【FX】酒田五法の三兵でトレード検証してみた

【FX】酒田五法の三兵でトレード検証してみた

今日は、「三兵」の説明と検証までやっていきたいと思います。

 

「三兵」ってご存知でしょうか? …お笑い芸人、ではないですよ。

日本には江戸時代から伝わる、凄く古い、そして未だに人気のあるテクニカル分析手法があります。

これを「酒田五法」と言います。

酒田五法、聞いたことありますかね? これは何と、江戸時代に、本間宗久というおじさんが、大阪に当時、米相場がありましたので、その「米相場の中で利益を上げたい」ということで編み出したテクニカル分析の手法です。

 

この「酒田」って名前、何でしょう?

元々酒田さんが作った手法なのかな、って僕、最初の方は思っていたんですけど、これはどうやら地名みたいなんですね。

これを編み出した、先程も名前を出した本間さんという人は、元々、出羽国の庄内というところに住んでいた人なんですね。

出羽国の庄内…「庄内平野」という地名が残ったりしていますけれども、今でいうところの山形県酒田市という場所に当たるみたいです。

その酒田市という地名から、この「酒田五法」というのが名前が付けられたみたいですね。

この酒田五法の「五法」は、数字の5なんですよ。なので、5個の類型があるわけです。

その5個というのが、今回お話する「三兵(さんぺい)」、それから「三法(さんぽう)」、「三山(さんざん)」、「三川(さんせん)」、「三空(さんくう)」この5個をもって「酒田五法」と呼ばれます。

この5つの類型のうち、今日検証するのは、「三兵」と名付けられた手法の検証をしていこうと思っています。

 

「三兵」ってどう言う形なのかな、どういうフォーメーションなのかな、というところをまず簡単に話をしておこうと思うんですが、多分簡単に話をしただけで皆さん分かると思います。

三兵っていうのは、ローソク足ありますよね。あのローソク足が同じ方向に3つ並ぶことなんですよね。

例えば陽線であれば、「陽線、陽線、陽線」と3連続で続くことが三兵です。

陰線であれば、「陰線、陰線、陰線」という風に3つ続くことが三兵です。

それぞれ赤三兵・黒三兵という風に呼ばれますけれども、それぞれ、陽線の方の三兵であればこれは「買いのサイン」という風に呼ばれますし、一方で陰線が三兵となればこれは「売りのサイン」という風に言われる。

…物凄くシンプルですよね。こんなシンプルで、且つ、めちゃくちゃ古い、江戸時代生まれのこういった分析方法というのが、未だに人気で使われ続けているということ。「これはなかなか凄いな」と思いまして、今回「是非これを検証したい」と思ったわけですね。

ですから今回、この三兵をトリガーにしたトレードを素直にやっていった時に、どういったトレード成績になるのか、というのをEAを作ってそれをバックテストすることによって、検証をしていきたいと思います。

 

ここからは一緒にモニターを見ながら、そのバックテストの様子、ご覧いただきたいと思いますので、それではついて来てください。

 

三兵をトリガーにしたトレードの検証

はい、それでは三兵をトリガーにしたトレードの検証をしていきたいと思います。

今回は本当に三兵だけでトレードしますから、その他のインジケーターとかは何も出さずに検証するということになっていきます。

 

先程簡単に説明して、理解いただいているかとは思うんですが、一応、このローソク足が今目の前に出ていますから、これを使って三兵の説明をしていこうかなと思います。

まず三兵、いわゆる「赤三兵」と「黒三兵」とがあるんですね。その違いが、出ているローソク足、その三兵を形成しているローソク足が陽線か陰線か、というところのみによって違いが出て来る、ということですね。

 

まず赤三兵ですけれども、これは何かというと、陽線が3つ出ている場面のことを指します。

これ、ドル円の1時間足ですけれども、例えばこれ、ここですね。1、2、3と陽線が3つ連続で出ているので、これが赤三兵と呼ばれる状態です。買いサインになりますね。

それから、ここもそうですよね、「陽線、陽線、陽線」という風に出ています。これが陽線による三兵、「赤三兵」と呼ばれるものですね。

 

一方で、陰線が3つ連続続いている状態というのを「黒三兵」と言います。これが売りのサインになってくるわけですが、例えばここ、「陰線、陰線、陰線」と連続で陰線が出ているので、こういったところは売りサイン、「黒三兵」と呼ばれます。

 

…こんな感じですね。赤とか黒とかは覚えなくて良いんですけど、「陽線3つ連続で出たら買いのサイン」「陰線3つ連続で出たら売りのサイン」、共に「三兵」と言いますよ…とだけはとりあえず押さえるようにしておいてください。

MT4、この画面だと赤三兵の方が黒いっていう…。まあ良いんですけど、それは別に。

 

実際に、ではこれを元にシステムを組んだのでテストを回していきたいんですが、決済をどうするかというところですよね。それを説明していなかったので、一応説明しておこうと思うんですが、これは…決済に関しては、まずストップロスから決めていったんですけど、ここね。

例えばここ、「買いの三兵」の形ですよね。だからここで買いエントリーをしていくわけですが、この時に逆指値、ストップロスをどこに入れるかというと、この三兵の始まった足、この陽線の始値の下に入れることにしました。ここにストップロスを入れることにしています。

一方で、利益確定の方なんですけれども、これは「この買い値からストップロスまでの値幅と同じ幅だけ上がったら利益確定をする」というルールにしてあります。

それから、同じくショートポジションを取った時に関しても、同じようなやり方でやっているんですけど、例えばここ、「売りの三兵」の形です。まあ多分勝てていないと思うんですけどね。

ここで売りを入れたら、この「売りの三兵」が始まっている、この陰線ですね。最初の足の陰線の始値のちょっと上、この辺りに決済を入れるということにしています。ストップロスですね。

利益確定のレートは、この幅と同じだけエントリーレートから下に行ったところ…この画面の外ですよね、最早。そこに利益確定の注文を入れる、というようなやり方でやっています。

ですから、決済レートに関しては、買いに関しても、売りに関しても、利益確定と損失の幅がトレード毎には等しくなる、というようなやり方になっています。

動かし始めてからもう1回解説しながらやっていこうと思います。最初の1~2個、エントリーに関しては、一緒に見ながら話をしようかなと思うんですけど…。

その後、またいつものように早回しにしていこうと思うんですけどね。

…そんな感じでちょっとテストを開始してみようと思います。

テスト開始

一応、今回のテストもいつもと同じようにやっていくんですけれども、まず、「三兵」っていうEAを用意しました。

ドル円の通貨ペアでテストをします。期間に関しては2016年の頭から2018年の終わりまで、つまり3年間ですね、丸3年間のデータでテストをしていきます。

それから、期間に関しては…期間ってこれ、タイムフレームのことですけど、1時間足。スプレッドは1.0という設定にしてあります。

資金に関してなんですが、1万ドル、元金ということでやっていきます。日本円にすると大体100万円ぐらいということですかね。

…それに対して、1回のトレードにおけるロット数は0.1ロットという風にしようと思っています。1万通貨ですね。1回のトレードあたり1万ドル分のトレードをするということなので、レバレッジ1倍という計算になりますね。

そんな感じでトレードしていこうと思いますので、見ていきましょう。

検証開始

それでは始めます。始まってから1~2個、エントリーを一緒に見て、それから早回しにしようかなと思うんですけど…。

…あ、もういきなりトレードしましたね。この辺、細かいので良いんですけど、ここ、ショートでポジション入っていますね。

ここ、大きくて見やすいから、ここを使って解説しようと思うんですが、ここ、黒三兵ですね。「陰線、陰線、陰線」と続いています。

陰線で確定した次の足の始値でショートエントリーを取っているんですが、この時にストップロスのレートは、ここに赤いチョンって付いているのは見えるかな? 見えないかもしれないんですけど、ここでエントリーをします。

「その時にストップロスがどこになるか」という話なんですが、大きくすると、ここに赤いチョンって付いているんですよね。

これが、この足の始値のところに付いているわけです。これがストップロスのレート。

 

利益確定、もう既に入っちゃっているんですけど、このレートに関してはどういう風に決まったかというと、ここからストップロスまで、エントリーレートからストップロスまでの値幅分下がったところに決済レートを置いていますよ、と…利益確定の決済レートを置いていますよ、というようなルールでやっているわけですね。

これで仮に負けたりしていて、結構この短期間の間に3回エントリーが入っているので、まあ当然ですよね、「ローソク足しか見ていない分、トリガーは沢山発生する」って感じになることが予想されています。

 

はい、買いエントリーが入りましたね。

ここで買いがエントリー入っているんですけど、その前の足を見て下さい、陽線です。その前も陽線、陽線。陽線3連発出ているので、次の足の始値でロングエントリーが入っています。

決済レートについてはどうなっていくかというと、この三兵が出現する一番最初のローソク足の始値のところにストップロスが置かれています。

このエントリーレートからストップロスまでの値幅と同じだけ、エントリーレートから上がったところに、利益確定の注文が置かれている、という状態になっています。

ずっとこのようなロジックでテストしていきますので、まあ見ていきましょうかね。

 

結構ポジション持ちますね…。

でもあまり良い結果が出るって、正直僕自身は今、思っていないんですけど…。まあ、飽くまでこの三兵のみならず、酒田五法の全般に言えることなんですが、全部トリガーの話なんですよね。

トレード手法ってセットアップがあってトリガーがあって決済があって、そういった3つの段階があって初めて手法になるわけですけれども、今検証しているのはトリガーだけなんですよ。

だから「どういう風にトレンド認識をして」とか、そもそもトレンドの方向のみならず…「トレンドがどういう方向に出ているか」という話だけじゃなくて、そもそもトレンドが出ているのか出ていないのか、っていう判断も今はしていないですし、ただローソク足3本だけを見て入っている。

 

決済に関しては、一応、決済のルールは設けてはいますけれども、「どうなったら決済をするか」ということについて全然真剣に考えていないというか、「同じ幅で決済しましょう」って決めているだけなので、決済ロジックに関してもほぼ「無」、無しですよね。

だからそんな状況の中で今日はどこまで行けるか。多分、プラスにはならないと思うんですけど…。まあ、その中でどこまで行けるのか、っていうところまで見ていきたいなと。

 

その結果を見た上で、この後何を足すのか、何を引くのか…まあ引くってことは無いですね、多分。

足りていないってことは分かっているので、「足りない部分をどう補っていくのか」っていうことを考えていく、というのが今後の流れになるかな、と思います。

とにかく入り過ぎですよね。こんな形で3年間ずっと回していくので、ちょっとこの後は早回しにしていこうかなと思うんですけど…。

検証終了

はい、3年分のテストデータの検証が終わりましたね。どんな結果になったか、見ていこうと思います。

…こんな感じですね。グラフの形としては、緩やかに下っていくような感じになっています。

レポートを見ていこうと思うんですけど、1万ドルでスタートしています。それに対して、3年間で832ドル負けちゃっていますよね。

だから、3年でマイナス8%ぐらい?

…っていうのが、今回の結果になりました。

 

勝率が足りていないってことですね。

1回1回のトレード毎で言えば、利益確定と損失の幅は均等になるようにしているので、双方で見ていってもほぼほぼこの平均利益と平均損失の幅は同じぐらいになる、っていうことですかね。

まあ、毎回その幅は変わってくるんですけど、そのトレード1つ1つで見た時には、上下のバランスを同じにする、っていうことにしていますので、大体同じになるということですね。

 

勝率が足りていない。やっぱり、入り過ぎかなと思います。

3年間で1,800回ってことは1年間に600回、年間240~250営業日とすると、1日に1回以上は入っている、2回近くは入っている、っていうことですよね。

1時間足でトレードして、この回数というのは、やっぱりちょっと多いのかもしれないですね。

だからやっぱり、今回見たのはあくまでもトリガーの話ですよ、ってさっきもチャートを見ながらちょっと話したんですけど、今回はトリガーに加えて何か環境認識、セットアップの判断をするようなインジなり分析法を追加する必要がある、ってことですね。

まあ、言っても、そこまでめちゃくちゃな損失が出ているわけではないので、その辺の如何によっては良い成績が出るような可能性もある、ということですね。

今後に何か期待を持たせるような数字ではあると思うので、引き続き検証をしていきたいなと思っています。

とりあえず一旦、今回の検証については以上になります。

まとめ

はい、如何だったでしょうか? ちょっと利益には繋がらなかったですよね。

流石にローソク足3本だけ見てそれを元にトレードをして利益を出す、っていうのはやっぱり難しいかもしれないですね。

この「三兵」っていう1つの手法について今日検証してみたわけなんですが、これは酒田五法全体にいえることなんですけど、あくまでこれってトリガーの話ですよね、トリガー。

「手法がどういう風に成り立っているか」とか「手法はどのように組み立てるか」みたいな話は別の動画でまた話をしたことがあるので、そちらを参照してもらいたいなと思うわけですが…。

 

トレードの手法というのはトリガーだけでは成り立たないわけです。

例えばセットアップというもの、これをどういう風に組み合わせるか…っていうことを考えなければいけないわけですよね、手法として成り立たせるためには。

ですから、今度改めてこの三兵というものはあくまでも残しつつ、これに適切なセットアップを組み合わせることによって…要するに環境認識ですね、環境認識の部分を組み合わせることによって、これをもうちょっと良い成績に出来ないか? ということをやってみたいなと思います。

これは継続的に研究する課題だな、と思うんですけれども、これについてはすぐ動画、続き、作ってみようかなと思います。

何となくこう「これを組み合わせたいな」というのが頭の中に既にあるので、それを早速やってみて、その様子を動画で皆さんにお伝えしたいと思っていますので、是非楽しみにしていてください。

今回のところは、ここで以上になりますけれども、とりあえず何か歴史的なところから、例えば「三兵というものがありまして」みたいなね、そういう導入のところ、分かっていただけたら良いな、と思います。

 

今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、是非チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。

それから、引き続きこの酒田五法を研究していきたいと思っていますけれども、「もうちょとこうしたら良いよ」とかね…何かもう多分ね、最近YouTubeを見てくれている方が沢山増えているので、中にはもう僕が喋っていることについて「既にスペシャリストです」みたいな人がいたりするんじゃないかな…って思ったりします。

もしそういう人がいたら、是非コメント欄とかに何かアドバイスなんかいただけると嬉しいなと思います。

 

ということで、今回の動画は以上になります。

 

それでは皆さん、ごきげんよう。