パラボリックSARを使ったドテン手法をガチ検証
どうも、メタトレ研究所の Hiroです。
今日は、パラボリック…これを使ったドテンのトレードを検証していきたいと思います。
YouTubeの方にコメントをいただいていました。
「パラボリックを使ったドテンシグナルを検証してください」
という内容でした。
コメントの内容では、「一目均衡表と組み合わせてみてはどうでしょうか？」という提案までいただいていたんですけど、それはちょっと次回に譲って、まずはパラボリックっていうインジケーター、これだけを使ってひたすらドテンをしていった時にどういう風になるかという、いわば分解練習みたいな意味合いで単体で用いたトレードっていうのを検証していきたいと思います。
「パラボリック」…これは、ワイルダーが作ったインジケーターの1つです。「パラボリックSAR」という風に呼ばれることも多いですね。
この「SAR」、何の頭文字かというと、「Stop And Reverse」です。つまり、「ドテン」なんですね。
このパラボリック…後でまたチャートを見ながら説明しますけれども、シグナルが出た時に、ポジションを持ち替えながら、常にポジションを保有しながらロング、ショート、ロング、ショートという風にひたすらドテンをしていく、ということを想定したインジケーターです。
なので、まずはそのように使ったらどうなるか、っていうことを今日は検証した後で、その後の改善策を考えていきたいと思います。
一目均衡表っていう風に提案をいただいているので、まずは一目均衡表を使って次回検証していきたいと思うんですけれども、今回はパラボリックだけを使ったドテンロジックを検証していきたいと思います。
それではこの後はチャートを一緒に見ながら説明をしていきたいと思いますので、ついてきてください。
パラボリックSARというインジケーターについて
はい、それではパラボリックSARというインジケーターについて解説をしていこうと思います。
もう表示されているんですけれども、この点々がパラボリックSARですね。
「パラボリック」という言葉は、「放物上の」というような単語の意味になります。身近なところで言えば、例えばパラボラアンテナとかね、同じ語源ですね。「パラボラアンテナ」という言葉は、「パラボリック」と同じ語源で、「放物上の」という意味になります。
見れば分かると思うんですけれども、放物線を描くように描画がされているのがこのインジケーターの特徴です。
ローソク足よりも下で推移している期間と、ローソク足よりも上で推移しているような期間っていうのがそれぞれあるんですけれども、一般的な・基本的な使われ方としては、ローソク足よりも下でパラボリックが推移している時っていうのが上昇トレンド、それからローソク足よりも上でパラボリックが推移している時っていうのが下降トレンド、と見るのが一般的な使われ方です。
今日はこのローソク足よりも下で推移しているこのパラボリックが上に切り替わったタイミングでショートを取り、この上で推移しているパラボリックが下に切り替わったタイミングでロングを取る、というような…それでひたすらドテンをしていく、というロジックでまず検証していこうと思うんですけど、もうちょっとパラボリックについて解説を簡単にではあるけどしておこうかなと思うんですけど…。
「SAR」という頭文字が付いています…「Stop And Reverse」、それは先ほど言ったようなドテンのシグナルとなるからですね。「Stop And Reverse」ですね…「ポジションをストップして持ち替える」ということです。
パラボリックって、この「トレンド」のところに入っているんですけど、ストップと上限っていうのがパラメーターとして指定出来るようになっています。
「上限」っていうのは、0.2まで上げ続けられるよ、ということですよね。読んで字の如くです。
0.02から、0.02刻みずつ増やしていって、0.2まで達したらストップする…っていうような意味になるんですけど、じゃあ何が0.02から始まって0.2まで上がっていくかというと、これが「加速因数」と呼ばれるものです。
ちょっと今日、パラボリックの公式までは解説しないんですけど、この点々の推移の仕方を見て欲しいんですけど、段々と加速していますよね。こっちも、段々と加速していきます。
この点々の加速の仕方が上がっていくということは、ローソク足はそれよりも速いペースで加速していかないと、この点々に追い付かれてしまう…ということになるんですね。
実際、このように点々が追いかけて来て、ローソク足の加速がそれよりも行かずに、ローソク足っていつかは反転してくるので、それによって点々に追い付かれるというか、ローソク足がこの点々にタッチしたところで、点々の位置が変わる…というような感じになっています。
この、0.02ずつ…ローソク足が更新する毎に0.02ずつ点々は加速していくんだ、ということです。
加速していくそのペースと、ローソク足の加速していくペースと、っていうのが、バランスが崩れて、ローソク足の方が遅くなる、あるいは反対向きにトレンドの向きを変えた時に点々にぶつかる、その時を「トレンドの転換」と捉えて、ドテンのサインとしましょうね、というのがこのパラボリックSARの基本的な考え方になります。
そんな感じでね、まあコメント欄の中では「一目均衡表と上手く併用してみたらどうでしょうか？」という話だったんですけど、結構特徴的なこのインジケーターなので、まずは単体で使ってみてどんな感じになるか、っていうのを今日は見ていきたいなと思います。
「パラボリック」っていうEAを作りました
今回、「パラボリック」っていうEAを作りました。さっき言った通り、ひたすらこのパラボリックが上に行く・下に行く、っていうものをサインと捉えてロングとショートをドテンしていくようなロジックになっています。
2016年の1月から2018年の年末までの期間でいつものようにテストをしてきます、と…まあいつもと一緒なんですけどね。
ドル円を使って1時間足でテストをしていきます。
初期資金が1万ドル、ロットは0.1ロットで行きます。初期資金に対してレバレッジ1倍というようなイメージでやっていきます。いつもと一緒です。
はい、それでは始めていきます。
はい、では回していきますね。
検証開始
…あの、分かりましたかね？ ここでショートポジションを取っているんですけど、点々がここで…ここまで点々が、ローソク足よりも下で推移していましたね。
そこから、ここ、ローソク足がこの下にあった点々にぶつかることによって、点々が上に変わるんですね。
切り替わった次の足の始値でショートエントリーを取っています。
実は、一瞬だったんですけど、その前にロングエントリーも取っていますね。それは、この上で推移していた点々から、点々が下に変わって、そのタイミングでロングエントリーを取ったんですけど、すぐに損切りになってドテンされていますよ、今はショートポジションを持っている状態です。
こんな感じで常にポジション…これ、今ショートポジションを決済しましたね。点々にぶつかったところで決済をしました。それと同時に、またロングエントリーをしましたよ、というようなロジックです。
…こんな感じで、ロング、ショート、ロング、ショート…と持ち替えるんですけど、恐らくちゃぶつくんじゃないかな、と思っています。
…これ、時々大きく勝ったりするので、それによって、ちゃぶついている分を回収し切れるのかどうなのか、っていうのがこのロジックのまずは注目するところだと思います。
常にポジションを持っているので、結構分かりやすいかな、と。ロジックも単純なので、そんなに詳しく説明するところも無いんですけど、ワイルダーさんっていう人は過去に何度か取り上げてきましたよね。ATRとかRSIとか、それからATXとか、そういったインジケーターの開発者で、いろんなインジケーターを開発してきた人ですけれども。
今回のこのパラボリックに関しても、同じワイルダーさんの開発ですよ…ということですね。
このように大きなトレンドが出る時は、結構利益確定を連続ですることも出来るんですけど、一方で、こういった大きなトレンドに逆らう形でチマチマとロングエントリーを取っている部分も見受けられるので、言うなれば、これはね、トリガー専門のインジケーターなのかもしれない。
一応ね、点々々…がローソク足の上で推移しているか下で推移しているかによって、ロングとかショートっていう方向性を決めるような機能にはなっているんですけど、どちらかと言うとこれはトリガーに特化したインジケーターなんじゃないかな、と思います。
ですから、大きな流れ・トレンドというものは、別のインジケーターを使って何か測る必要が出て来ると思います。
コメントをいただいた方の提案では、それは一目均衡表なのではないか、というようなことを言っていたので、今見ても結構ちゃぶついているので、一目均衡表を組み合わせたロジックっていうのは1回検証してみたいなと思っています。パラボリックの第2弾としてそれをやろうと思っています。
…はい、大体分かりましたかね？
そんな感じで、あとは早回しで見て貰おうと思います。
はい、3年分のデータ、全部回りましたね。どんな結果になったでしょうか？
…っていう風に見たいんですけど…、すみません、さっきスプレッド「現在値」になっていたので、実はテストもう1回やり直しまして、スプレッド「1.0」に設定し直してもう1回やり直しました。
最近、こういう細かいところ、凄い突っ込みたい人が沢山集まって来ているので、一応ここは断っておきます。
スプレッド1.0でやり直しをしました…いつもと同じ条件ですね。なので、その辺ご了承ください、ということですね。
結果は・・・「破産？！」
じゃあ結果を見ていきます、グラフです。えー、…破産ですね。
大体回している途中から予想は出来ていたんですけど、これだけの回数をポジション取る、それから損切りをチマチマ行う、っていうことになると、やっぱりね、利益が出ないうちに手仕舞う・ちょっと逆行したタイミングで手仕舞う…っていう、チマチマ損切りを繰り返すようなトレードになってしまうので、ちょっと利益が出づらい感じになっちゃいます。
はい、結果を見て、「どこまでこのトレードが続いたのか」っていうところを見ていきたいんですけど、2016年から2018年の3年間でテストをしようと思っていました、が、16年の4月28日に破産しちゃったわけですね。
レポートの方を見ていこうと思うんですが、そこまでの勝率が10%しかないということで、それでいて多分、その損益率もそんなに良くないかな…と思うんですけど、平均の勝ちトレードが43ドル、負けトレードは73ドル、1割しか勝っていないのにリスクリワードレシオが1.0を割っている…という状況なので、これはやっぱりエントリーをもっとうんと絞っていかないと難しい。
それから、良いところでポジションを取ったのであれば、ずっと保有するような決済ロジック、上手く利を伸ばすような決済ロジックを考えないと、これで勝つっていうのはやっぱり無理ですね。
まあ大体そうなんですけど、「ひたすらドテンをしてずっとポジションを持っているようなトレード」で勝てるようなロジックっていうのは、やっぱりかなり難しいと思うので、やっぱりどこかポジションを取るべきところを絞って、厳選してエントリーをして、その後は握り続けるような何か決済ロジックを持たないと、やっぱりシステムトレードで勝つっていうのは難しいかなと思います。
まあそんなことがあるので、次回ね、一目均衡表がそれを解決する糸口になるのかどうか、っていうのをまた第2弾として検証していきたいと思います。
ということで、今回のキャプチャーは以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？
最近バックテストで破産してばっかりなんですけど、今回もあまり良い結果にはならなかったですね。
まあ一応、コメントでいただいた通りのテストをまだしていなくて、コメントではこれに一目均衡表を足してみたらどうですか、ということで提案していただいているので、そこに希望を見出していきましょう、というような感じでしょうかね。
まあ第2弾、やってみます。それでどういう感じになるか、改善するのかどうなのか、っていうのを一緒に見ていきたいなと思っています。
ということで今回の動画は以上になりますけれども、今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録・高評価を是非よろしくお願いします。
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ということで、今回の動画は以上になります。
それでは皆さん、ごきげんよう。
