破産したシステムを逆コピーしたら儲かるか検証してみた
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
今回は、「破産したロジックを逆コピーしたら儲かるのか？」っていうことを検証していきたいと思います。
このチャンネルでは、「思い付いたロジックを実際にシステム化して、検証結果を皆さんと共有する」ということをやっているわけですけれども、ここ最近、不本意ながら「破産する」ということが相次いでいます。
決してウケ狙いでやっている訳ではなくて、僕も、ああいった結果が出るとちょっとショックを受けたりするわけですけれども…。
検証の結果があまりにも酷いので、コメント欄の方に、
「ポジション、これ逆向きに立てたら儲かるんじゃないの？」
とかね、
「逆向きにエントリーしてみたらどうなるんですか？」
とかね、そういったコメントをいただくことも増えています。
分かります。
凄く分かります。
あんまりね、トレードの内容が酷いと、
「逆向きにポジション立てれば、これ、大儲けになるんじゃないの？」
「破産したロジックを逆向きにコピーしたら儲かるんじゃないの？」
っていう風に考えるのが普通だと思います。
なので、今回は、やってみようと思います。
ここ最近で破産したロジックといえば、まずストキャスティクスですよね。
こちらのロジック、ゴールデンクロスでロングポジション立てて、デッドクロスでショートポジションを立てて…っていうようなロジックで、結果、破産する…っていうことが起きたわけですけれども。
あれを全く逆にポジション取って、逆の条件で決済するということ。
…と、もう1つね、スパンモデル。スパンモデルの雲と遅行線のクロスで順張りのエントリーをして、雲が動いたら決済する…っていうようなロジックを過去に検証したんですけれども、これも上手くいかなかったわけですね。
そちらも逆向きにエントリーして、逆の条件で決済する、というようなロジックを作りましたので、この2つについて検証結果というものを皆さんと共有していきたいと思います。
ということで、この後は実際にEAを皆さんの前で回して結果を共有していきたいと思いますので、一緒に見ていきましょう。ついてきてください。
逆にポジション取って、逆の条件で決済する
キャプチャーを見ながらね、検証の結果を一緒に共有していきたいと思うんですが…。
いつもと違ってね、既にEAが回っている状態でキャプチャーを撮り始めています。
今見て貰っているのは、逆コピーをする前のストキャスティクスの元々やっていた検証のロジックですね。
結果から言うと、これ全部最後まで見て貰うまでもなく、このEAは破産する運命にあります。
その様子は、以前に上げた動画の方でも共有した通りなんですけれども、このロジックは売られ過ぎ圏でストキャスティクスがゴールデンクロスを作った時にロングエントリーを取り、買われ過ぎ圏でストキャスティクスがデッドクロスを作ったところでショートエントリーをとる、というようなロジックになっています。
それぞれ、反対側圏というかね、
・ロングポジションの場合は買われ過ぎ圏にストキャスティクスが入ったタイミングで決済をする
・ショートの場合は売られ過ぎ圏にストキャスティクスが入った段階で決済をする
…っていうようなロジックでEAを回していたわけですけれども。
まあ、最終的にはね、これ3年間回すつもりで今やっているわけですけれども、3年を待たずして破産してしまったわけですね。
今回はそれを反対向きにエントリーして、反対の条件で決済をする、というようなロジックを組んでみましたので、その様子を見て貰いたいわけですけれども…。
ストキャス逆コピーの詳細は・・
「ストキャス逆コピー」というEAを作りました。
その他の条件は全く変えることなく、同じようにテストをしていきたいわけですけれども、ストキャスのパラメーターは5・3・3になりますね。
グリッドを消して…、これは別に結果に関わるところではないんですけれども、こんな感じで、同じビジュアルで見て貰いたいんですが。
回り始めたら解説しますね。
スタートポジションを立てていますけれども、さっきね、ここではロングを立てるような動きをしていたわけです。
売られ過ぎ圏でゴールデンクロスを作っている…、本来であればというか以前のロジックであれば、ここでロングを立てていたわけですが、ここでショートを立てる、と。
その後ストキャスティクスが80を超えて引けたところでは、このショートポジションを手仕舞う、と。
さっきと全く逆になっている、というようなロジックになっています。
ロングポジションに関しては、80以上のところでデッドクロスを付けているようなところですね、ここは。
そこでロングエントリーを立てて、その後、ストキャスティクスが20を下回ったところで決済を行っているわけですね。
こんな感じでずっとやっていくわけですけれども…、だからトレードを始める位置、エントリー・ポジションを立てる位置と、仕切る位置…決済する位置というのは同じになるんですけれども、このロングとショートの種別が全く真逆になるという、そんな挙動になります。
そういう風にした時に、元々のロジックが「破産する」という結果になっていたわけですけれども、果たして、大勝ちするような展開を見せるのでしょうか？
そういったところを一緒に共有していきたいと思います。
動きとしてはね、本当にただ逆になっているだけなので、あまりクドクドと説明してもあまり意味は無いかな、と思うので、あとは早回しで見ていただければ良いかなと思います。
結果検証
はい、3年分のデータが回りました。
それでは、結果を見ていこうと思うんですが。どうでしょう、はい…やっぱり破産するんですよね。
不思議ですよね。元々破産したロジックなので、それを逆向きに持ったら大儲けするようにも思えるんですけれども、逆向きにポジションを取ってもやっぱり負けてしまうという結果になってしまっています。
一応ね、コピー元と逆コピー後のロジックということで、両方破産しているんですけど、「比較」という側面のある今回の検証動画ですので、比較をちゃんとやっていこうと思います。
いつものQuant Analyzerでストキャスティクスを普通に使った時と、ロジックを逆コピーした時と…っていうのをね、両方ともレポートを読み込んで今グラフを出しているわけですけれども。
青い方の線が、普通にストキャスを使った時の、以前共有した動画の内容になります。
赤い方が、それを逆コピーした結果になるんですけれども。
よくよく見ると、線を出していくと…その線を境に、鏡に映すようにね、逆相関に見えなくはないんですけれども、大きく見ると右肩下がりになっているわけですね。
もう結果が同じだったので、わざわざチャートの方は見せなかったんですけれども、スパンモデルに関しても、これ、青い方が元々スパンモデルと遅行線のクロスで順張りした時のロジックで、赤い方がそれを逆コピーした時のロジックの結果になっているわけですけれども。
やっぱり、これも右肩下がりになっている。その、大きく減らす時期・戻
す時期っていうのが、この辺りなんかはね、逆相関っぽいところも見られたりするわけですけれども、まあ結果としては破産することには変わりが無かった、ということになっています。
どちらのロジックに関しても、スプレッド1.0でやっているわけですけれども、その1.0のスプレッドを個々のトレードが回収出来ていない…ということがこのような結果に繋がっている原因ではないかな、と思います。
普通に考えたら、大きく資金を減らしているロジックを逆向きにトレードしたら、「これは勝てるんじゃないか？」って思うかもしれないんですけれども、1つ落とし穴として、手数料の問題がある、と…スプレッドの問題がある、ということですね。
あまり短いスパンでポジションを保有する、あまり小さな値幅を狙っていくようなロジックになってしまうと、この個々のロジックがトレードごとに発生するスプレッドを回収することが出来ずに、それが原因で口座資金を全部失う…というような結果に繋がってしまう、ということになるわけです。
まとめ～逆コピーの方がどちらも寿命は延びましたが・・・
まあ、一応ね、逆コピーの方がどちらも寿命は延びました。
どちらもね…赤い方が逆コピーの方のグラフなんですけれども、こっちがスパンモデルの結果ですね。
赤い方がちょっとだけ長生き、こっちも…ストキャスも、逆コピーの方がちょっとだけ長生きなわけですけれども、大きく見て「破産」という結果には違いはありませんでしたよ、という結果を共有して、今回のキャプチャーは以上になります。
以上です。
はい、いかがだったでしょうか？
破産してしまうようなロジックを逆向きにコピーをしたからといって、必ずしも儲かるかというとそうではない、ということですね。
頻繁にトレードを行うようなロジックだったりとか、決済で狙っていく値幅が小さいロジックだったりとかっていうのは、トレード毎に発生するスプレッドを回収することが出来ずに負けている、という側面があります。
ですから、そういったロジックの場合は、例えそのポジションを逆向きに立てたとしても、やっぱり負けてしまう、という結果になるわけですね。
このことからどういった考察が得られるかということなんですけれども、やっぱり「トレードは長いスパンで大きな値幅を狙っていく」というようなトレードをしていかないと、長期的には利益を狙っていくのは厳しくなってくる、ということですね。
それから、トレードの回数…同じ利益を狙っていくのであれば、トレードの回数というのはなるべく少ない方が、結果的に長期的には勝ちやすくなっていく、っていうことも言えるのではないかな…と思います。
普段、トレード1個1個だけを見ていると、手数料の問題っていうのは結構見落としがちなんですけれども、数年スパンでものを見ていくということを考えた時には、意外と馬鹿になりません。
ですから、そういったことも勘案したトレードというのを構築する、というのが凄く大事なことじゃないかなと思ったりもします。
ということで、今回の動画は以上になります。
今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。
それから、日頃行っているトレードのポジション共有なんかもね、Twitterでやっていたりしますので、興味のある方は是非フォローしてください。
ということで、以上になります。
それでは皆さん、ごきげんよう。
