【FX】酒田五法の三兵を使った勝てるルールを検証してみました！
どうも、メタトレ研究所のHiroです。
今回は、三兵の第2弾ということで検証、続きをやっていこうと思います。
前回までの流れでは、「三兵」、これだけを使ったトレード手法、これをEAにしてバックテストして検証したんですよね。
ところが、結果はあまり芳しいものではなかった。三兵だけ…要するにローソク足3本だけを見てトレードするにはやっぱり限界があるよね、というところで前回の検証が終わっていたわけです。
今回の課題としては…ということもちょっと話をしていたんですが、それは、あくまで三兵はトリガーだから、トリガーだけでトレードするには難しいよね、というところ。これに、セットアップたる環境認識の出来るインジケーターを何か組み合わせるべきだよね、というところまで話をしていたわけです。
今回、「ここに何を持ってくるか」という話なんですけど、これは多分何か予想している人もいるかもしれないんですけど、「一目均衡表の雲」です。
…「何で一目なのか」ということを簡単に話をしておくと、一目って結構いろんなインジケーターと相性が良い…今まで、「一目均衡表と組み合わせてみたらこんな感じになった」っていう動画を沢山上げてきましたけれども、結構良くなるケースの方が多かったですよね。
だから、「成績向上のために一目均衡表をまた入れたい」という実用的な部分と、もう1つ。
一目均衡表というのは、メイドインジャパンなんですね。日本で開発されたインジケーターなんです。
一方で、この三兵…前回説明しましたけれども、三兵を含めた酒田五法というテクニカル分析手法も、やはり日本で生まれた分析手法なんです。
三兵は江戸時代に本間さんという人が作った分析手法です。一方で、一目均衡表というのは、昭和に細田さんという人が作ったインジケーターです…昭和ですね。
だから、江戸時代と昭和に生み出されたメイドインジャパンの時代を超えた融合、みたいな。
…何言ってるんでしょうね。まあ何かそんなことで僕が勝手にワクワクしているわけなんですけれども、皆さんもワクワクしませんか？
…しませんか？ しませんか…。
結果を見るまではね、「何とも言えない」という人がほとんどだと思います。
これ、でも、良い結果が出たら嬉しくないですかね？ 「嬉しいな」と僕は思うんですけど…。
まあ、そんなことで、「ちょっとテストするまでは何とも言えない」という人も多いと思いますので、早速テストしていこうと思うんですけど、今回もそういったEA、作ってみました。
EAを作って回すことによって、この融合作品、上手くいくのかどうなのかを見ていきたいと思います。
それでは皆さん、ついて来てください。
三兵に雲を組み合わせた手法のバックテスト
はい、それでは三兵に雲を組み合わせた手法のバックテストを一緒に見ていきたいと思うんですけれども。
三兵はこの前撮ったので、「どういう形か」というのは分かった上で見ていきたいということと、あと、一目均衡表に関しても、以前に確か動画を撮ったと思います。そちらも併せて見ていただいた方がこの後の検証が分かりやすくなると思いますので、是非そちらも後で見てもらえると嬉しいです。
一応、では解説していこうと思うんですけれども、一目均衡表っていうのは基準線・転換線・遅行線、先行スパンA、先行スパンBと、これらの5つのラインから構成されるインジケーターです。
今回使うのはそのうちの2つ、先行スパンAと先行スパンBのみを使って、セットアップとしての役割を果たしてもらおうかなと思っています。
先行スパンA・先行スパンB、これを合わせて一般的に「雲」と呼ばれます。
その雲を、今回は三兵のトリガーに組み合わせることによって、この雲をセットアップ判断に使うインジケーターとしていこう、というような狙いがあります。
この雲ですけれども、今チャートに表示されているこの雲…雲っぽい形ですよね。虫の蜘蛛じゃないですよ。空に出る雲の方ですけれども、あれっぽい形が出ていますよね。
これ、特徴的なところがありまして、それは何かというと、この雲は現在の値段の時に計算された結果たるラインが未来に表示される、という特徴があります。
具体的には、26本先。今出ている最新のローソク足の26本先に表示されるという特徴があるわけです。
これを使っていくわけですけれども、今の値段のところの雲の色に注目してもらいたいんですが、これはオレンジ色になっています。オレンジ色になる時というのは、これ、雲って先行スパンA・先行スパンBから構成されるわけですが、先行スパンAの方が先行スパンBよりも上にある時にこのオレンジ色になります。
逆に、先行スパンAの方が先行スパンBよりも下にある時というのは、この雲は紫色になります。
このYouTubeの画面上でその色が分かりやすいか分かりづらいか、って撮影しながら分からないんですけど、皆さんのお手元のMT4で表示してちょっと確認してもらいたいなと思うわけですが…。
この雲の色がオレンジ色になっている時というのは、一般的に上昇トレンドである、と言われます。
逆に、この雲の色が紫色になっている時というのは、一般的に下降トレンドの状態にある、と言われています。
ですから、この雲が今回セットアップ…つまりトレンドの有無、またはトレンドの方向を知るためのインジケーターとして、採用されている理由はそこにあるわけですね。
その一般的な使われ方…定石通りの使い方をしていきます。
どういう風に使っていくかという説明をするんですが、そのトリガーですね、今回三兵をトリガーにしているわけですが、そのトリガーが発生した瞬間における…26本先に出ているこの雲ですね、これが最新の雲になりますけれども、この最新の雲の色がオレンジになっている時だけ買い三兵が出た時に買いを入れる。
逆に、売りの三兵が出ている時に雲の色が紫になっている時だけ売りのエントリーをする。…というロジックにしていこう、と思っています。そういうロジックでEAを書いています。
決済に関しても、今回、前回とは変えました。どういう風に変えたかというと、今回はこの雲が当然ロングエントリーを取った時というのは、その瞬間においては、最新の雲はオレンジ色をしているわけですが、ロングエントリーを取った後、雲の色が紫色に変わったら、そこで決済をする。
…逆を言えば、それ以外の条件で買いエントリーで持っているポジションを手仕舞うってことは無い、ということです。
逆に、売りに関してはその逆ですね。売った時は最新の雲色が紫になっているわけですけれども、その紫色の雲の最新のところをずっと見ていくと、これがオレンジ色に変わった時、ショートエントリーのポジションは手仕舞っていく、というようなロジックにしました。
そんな感じのロジックで、これからバックテストをしていきます。
まあ、ちょっと実際に回しながらまた…今の話ちょっとイメージしづらかった人もいるかもしれないので、回しながらまた1つ2つ見て、解説してから、その後早回しをする…といういつものパターンでバックテストをしていこうと思います。
では、回していきます。
バックテストの前提
一応簡単に説明しておきますね。「三兵と雲」という凄く分かりやすい名前を付けましたけれども、そんなシステムを作りました。さっき言ったようなロジックで回ります。
通貨ペアはドル円、全ティック使います。
期間に関しては、いつもの通り、2016年から2018年までの3年間のヒストリカルデータを用いてテストをします。
ビジュアルモードでチャートを見ながら解説していこうと思います。
期間…これはタイムフレームのことですけれども、これは1時間足を使っていきます。
スプレッドは1.0です…という感じですね。
これは仮想の口座資金ですけれども、こちらは1万ドルを初期資金としようと思っています。大体日本円にすると100万円ぐらいですかね。
これに対して、ロットは0.1ロットを入れていく…というような感じです。
MT4における0.1ロットは、1万通貨です。1万ドルですね、ドル円であれば。
ですから、初期資金に対してレバレッジ1倍といったイメージで資金管理を行っていくようなテストになっていきます。
では、早速回していきましょう。用意、スタート。
バックテスト開始！
最初、いろいろデータを読み込んだり、諸々の準備があるみたいですけど…。
その間に雲出しちゃいましょうね。雲を出しておきましょう。チャートの方の準備はもう出来たかな？
では、このチャートがグルグル回ってテストが進んでいきます。用意、スタート。
あ、今エントリー入りましたね。
ここでショートエントリーが入っているわけですが、緑の点線出ていますね。これは、まず三兵…分かりますよね、陰線が3個連続で出たものを「黒三兵」と言って、売りのサインとされますよ、という話を前回の…以前の三兵の動画で話をしたわけですけれども、それが出現しています。
その時に、ここを見るんですね。26本先…ちょっと今進んじゃったので正確に26本先がどこか確認しますけれども、ここですね、ここ。この時点で、雲が…先行スパンAが下・先行スパンBが上、色が紫になっているので、ここはショートエントリーを取れる、という状況になっています。ショートエントリー、取りましたね。
この雲が…「捻れる」という言い方をしますけれども、要するに先行スパンAと先行スパンBの並び方が変わって、色がオレンジ色になったところで、決済が入りますよ…という感じになります。
結構握りますね、ポジション。…あ、捻れましたね。ここでそのさっき予告したような雲の捻れが起きているので、それで決済が入ったんですけど、ここで保有してここで決済して、というショートポジションの例がこんな感じになります。
買いは逆なので、また改めて…。あ、また売りが入りましたね。まあ同じですね、ここで3回連続で陰線が出た時に雲が紫色だったので、ショートエントリーを取っています。
この時点でも3連続で陰線が出ているんですけど、この時は雲がオレンジだったので、売り注文が入っていない、という感じになりますね。
この後雲が価格の上昇と共にオレンジになったところで、これは損切りになっていますけど、決済注文が入って、ポジションが手仕舞われています…という感じですね。
今度買いが入りましたね。ここ、ちょっと雲の中に1本目が入っちゃっているので見えづらいかもしれないんですが、陽線、陽線、陽線と続いています。その時に雲がオレンジ色なので、買い注文が入っていますね、ロングポジションですね…ロングポジションを持っているんですが、この雲が紫になったところで決済が入りますよ、と。
…はい、ちょっと上手くいっていないですけどね、損切りになっちゃっていますけど、紫になったところでこの買いポジションが手仕舞われます、というような感じです。
ここから先は…もう大体理解出来たと思うので、あとは同じことが繰り返されていきますよ、というところで、早回しにしていこうかなと思います。
まあ今、売り注文なんか入っていますけどね。
結果検証
…はい、3年分データ回りましたね。どんな結果になったか、見ていこうかなと思うんですけど…。
まずグラフ、見てみましょう。こんな感じになりましたね。
結構、まあ上下に振れ幅は大きいものの、フィルター無しでやった時よりも良い結果になっていますね。
少なくとも単体で用いた時にプラスにはなっていなかった、という風に記憶しているので、「フィルターを使った時の方が良い結果になる」というのがここから分かると思います。
レポートを見ていこうかと思うんですが、さっきも言ったんですけど、1万ドルスタートで、683ドルの利益になっているので、3年間のテストデータですけれども、 3年で単利で6.8%ぐらいの利益になっているということですね。
勝率はあまり高くありません、37.46%ですけれども、こういう一目均衡表の雲を使ってトレードをすると大体そういう感じになるんですが、損益のバランス…いわゆるリスクリワードレシオというものが凄く良くなります。
今回に関してもその通りで、利益の時の平均額、80ドルである一方で、負けトレードの平均額というのが45ドル弱ですね。2倍までは行かないまでも、かなり大きな開き…利益の方に大きく寄った比率になっているということです。
ですから、利益が得られた理由というのは、まずフィルターとして…雲がフィルターとして機能した、ということが1点と、もう1つは、利益トレードを長く保有することが出来ることによってリスクリワードレシオが改善された、ということが言えると思います。
これを今回、フィルターを付けた時と付けなかった時とを比較をしたい、という趣旨でキャプチャー動画を撮っていますので、いつものようにQuant Analyzerを使ってその比較検証をしてみたいなと思います。
一目均衡表の雲、有る・無しで比較
はい、ではいつものように、Quant Analyzerを見ながら比較を見ていこうかなと思うんですけど…。
いつものように、比較対象である2つのロジックをこのソフトの中にインストールしてみました。
今出ているのが三兵を単体で用いた時のトレード成績ですね。こんな感じになっています。
もう1個がこっちですね、これが三兵に雲を組み合わせてトレードした時の成績になっています。
まず顕著に見て分かるのが、トレードの数が劇的に減っているということです。315、雲付きのやつが315回のトレード回数であるのに対して、雲無しの時には1,815回もトレードしていたんですね。だからおよそ6分の1ですか？ それだけトレードが厳選された、ということになるんでしょうか。
まあ、比較する上で一番分かりやすいのは、グラフを並べて同時に表示することだと思うので、これを2つチェック入れて、「Create Portfolio」というのをやると、この時に、これ、あくまでポートフォリオを作るというのが趣旨ですので…。「合計された線」というのが出ちゃうんですよね。今回やりたいのは比較なので、合計された線の方は消しておきますね。
こんな感じになっています、２本グラフが出ていますね。赤い方が雲を使ったバージョン、青い方が三兵を単体としてトリガーとしてトレードした時のグラフです。
やっぱりトリガーは一緒なので、グラフの形状は凄く似通ったものになるんですけれども、段々と差が開いていくんですよね。
特にこの2016年のトレンドが凄くよく出ていた年に関しては、どちらかと言うとトレンドフォローの手法になりますので、そんなに大きな差は出てこないんですけど、差が出てくるのはやっぱりこういったところ、開いていますよね。
これは何かというと、この時期、2016年に出たような大きなトレンドが出なくなってきた年なんですね、2017・2018。
ボラティリティが低くて、あまり大きなトレンドが分かりやすく出なかった年において、余計なエントリーを減らす、そしてなかなかトレンドが出ないながらもトレンドが実際に出た時には「ポジションを握り続ける」ということをするわけです。
そういった時に…ここなんかそうですよね、ボンと利益が大きく出ていますけれども、こことかもね…これ、1回のポジションで取っているんですよね。
ジグザクしていない、この、一直線にグンと上に上がっているところというのは、これ1回のポジションでこれだけ利益が出たという意味なんですけど…。こうやってボンと大きく伸びるところの伸び方加減が違いますよね。
これはやっぱり、決済トリガーとして雲を用いていることが1つ大きな要因になるかな、と思います。
こんな感じで、フィルターを使うと良い感じになる、ということもあったり無かったり…ってその時々によって違うんですけど、毎度言うことですけどね、雲って結構フィルターというか、セットアップのツールとしてはかなり優秀です。
トレンドが出ているか出ていないか、出ているとすればどちら方向なのか…っていうことを見極めるツールとして、凄く雲って優秀なので、「何かトリガーは決まっているけど、このトリガーだけだと成績がイマイチ。何か良い環境認識・セットアップの方法が無いかな？」って思う時には、このように雲を組み合わせてみることをお勧めします。
ということで、今回のキャプチャーは以上になります。
まとめ
はい、如何だったでしょうか？
やっぱり一目って万能ですよね。かなり、この単体で三兵を用いた時よりも利益率というかトレードのパフォーマンスが向上していました。
前にも言ったかもしれないんですけど、「何かトリガーが1つ決まっていて、このトリガーでトレードしたけどあまり良い成績が出なかった」という時には、ちょっとこの環境認識の部分を追加する意味で、「とりあえず雲を足してみる」っていうのをやってみると良いと思います。割とハマることが多い。…まあ「全部が」とは言いませんけどね、「その可能性が高い」ということで、まず最初に手を付ける方法として「雲を足す」というのをやってみることをお勧めしています。
そんな感じで、まあ「酒田五法」と言うぐらいですから、これからいろんな他のところに関してもちょっと検証してみたいな、と思うんですけど…。
ちょっと難しいのもあるんですよね、書くのが。
だから簡単なところから手を付けていって、出来た順に皆さんにお伝えする、という感じになるとは思うんですけど、そんな感じでシリーズ化を狙って頑張っていますので、是非楽しみにしていてもらいたいなと思います。
…ということで、今回の動画は以上になります。
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