【FX】酒田五法の三法を使ったトレードを検証してみた

今回は三法についての解説とトレード検証までやっていきます。

以前、「三兵」というトリガーについて解説とトレードの検証とをやってみましたけれども、あの三兵と同じく、酒田五法の一類型として、「三法」というものがあります。

今回は、この三法についても同じく解説と検証をやっていきたいと思います。

酒田五法というのは、江戸時代に本間宗久さんという人が編み出したトレードのテクニカル分析の方法です。

江戸時代に開発されたにも関わらず、未だに根強い人気を誇っているこのトレードロジック・テクニカル分析手法が、今でもまだ通用するのか…ということを検証していきたいと思います。

この三法という…これもまた三兵みたいに「ローソク足の組み合わせがこういう風になったら買いのサインだよ」「こういう風になったら売りサインだよ」という、そういったトリガーなんですけれども、三兵よりもちょっと複雑です。

複雑なので、このカメラを見ながら、僕が言葉だけで「こういう状態を三法と呼びますよ」というのを十分に説明するのは難しいので、今回、スライドを用意しましたので、そちらを使って解説したいと思います。

ですので、ここから先は一緒に画面を見ながら説明をしていきたいと思います。

それでは、一緒にモニターを見ていきましょう。ついて来てください。

坂田五法の三法を詳しく解説する

それではまず、今日検証していく三法について解説していこうと思います。

先程も言った通り、三法は酒田五法の一類型です。この他に、三兵、三山、三川、それから三空というのがありますけれども、これと三法を含めて酒田五法と言うわけですが、その内の一類型ですね。

その一類型たる三法ですけれども、こんな形ですね。ローソク足、ちょっと自分で書いてみましたけれども、左側にあるこっちが買いサインの三法ですね、「買い三法」。

それから、右側にあるこちら、これが売り側の三法、「売り三法」ですね。

それぞれ説明していくんですけれども、三法を形成するには、ローソク足が5本必要になります。5本、必要になるわけですね。

まず、「買いの三法」の方の説明をしていこうと思うんですけれども、こちらですね。

最初に陽線が出る必要がありますね。陽線が出てから、陰線が3連続で続く、ということが必要になってきます。

陰線が3本連続で出るんですけれども、この3本を持ってしても、最初の陽線の始値を下回ることが出来ない…陰線の終値で陽線の始値を下回ることが出来ない、ということがまず1つ、重要になってきます。いいですか？

その後に出て来る陽線が、最初の陽線の終値を抜けていけば、これが買いのサインになってくる…ということです。

まずはちょっと形だけ説明していきますね。「これがどういう意味合いを持つのか」というのはもうちょっと後で説明しようと思うんですけど…。

次が「売りの三法」ですね。こんな形になっています。

まず陰線が出て、その後、陽線が3連発で出る、と。この3連発の陽線を持ってしても、この終値ベースで、最初の陰線の始値を超えることが出来ない、その後に出た陰線で最初の陰線の始値を下回る…というような形が出た時に、売りのサインということになる。

これが「売りの三法」です。

それぞれ、「買い」「売り」共に、こんな形で三法が形成されるわけですが、なぜこれが「買いのサイン」あるいは「売りのサイン」になるのか、っていうことについて、あまり解説している人が多くないような気がするので、一応簡単に解説していこうかなと思うんですけど…。

パワーバランスの差に注目

まず左の「買いの三法」の方を使って説明しようと思いますけれども、まず分かりやすいところで言えば、「陽線の方が圧倒的に長い」ということですね。

これを見れば分かると思うんですけど、そのことによって、売りが持っているパワーよりも、買いが持っているパワーの方が、圧倒的に強い。

…この「パワーバランスが買いに寄っている」ということがまず1点ある、ということですね。

これはね、今初めて見た人も何となくイメージが出来るとは思うんですが、もう1つ僕が重要だなと思うところは、ここ、ちょっと点線引いてあるんですけど、この「買いの三法」の方で言えば、下側にある、この点線ですね。

ここ、ここはなぜここに点線を引いてあるかというと、1本目の陽線の始値に当たる部分ですね。ここに点線を水平に引いているわけです。

この水準は、この上昇が始まった状態ですので、やはりここは買いの重要な要所…よく「サポートライン」なんていう風に言われたりしますけれども、そういったサポートラインに当たる部分だと思います。

この陰線、3本続くというのは、結構チャートを普段よく見ている人は分かるかと思うんですが、あまり無いことだし、これが実際に起こる時というのは、やっぱり基本的には売りが凄く強い場面なんですよね。

まあそういうことが多いわけなんですけれども、にも関わらず陰線が3本続くという、一般的には「売りが強い」と考えられるような場面においても、こういったサポートラインに当たる部分を抜けることが出来なかった、ということ。

…この事実は、やっぱり相場のパワーバランスを見る上では非常に重要なことで、一生懸命売っている人がいるわけですよね。

陰線が3本続くっていうことは、陰線3本分の時間を掛けて、売りが頑張っていたということ。努力の軌跡がここにあるわけです。

ところがその努力が、あまり良い形で実っていない。こういった重要なサポートラインを割って、この買っている人達を諦めさせることが出来なかった…という、そういう履歴になるわけです、これは。

そういった「買いを諦めさせることが出来ずに、逆に、売りが諦めるような形である」ということが、まず最初の4本で分かる、と。

更にこの後、追い打ちを掛けるように、強い買い…あるいはこの売りのストップロスを巻き込んでいる部分が既にあるのかもしれません。

そういったことで、買いが沢山集まって来て、長い陽線が出ている、つまり「沢山の買い注文が集まっている」っていう状況がありますので、こういったところが新しく…何も今、現状ポジションを持っていない人が、買いを入れる重要なサインになるのではないか、というようなことで、恐らく…まあ死んじゃった人なので、直接この人に「どういう意味でこういう3本って唱えているんですか？」って訊くことは出来ないんですけど、恐らくそんなことで、「これは買いのサインですよ」と言っているんじゃないかな…と僕は思うわけですね。

売りに関しては、その逆です。

今の話をもう1回すると、またクドくなっちゃうのでしないですけれども、売りに関してはさっきの買いの説明を逆向きに捉えて貰えればいいかな、と思います。

理屈はこんな感じです。理屈はこんな感じなんだけど、「実際のところはこれでトレードしたらどうなるんだ？」っていうところを、これからバックテストを通じてお見せしようと思うんですが…。

例の如く、EAを書いてみました。

三法でEA書いてバックテストしてみた

まあ、そのままですね。「三法」という名前のシステムを作ってみたので、さっき見た、「買いの三法」が出たら買う・「売りの三法」が出たら売る、というロジックです。そんな感じで作ってみました。

…そうだ、決済ロジックについてもこの図を使って説明しちゃおうと思うんですけど、これ、この形が出て確定したら買います。当然、買いのレートはここになりますよね。

…ここプラス、スプレッドか、厳密に言えば。

その時に、ストップロスはここの始値のちょっと下に置きます。

さっき言った通り、ここがサポートということで、買い注文を入れる…という側面がありますから、この点線のちょっと下ぐらいのところにストップロスを入れる、というようなロジックになっています。

決済の利益確定の方ですね。

利益確定については、この買いレートから点線までの距離を、同じくこう上に引っ張ってきたところに、テイクプロフィットの注文を入れる、というようなロジックにしています。

売りに関しても同じですね。

こういった形で、三法の定義についてさっき説明したので、三法が完成して、確定したところで、次の始値でショートエントリーをします。

決済に関しては、ここの始値…三法の一番最初のローソク足の始値の上のところにストップロスを入れる。

テイクプロフィットに関しては、このエントリーレートから決済レート…ストップロスレートまでの幅と同じ幅でテイクプロフィットを置いていきますよ、というようなロジックでテストをしていきます。

条件設定

そうですね、いろいろと設定をしていこうと思うんですが、設定すると言っても、いつもと同じです。

通貨ペアはドル円でやります。全ティック使いますよ、と。

それで、開始日が2016年の頭、終わりの日が2018年の終わり…ということで、丸3年間のヒストリカルデータを使ったテストになります。

それから、スプレッドが1.0ですね。1時間足でやりますよ、と。

口座の残高…仮想のお金になるんですが、1万ドルを元金にします。

1万ドルに対して、0.1ロットというロットでずっとエントリーしていくので、初期資金に対するレバレッジで1.0倍っていう計算になりますかね。

こういった資金管理でもって、どういった運用パフォーマンスになるのかを、一緒に見ていってもらいたいと思います。

ビジュアルモードでやっていきますね。

では、始めていきましょう。用意、スタート。

バックテスト開始

三兵の時と同じく、今回ローソク足の組み合わせだけでトレードをしていきますので、表示するインジケーターは無いんですよね。

…ああ、早いですね。始まっちゃいましたね。ちょっと待ってくださいね、グリッドを消しましょう。…はい、再開しました。

ずっとこんな感じで見ていきますけれども、何個か…そうね、1個2個ぐらい、トレードエントリーが入ったら、もう1度、先程の説明のおさらいという意味も兼ねて、解説しようかなと思うんですけど…。

…入らないですね、エントリーが。なかなか。

…まだ、ポジション取らないですね。

これ1時間足でやっているんですけど、…うん？　なかなかエントリーしないですね。

…エントリーしていないですよね？　僕のサングラスが曇っているのでしょうか。

まあ、実際この、エントリーしたら矢印付いて線が出て…っていう感じになるんですけど、それが出ていないというのもそうですけど、実際見ていてもね、さっき見たような三法の形ってなかなか出ないですよね。

…何と、エントリーが無いまま2ヶ月が過ぎてしまいました。

これ、結構ヤバいですよね。「この三法っていうものを知りました」、仮にそういうトレーダーがいたとして、「よし、三法でトレードしよう」と思って「1時間足をずっと24時間365日見張っていこう」って気合いを入れてチャートを見て、今、丸3ヶ月が経ってもトレード出来ない、っていうね…。

なかなか悲劇ですね、これは。

あれ？　僕、見逃しましたかね？　喋り過ぎて…。…いや、見落としていないですよね。

うん、エントリーしていないですね。

…あ！今エントリーしましたね。やっと。人生初の三法ですよ、これが。

解説しようかなと思うんですけど、これ、分かりますかね？

この赤線の1本ずつ内側…縦線のね、1本ずつ内側のところを見てもらいたいんですけど、これが「買い三法」です。

何と、2016年1月1日からずっとEAを回していたんですが、2016年4月18日まで三法は現れなかったんですね。

これは「買い三法」なんですけど、陽線出ていますね、陰線、陰線、陰線、と続いています。陰線の終値がここですよね。これがまず、「最初の陽線の始値よりも下に行かない」ってことが重要…重要というか、「必要」ですね。絶対条件なんですね。今回、行っていないですよね。

更に、次に出て来る陽線が、この最初のここの陽線を抜けて引ける、という形。この形をもって、次の足の始値でロングエントリーをした、ということです。

この時に入れるストップロスが、ここからここまでですね。これがストップロス幅になります。

つまり、最初のこの陽線の始値のところにストップロスが入りますよ、と。だからここに、赤い点がチョンと入っているんですけど、見えますかね？　見えないかな…。

ここにストップロスが入っている、ということです。

利益確定に関しては、ここからここのストップロスまでの値幅と同じだけの幅で利益確定の指値を入れる、というような注文をするんですけど、グッと伸びて、テイクプロフィットに掛かりました、と…利益確定することが出来ました、というのが今のロングエントリーですね。

こんな感じでやっていきますね。

あと何個か見ていきたいな…と思ったんですけど、次出るまでまためちゃくちゃ待たされそうですね。

1回目のエントリーが出るまでの3ヶ月半ですからね…。物凄いことですね。

…あ、と言ってたら、いきなり入りましたね。またロングなんですけど…。

今度損切りになりましたね。ここですね、この…丸を書いても線として描かれないんですけど、この辺りですね。

陽線が出て、陰線、陰線、陰線、って出てるんですけど、これ微妙ですけどね、この陰線の終値がこの陰線の始値よりもちょっと上にあるんですよね。

一応引いてみようか…ギリギリですね…。ギリッギリね、この陰線の方が上だったので、次の陽線がこの最初の陽線の終値を超えたところ…「超えたところ」というか、「超えて引けたところ」で、ロングエントリーを取っています、と。

この時のストップロス幅、長くなりますね…ここ、最初の陽線の始値のところにストップロスが入っていますよ、と。

同じ幅、上に行ったところに、テイクプロフィットの注文が…これ画面の外になっちゃいますけどね、…に入っていましたよ、という状況なんですが、落っこちて来ちゃって、結局ストップロスに掛かって終わっていますね、という感じです。

…なかなかチャンスが少ないですね。まあ、何か、分かりましたよね？　最初スライドを使って説明したし、今2個ぐらいエントリーも確認してチェックしたので…。

まあ、お分かりになったかな、と思うので、ここから先は早回しで行こうかなと思います。

バックテスト終了

はい、3年分のデータが全部回りました。どんな結果になったでしょうか？

グラフから見ていこうかなと思います。はい、こんな感じです。

…微妙ですね。全然トレードしていないっぽいですよね。何か、損益的にも微妙だし、回数も全然少なそうだなと思うんですけど…。

レポート、一応見ていきます。はい、こんな感じ。

30回しか取引していないので…分かりますかね？　ここ。総取引数30なので、何かこれで云々いうのも難しいなと思うんですけど、一応成績を確認しておくと、勝率が53.33%ですね。

純益が23ドルマイナスってことなんですけど…うん、まあ一応その0.23%、3年間でマイナスになったってことですね。

100万円に対して、2,500円ぐらいマイナスだったのかな？　大体。円建てにざっくり戻すとそんな感じになるんですけど…。

…30回じゃね～…というところですよね。…と思ったので、一応もう1個…要するに、三法って凄く単純そうに見えて厳しいんですよね、条件が。

「こんな形はなかなか出ない」っていうことが、まず、分かりましたよね。

これ、この形。ほぼ、出ないです。

3年間24時間365日…土日はあるにしても、ずっと見張っていたとしても、3年間見張って30回しか出て来ない形なんです、三法のこの教科書通りの形というのは。

それが分かっただけでもかなり大きな収穫だな、とは思うんですけど…もうちょっと緩くした方法というのも出来るのかもしれないですよね。

だから、それを考えてみたんですけど、何がこの出現回数を少なくしているか、って、ここ「3回連続で陰線にならなきゃいけない」、こっちが「3回連続で陽線にならなきゃいけない」っていうところが、この出現回数をめちゃくちゃ少なくしちゃってる、っていうことがあると思うんです。

だから、僕、考えました。

考えて、どういう風にしたかというと、ここ、この真ん中の3個、この3個のうち最初はここが陰線じゃなきゃ成立しないし、ここも3個のうち最初は陽線じゃないと何も成立しない、ってことになるので、一応ここは陰線である・陽線であるっていう必要はあるんですけど、ここ（3個のうち2番目・3番目）ね、ここ、陰線でも陽線でも良いことにしてみたらどうなのかな、というのを考えてみました。

結果的に、この真ん中3本のローソク足が、この点線とこの点線との間に収まっていれば良いんでしょ、という条件。

最後にこの陽線が、この点線を超えている。逆にこの陰線が、この点線を超える。

…ということをもってエントリーする、というところは同じなんですけど、真ん中のここね、「全部陰線じゃなくても良くない？」「全部陽線じゃなくても良くない？」っていうような感じの、ちょっと緩めにした三法でトレードしたらどうなるか、っていうEAもちょっと作ってみました。

そっちもね、今日お見せします、やってみようかなと思うので…。

ちょっと動画は長くなるんですけど、見てもらいたいなと思います。

条件をゆるめて「三法ゆるめ」でもう一度バックテストしてみるよ！

作ったEAをお見せしたいんですが、こんな感じです。

名付けて「三法　ゆるめ」ですね。緩めの三法、という…まあどう緩くしたかというのは、今スライドの方で説明したので、あんな感じでやろうと思うんですけど、あと決済ロジックとかその辺は同じです。

単に三法のあの5本のローソク足のうち、真ん中の3本の陽線・陰線を問わない、というところだけ変えたという、そんなロジックでちょっとテストしてみようと思います。

あとは同じです。100倍で初めて、0.1ロットでテストしますよ、というような形でやっていきますね。

それでは回していきましょう。用意、スタート。

「ゆるめ」のバックテスト開始

まだテスト結果見ていないですけど、間違い無く言えるのは、さっき30回っていうトレード回数でしたけど、それよりは多くなるってことですね。

…もう始まっちゃった。早いですね。グリッド消して、ローソク足…。

あ、もう入りましたね。厳密に、三法でトレードした時には4月の18日まではエントリーが入っていなかったわけですよね。

ですが、今回はもうエントリーが入っている、というような状況になっています。

ここ、陰線が出ていますね、1本目。ここが陰線になっていて、陽線、陽線、陰線。これ、陰線というか十字ですけどね…ほとんど。

ここが陰線だから、さっき、厳密にやった時にはここはトリガーとして認められなかったわけですけれども、陰線出て、陽線、陽線、小さい陰線…で、この全てのローソク足の終値が、この最初の陰線の終値・始値の間に入っているので、とりあえず今回は合格ですよ、と。「ゆるめ三法」では合格。

次のローソク足の陰線で、グッと最初の陰線の終値を超えて引けているので、ショートエントリーを取った、ということです。

ストップロスとかに関しては同じですね。ここ、ここにストップロスが入っていますよ、という感じ。同じ幅で下にテイクプロフィットが入っていますよ、というような感じになっています。

…また入りましたね。今度は利益確定出来たみたいですけれども、ここですね。

陰線が長いのが出て、陽線、陽線、陰線なんですけど、これ全部、この長い陰線の中に入っちゃっていますよね。

ちなみにこれ、「はらみ」って言います。前のローソク足の中に次のローソク足が入っていることを「はらみ」って言いますけれども…。

はらみ…3本ともはらんだ後に、次の陰線が最初の陰線の終値を下抜けている、という状況でショートエントリーを取って、この陰線の始値のところにストップロス、同じ幅、下に行ったところにテイクプロフィット…っていうのを入れているんですね。

まあ、こんな感じで…さっき、あれですね、厳しめ三法の時は確かロングエントリーしか見ていなかったんですけど、今、ショートエントリー2つ…。

…って言っていたら、ロングエントリーを持ったので、これも解説しようかな。

陽線、出ていますね。陽線がグッと出ています…、陰線、陽線、陽線なんですけど、いずれもこの足全部はらまれていますよね。

この陽線の中に3本とも入っていて、次のローソク足が最初の陽線の終値を超えて引けていますよね。なので、次のこのローソク足の始値でエントリー。

ここの始値のところにストップロスが入っていて、同じ幅、上に行ったところにテイクプロフィットが入っていて、そこに掛かりましたよ…というような感じで決済がされているわけですね。こんな感じです。

あとは早回しで良いかなと思うので、早回しで結果を見ていきましょう。

バックテスト終了

はい、3年分回りましたね。

そうしたら結果を見ていこうと思うんですけど、グラフがこんな感じになりました。

はい、…コメントしづらいですね。

「ほぼほぼ変わらない」っていう結果になったのかな。時期によっては、こい良い感じに盛り上がりを見せるところがありながらも…、やっぱりここら辺はあまりトレンドが出なかった年なんですよね。

こういうところでね、上手く勝てない…という感じでしょうか。

レポートも見ていきますね。

先程も確認したんですけど、1万ドルスタートで0.1ロットでトレードしているので、初期資金に対して大体レバレッジ1倍っていう資金管理でトレードしていますけれども、その中で、純益マイナス21.96ドルっていうことなので、0.2%…ほぼほぼ変わらないですよね。

トレード回数が、先程30回だったものが、219回に増えている、という状態ですね。

前に、三兵の時にもお話ししたんですが、飽くまで酒田五法っていうのはトリガーだけのトレードになっちゃいますよね。酒田五法だけでトレードする、と。これに関してもそうです。

だから、一応そのトリガーだけでトレードをして、こういうほぼトントンの成績に出来るっていうことは、何か良い感じにセットアップを持って来ると、プラ転する可能性がある、ということです…期待が持てるということで。

ただね、環境認識…セットアップというものを足そうと思った時には、それを足すと、ほぼ間違いなく取引の回数は減ります。

フィルターを掛けると、取引の回数が減るんですね、どうしても。

…そういうことを考えると、このトリガーだけでトレードした時に、30回しかエントリー出来ない手法に更にフィルターを掛けると、もう何回になるか分からないですよね。

「めちゃくちゃ減る」という感じになっちゃうので、…であれば、ほぼ成績は変わらないので、この後の、何かブラッシュアップする段階では、こちらの「緩め三法」というものを元に、「これにセットアップを足す」というような感じで検証していきたいと思っています。

今日既に、2通りバックテストしていて、大分動画が長くなっているので、そちらに関しては…つまりセットアップを足した手法に関しては、また改めて、別な動画で話しをしたいと思っています。そちらの方も是非、楽しみに見ていただければ良いなと思います。

ってことで、今回のキャプチャーは以上になります。

まとめ

はい、如何だったでしょうか？

三法について見ていきましたけれども、三法っていうローソク足の組み合わせ、この定義に対して厳密に、その通りにトレードしようとすると、全然チャンスが来ないんですね。

あたかも巷で言われているこの三法、「鉄板パターンです！」みたいな言われ方をしているので、さも沢山サインが出るのかなと思いきや、全然三法って出て来ないんですよね。

だから、仕方無しに今回は三法っていうものの条件を緩めてテストしましたけれども、それでも少ないんですよね。

3年間で200回ちょっとでしたっけ？　少ししかチャンスが無い。

まあ一方で、以前に、トレード手法というのは環境認識…まあセットアップですね、「セットアップ」と「トリガー」と「決済」、この3点がセットになって初めて手法になりますよ、という話を別な動画でしたことがあるんですが、その中のトリガーの部分だけなんですよね、酒田五法っていうのは。

そのトリガーたる酒田五法の三法だけでトレードしても、まあそこそこ…まあプラスにはなっていないんですけど、何か期待の持てるような成績にはなっているわけです。

だから、この後の流れは何となく予想出来ている人もいるかと思うんですが、環境認識・セットアップ、組み合わせてみたいと思っています。

「セットアップを組み合わせるとどういう成績になるのか」というのを今度テストしてみたいと思いますので、そちらの動画も是非楽しみにしていてください。

今回のところはこれで以上になります。

今回の動画が少しでも勉強になった・役に立ったと思っていただけた方は、是非チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。

それから、今回の検証動画を見て何か思うところがあれば、是非コメント欄にお寄せください。

ということで、皆さん、ごきげんよう。