正しいロジックでフォロワーさんの手法を試したら、かなり良い結果に

正しいロジックでフォロワーさんの手法を試したら、かなり良い結果に

どうも、メタトレ研究所のHiroです。
間違いが見つかりました。本当にすみません。最近間違えてばっかりですね。

この前、「OSJRさんという方からいただいた手法を検証してみました」という動画を作ったんですが、いただいた手法と僕が検証した手法とで、違いがあったんですね。

どこが違っているかというと、決済のロジックです。

この前、動画を上げてすぐに、バーッとコメント欄のところに「間違えてるよ」という風に、沢山、コメントで指摘をいただきました。

お陰で気付くことができました、ありがとうございます。

それから、あれだけしっかりとチャートも添えて、箇条書きに条件を書いて僕の方に送っていただいたにも関わらず、僕が似顔絵ばっかり見ていてロジックの方をちゃんと見ていなかったというのは、本当に申し訳なかったと思います、ごめんなさい。

ということで、今回、ちゃんとロジックを見直して、修正版のEAを作って、用意をしましたので、それを回す様子を皆さんとシェアしたいと思います。

恐らく、今回ちゃんと修正したやつの方が、前回間違えて作ってしまったものよりも、良い成績になると思います。

その辺の比較もしっかりとしながら、検証・考察も行っていきたいと思いますので、是非楽しみに見てください。

ということで、この後は一緒にチャートを見ながら説明をしていきます。ついてきてください。

実体がBB(ボリンジャーバンド)のミドルバンドを下抜いたらExit

はい、それでは作り直したEAをこれから皆さんの前で回して、そのテスト結果を共有していきたいわけですけれども…。
今回、「OSJRさん修正」というEAを新たに書き直しました。これをこれから回していこうと思うんですが、まず、「そもそも僕が前回の撮影の中でどの点について間違えたのか」っていうことを改めて確認しておきたいと思います。

はい、こちらがOSJRさんからいただいた手法の提案書です。
凄く明確に書いていただいたにも関わらず、僕は、この決済のところを間違えました。

書いて貰った文章では、「実体がBB(ボリンジャーバンド)のミドルバンドを下抜いたらExit」と書いてあるにも関わらず、僕は、この「実体がBBの1σを下抜いたらExit」というロジックでEAを書いてしまったわけです。

本当に申し訳無かったと思います。この上手な似顔絵に浮かれてしまって、ちゃんと見るべきところを見落としたというか、読み間違えてしまいました。

それを今回、この提案書通りのロジックとして書き直して今回まわそうという、そういう動画になるわけです。

はい、先ほども読み上げたと思うんですが、「OSJRさん修正」というEAを書きました。

ロジックが…決済ロジックが、「ミドルバンドでの決済」に書き換わっている、と。

環境、こちらは全回と同じようにやらせて貰おうと思います。ドル円、2016年から2018年の3年間、それから期間が1時間足ですね…タイムフレームが1時間足、スプレッドが1.0。これでやっていこうと思います。

はい、それでは回していきます。用意、ドン。

バックテスト開始

まあ、エントリーのところは変わらないわけですね。同じようなところでエントリーしていくわけですが、そのポジションをどこで手仕舞うかという点において、今回は変更…というか、本来あるべきロジックに修正がされている、ということなんですね。

僕の記憶では、一番最初のエントリーはショートエントリーになったかな、と思っているんですけれども…はい、ここですね。

ショートエントリーは全回と同じ場所でポジションを持っているんですが、前回であれば、ここで決済がされていたわけですね。ですがこれは僕が勝手に読み間違えて作ったロジックでして、決済は本来、このミドルバンドを上抜けるまではされない、というのが本来のロジックだったわけです。今回はそうなるように修正ををしたわけですね。

はい、こういう風に、今ショートポジションが決済になったわけですけれども、ミドルバンドを上抜けて引けたところで決済がされているわけです。

当然、損切り幅は前回よりも広くなるわけですけれども、ちゃぶつきの回避にもなるだろうということが予想されます。

ポジション保有時間が全体的に長くなって、それが良い方向に進むのか、悪い方向に影響するのか…っていうところが、前回僕が間違えて作ったロジックと、本来OSJRさんが意図していたロジックと、どちらが良い成績になるかっていうことの分岐点になるかな、という感じですね。

まあ恐らく、オリジナルの、OSJRさんが作ってくれた手法の方が、僕が前回検証した結果よりも良くなるんじゃないかな…と思っております。

前回テストしていて思ったんですが、「結構ちゃぶつくな」と思っていたので、その点が恐らく改善されて、損益が改善されるのではないかな、という風に思っています。

まあ、前回検証する中で、それは間違ったロジックで検証していたわけですけれども、「僕なりの改善案があります」みたいなね、何か偉そうに喋っていましたけれども、「決済ロジックを雲のねじれにしたらどうでしょうか」みたいなね、話をしていました。

本当は今回それをやる予定だったんですが、何とね、元々の方に間違いが見付かっていたので、今回、修正のやつをやっているわけですけれども…。

もちろん、雲…雲ねじれで決済をするロジックについても、また改めて動画を撮って皆さんにその検証結果をお伝えしようと思っていますので、そちらも併せて楽しみにしていただければと思います。

まずは、まだデフォルトの値を知らないわけですから、そのデフォルトの値を今日、皆さんにお伝えして、それと、僕のアイディア…というか改善案ですね、そちらの検証が本当に改善されているのか…っていうところをね、皆さんとまた共有していきたいと思っています。

…まあ大体分かりましたかね? 決済のポイントだけ変わったということですね。

ですから、今みたいにロングポジションがずっとこう長く持たれているような場面では、結構ホールドしていくことが出来る、っていう感じになりますね。

今みたいなところだと、ここでポジションを持って、前回であればこの辺りで決済が入ってしまうような場面だったわけですけれども、よくこの2σ辺りを支持線にしながらグイグイ上がっていくような場面って結構あったりするので、こういったところでポジションを保有し続けられて、ミドルバンドを待って、引けるまで粘れるとね、トレンドが継続した時には結構大きな利益を狙っていける。

ということで…ここで決済しちゃうとね、結局何だかもうちゃぶついちゃってるだけで、全然利益にならない…というような印象になるかもしれないんですけれども、それが回避出来る・しっかりとポジションを保有し続けることが出来る、という点でね、多分オリジナル手法の方が良い結果になるんじゃないかな、と思っています。

大体この手法の感じ、分かったと思いますので、あとは早回しで見ていただければと思います。

勝率を上げつつも、損益率・リスクリワードレシオが2倍弱を保っている

…はい、3年分のデータ、回りましたね。それではまず、グラフを見て行こうと思います。
うん、終点の位置を見ると分かるんですが、前回の僕が間違えて書いたEAの方だと、利益が120ドルぐらいしか残っていなかったわけですけれども、今回は200…後でちゃんと見ますけれども、250ドル以上の利益になっていますね。

ですから、そのネットプロフィット…純利益の金額で言うと、2倍ぐらいになっているということですね。
ですから、やっぱり、まあそうですよね。正しく書いたEAの方が良い成績になった、ということになっています。

後でちゃんと比較のやつを出そうと思うんですが、まずこの単体でレポートを見ていくと、改善されたのは、これは取引回数はそんなに変わっていないんですね。309回ということなので、むしろ増えたか…。ちょっと意外ですけどね、少しトレードの回数が増えていますね。

確か305回とか306回とか、そのぐらいだったと思うんですけれども、総取引数が309回になっている。

改善したところっていうのが、まず分かりやすいところで言えば、勝率だと思いますね。32%ぐらいの勝率だったわけですが、今回36.25%ということで、勝率が改善されているのが見られます。
これはやはり、決済のロジックを適正にしたことによって、ちゃぶつきが回避出来た、ということだと思います。

勝率を上げつつも、損益率・リスクリワードレシオが2倍弱を保っているので、ここから利益が大きく残った…ということになったんだと思います。

この数字だけ見て、僕の記憶と比較していてもしょうがないので、ちゃんと数字で比較しようと思います。

Quant Analyzerで数値比較

Quant Analyzerですね。赤い線が、今回、正しくテストした時の結果グラフですね。それから、青い線の方が、僕が間違えて書いたEAの結果のグラフになっています。

…どうですかね? 赤い線の方が全体的に…というか、最終的には上触れてSEをしているんですけれども、これは利益が出た時に…こういったところが顕著ですよね、大きくトレンドが出た時に狙っていける利益がガンと大きく出ている。

こちらの青いグラフの方は、利益が出る前に損切りで手仕舞ってしまっていたりするので、大きなトレンドの中で、利益を取り逃している…っていうところが凄く大きくなっていると思います。

一方で、損切りの幅…先ほどもチャートを見ながら話をしましたけれども、損切りの幅が比較的大きくなりやすい、というところもあって、ドローダウンする時のその角度も、赤い線の方が少し大きくなっていたりするわけですけれども、この辺りはね、「どちらが好きか」っていうことで、決済ロジックは変えてみても良いのかなと思います。

あるいは、裁量トレードが上手な人は、その場面場面でどういう風に使い分けたら良いか、っていうことを考えてみると、両者の良いところだけを採るっていうことを出来るのかもしれません。

とりあえず今回は、決済ロジックを分けた時の成績の比較がこんな感じになりましたよ、というところを皆さんに見て貰いました。

一応、さっきもちょっと言ったんですが、僕の方で「決済ロジックを雲のクロスにしてみたらどうか」っていうのも…雲のねじれですね、これを決済ロジックのトリガーにしてみたらどうか、っていうアイディアなんかもあったりするので、それについてはまた改めて動画を撮りながら、今回のこの比較している2つとの更に比較、それをやっていきたいと思いますので、そちらも併せて楽しみにしていてください。

キャプチャーは以上になります。

まとめ

はい、如何だったでしょうか?
本来あるべき姿、オリジナルの手法の方が良い結果が出ることが分かりました。

今回、意図せず第2弾としてオリジナルの検証結果を皆さんにお伝えするっていうことになったんですが、元々僕の方で決済ロジックの方を、カスタマイズこういう風にしよう、と思っていたものがいたものがありました。

具体的には、そのロジックを雲のねじれにしてみたらどうか…決済ロジックを雲のねじれをトリガーにしたものにしたらどうか、っていうのを元々やるつもりでいたんですけれども、今回、この修正版っていうものを皆さんにお伝えする、という回になりましたので、それはまた更に後の回に譲るということになります。

第1弾の方のロジックは、大分ちゃぶついた印象ですよね。

やっぱり決済ロジックが軽過ぎるというか、常にその条件が満たされてしまうわけです。

それを今回、ミドルバンドにしたところ、ちゃぶつきが改善されて、その分、損切り幅が大きくなったり…とかっていうこともあるんですけれども、そういったデメリットを超えて、メリットの方が上回ったので、検証結果が良いものになったということだと思うんですが、次回はその雲のねじれを使うっていうことになりますので、更にそのポジション保有期間が長くなる。

そして含み損のドローダウンも大きくなるし、利益が出た時のそのホールドしている期間というのも長くなる、利益幅も大きくなる…ということになりますので、全体的にそのグラフの落ち込み方・盛り上がり方っていうのが激しくなるかな…っていうような、そんな予想をしています。

そんなメリットとかデメリットがある中で、どちらの方がより色濃く残るか…っていうところで、損益、最終的な損益が上振れるのか・下振れるのかっていうところが重要になってくると思いますので、そういった様子をまた改めて皆さんとシェアしていきたいと思います。

ということで、今回はオリジナル手法を皆さんに見ていただきました。

以上になりますけれども、今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価を是非よろしくお願いします。

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以上になります。それでは皆さん、ごきげんよう。