図しているトレードに近いものなのかな、という気がしているので、その辺りのことを考えながら検証しながら、良いものがあれば、また皆さんとシェアしていきたいと思います。
今回は、とりあえずここまでです。以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？ 元ネタの方が良い結果が出ましたね。
15分足についても、30分足についても、それぞれ検証して比較したわけですけれども、いずれも元ネタの方の、『FXワークス』で紹介されている方のトリガーの方が、良い結果が出ました。
恐らくこの手法は、グランビルの法則というものを応用して作った手法だと思われます。
『FXワークス』の手法の方が、そのグランビルの法則で言っている原理原則に近いようなトリガーを採用していたので、恐らく勝率が上がり、損益も改善された…ということだと思います。
これはよくある話なんですが、ネット上に今、FXとかトレードに関する情報って沢山出ています。
出ているんですが、実は、こう沢山あるように見えて、それらの情報っていうのは、ある情報の焼き直しであることが多いわけですね。
その焼き直しを行う過程で、元々の情報がちょっと変わってしまう、ということがあるわけです。
コピー&ペーストをしてリライトして…っていうことで沢山いろんなブログとか記事とかサイトとかっていうのは量産されているわけですが、完璧にコピー&ペーストしたらダメよ、みたいなルールがあるらしいですね、そのSEOって言うんでしたっけ？
そういったことで「書き直しをする」っていう過程の中で、ズレが生じたりするわけです。
そのズレたサイトをまたリライトしてコピーして、リライトしてコピーして…ってことをやると、段々とこのズレが大きくなっていく。
まあ、伝言ゲームみたいな世界なんですね、インターネットというのは。
その情報を得るためのリテラシーというものが今、必要ですよ、と言われていますけれども、そのリテラシーというのはどういうことかっていうと、「その通りにしたら儲かるらしいよ」っていうこの上辺のところだけではなくて、「この手法は何を狙って利益を取るものなのか」っていうことをまず知る、ということ。
今回であればグランビルの法則とか、もっと根本にある、移動平均線を使うということ…その原理原則に立ち返って、この手法を解釈しようとすると、グランビルの法則に忠実な、移動平均線の原則に忠実なエントリーはどっちなのかな、ということになるわけですよね。
それと、まあ、やっぱり『FXワークス』のサイトに出ている手法の方が、トリガーとしてはグランビルの法則に非常に忠実なエントリー方法になっているので、やはり利益もこちらの方が出やすい、ということになるわけですよね。
あとは、ちゃんと自分で確かめるということです。
誰かが「勝てる」と言ったから勝てる、と思うのではなくて、今ね、簡単にプログラムを書けばシステムに出来る、というプラットフォームがある時代ですから、それをやるってことです。今回のように、コードさえ書ければパッと結果は見えるわけで。
ちゃんと、考える…「原理原則から考える」ということと、ちゃんと「結果を自分で確かめて考察を得る」ということ。
こういったことを大事にすることが、これからの時代、必要になって来るリテラシーということなのではないかな、と思います。
まあ、そんなことを大事にしながら、今後のトレードの何か糧になればいいなと思っています。
今回の動画は以上になりますけれども、今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価を是非よろしくお願いします。
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以上です。
それでは皆さん、ごきげんよう。
